Денежное обращение (инфляция, девальвация, валюта, бумажные деньги, пластиковые карточки). Банковское дело. Сберегательное дело. Биржи. Кредит. Кредитное дело

Настоящее методическое пособие посвящено анализу различных подходов к математическому моделированию финансовых пирамид. Приводятся основные понятия, исторические факты, способы моделирования пирамид в различных условиях.

Исследуется природа финансовых пузырей, вводится понятие доли финансового пузыря (ДФП) в качестве математической меры пузырей, а также количественной меры социальной справедливости; анализируется коллапс 2-го рода, суть которого в том, что финансовые пузыри искажают экономическую информацию, которую несут цены и производные от цен экономические показатели. Исследуется базовая тенденция экономики, которая, как следует из доказанных теорем, состоит в движении экономики в направлении коллапса 2-го рода. Рассматривается роль финансовых пузырей как источника экономической безопасности.

Научно-популярная книга о роле физики и математики в мировой финансовой системе. О том, как ученые из этих областей науки продолжили путь к Уолл-стрит, какие математические модели и почему используются для накопления состояний.

Предложены альтернативные подходы к оценке экономического капитала кредитной организации в условиях формирования интенсивной модели российского банковского сектора. С учетом международного (Базель II, III) и национального опыта разработаны методики оценки экономического капитала по кредитному, рыночному, операционному рискам в интегрированной системе управления банковскими рисками, реализована риск-ориентированная концепция оценки эффективности экономического капитала. Осуществлена их практическая апробация в российских банках.

Предложен концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала. С научных позиций, с учетом российской и зарубежной практики разработаны модели оценки экономического капитала, осуществлена их практическая реализация.

С 1996 г. издается ежеквартальный научно-практический журнал «Вопросы оценки», в котором публикуются статьи отечественных и зарубежных авторов, методические материалы и проекты. На его страницах оценщики делятся опытом работы, предлагают свои методики и способы решения конкретных оценочных задач, ведут дискуссии.

С 1996 г. издается ежеквартальный научно-практический журнал «Вопросы оценки», в котором публикуются статьи отечественных и зарубежных авторов, методические материалы и проекты. На его страницах оценщики делятся опытом работы, предлагают свои методики и способы решения конкретных оценочных задач, ведут дискуссии.

О модельном подходе к обоснованию нормативов регулирования банков.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

Профильное издание для бухгалтера банка. Методики учета и налогообложения операций, алгоритмы отражения их в отчетности, обновляемые вместе с требованиями регулятора и нормативно-правовых актов. Пошаговые инструкции по изменению учетной политики. Преимущества перед аналогичными изданиями: № 1: В журнале приводится реальный опыт действующих сотрудников кредитных организаций и аудиторов, проверяющих банки. Это важное отличие от изданий, в которых, по большей части, публикуются небанковские специалисты: адвокаты, налоговые консультанты и др. № 2: В рамках одного журнала рассматриваются как бухгалтерские, так и налоговые вопросы. Это позволяет не переплачивать за два издания, освещающих эти темы по отдельности. Журнал делает акцент на лучших практиках организации бухгалтерской работы в кредитной организации, анализе регуляторных изменений с точки зрения рисков банка и новых возможностей для его развития. Мы предлагаем рекомендации аудиторов, проверяющих банки, налоговых юристов, личный опыт главных бухгалтеров банков и их заместителей, анализ судебных решений.

В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка. Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента бета. Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г. Марковица, Дж. Тобина и «квази-Шарпа». Приводятся развернутые примеры формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских компаний.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

С 1996 г. издается ежеквартальный научно-практический журнал «Вопросы оценки», в котором публикуются статьи отечественных и зарубежных авторов, методические материалы и проекты. На его страницах оценщики делятся опытом работы, предлагают свои методики и способы решения конкретных оценочных задач, ведут дискуссии.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

Учебное пособие «Банки и банковское дело» предназначается студентам, обучающимся по экономическим специальностям.При разработке содержания пособия учитывались положения рабочей программы по дисциплине «Банки и банковское дело» для специальности «Финансы и кредит», но автор оставил за собой право внести в изложение материала свой взгляд на структуру дисциплины.Следует отметить, что пособие не исчерпывает содержание всего комплекса тем дисциплины.Для овладения курсом в полном объеме необходимо изучение некоторых отдельных тем с привлечением дополнительных источников, указанных в списке литературы.

Пособие содержит последовательное изложение методов количественного анализа, используемых для научного обоснования управленческих решений в финансовой сфере. Представлены математические основы финансового анализа в условиях определенности, когда данные для анализа известны заранее. В разделах, посвященных финансовому инвестированию, обсуждаются проблемы финансовых вычислений в условиях неопределенности. Большое внимание уделяется определению базовых понятий и выводу формул. Изучается многообразие финансовых операций и методы определения их эффективности. Для закрепления теоретического материала курс содержит большое количество задач для самостоятельного решения. Содержание пособия соответствует учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплинам «Математическое обеспечение финансовых решений», «Финансовая математика», «Математические методы финансового анализа», «Финансовый менеджмент», «Финансовые вычисления».

С 1996 г. издается ежеквартальный научно-практический журнал «Вопросы оценки», в котором публикуются статьи отечественных и зарубежных авторов, методические материалы и проекты. На его страницах оценщики делятся опытом работы, предлагают свои методики и способы решения конкретных оценочных задач, ведут дискуссии.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

С 1996 г. издается ежеквартальный научно-практический журнал «Вопросы оценки», в котором публикуются статьи отечественных и зарубежных авторов, методические материалы и проекты. На его страницах оценщики делятся опытом работы, предлагают свои методики и способы решения конкретных оценочных задач, ведут дискуссии.

Исследование посвящено комплексу проблем по управлению финансовой устойчивостью и операционными рисками коммерческого банка в условиях автоматизации и глобализации. Показаны специфика и деструктивные явления в эволюции денег и кредита, а также в деятельности кредитных организаций. Предложены матричный подход, позволяющий произвести наложение бизнес-процессов на организационную структуру банка для управления операционными рисками, а также метод корреляционной адаптации для управления финансовой устойчивостью банка.

В монографии рассмотрены различные подходы к определению понятий региональной экономики, определяются характеристики конкурентоспособности регионального воспроизводства. Проведен анализ современного состояния межрегионального рынка ценных бумаг применительно к Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, выявлены особенности состояния и асимметрии инвестиционных вложений в южнороссийских регионах. Выявлены особенности функционирования межрегионального рынка ценных бумаг. Предложена структурно-логическая модель формирования оптимального инвестиционного портфеля для межрегионального рынка ценных бумаг. Предназначена всем интересующимся вопросами региональной экономики.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

С 1996 г. издается ежеквартальный научно-практический журнал «Вопросы оценки», в котором публикуются статьи отечественных и зарубежных авторов, методические материалы и проекты. На его страницах оценщики делятся опытом работы, предлагают свои методики и способы решения конкретных оценочных задач, ведут дискуссии.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

Эта книга — первое в России издание учебно энциклопедического характера, в котором в соответствии с международными стандартами освещаются основные вопросы финансового риск-менеджмента. Издание дополнено новыми материалами по организационным аспектам риск-менеджмента, моделям эволюции процентных ставок, рискам страхования банковских вкладов и анализу макроэкономических рисков. Рассмотрены современные методы количественной оценки и управления финансовыми рисками, теория экстремальных значений, соглашения о форвардной процентной ставке и др. Дан систематизированный обзор методов количественного анализа, используемых в риск-менеджменте, моделей ценообразования и стратегий применения производных финансовых инструментов. Приведен обзор основных положений Нового базельского соглашения по капиталу 2004 г., выполненных на основе последней редакции соглашения от ноября 2006 г. Книга предназначена для профессионалов, непосредственно занимающихся оценкой и управлением рисками, преподавателей, студентов и аспирантов экономических факультетов вузов. Она также может использоваться для подготовки к сдаче международных экзаменов по финансовому риск-менеджменту на получение сертификатов Financial Risk Manager (FRM ® ) и Professional Risk Manager (PRM ® ).

Монография посвящена проблемам постановки и анализа стохастических моделей в условиях современной экономики. В ней проанализированы современные тенденции и факторы, определяющие экономическое развитие; выделено влияние цифровизации экономики на проблемы ее анализа и развития; обращено внимание на роль и значение случайных процессов при моделировании современной экономики; показаны проблемы и особенности прогнозирования макроэкономических показателей с учетом точек поворота. Представлен исторический обзор развития теории учета неопределенности в процессе моделирования экономики; выполнен анализ основных форм стохастических моделей экономического роста, включая простейшие постановки, модели RBC, модели роста для закрытой и малой открытой экономики. Показаны особенности использования дискретной аппроксимации стохастических ограничений моделей в форме рекуррентных соотношений для прогнозирования макроэкономических показателей с учетом доверительных интервалов. На примере конкретных стран показаны возможности прогнозирования в режиме имитации ВВП и потребления для отдельных стран с учетом точек поворота тенденции развития экономики. Проанализированы особенности моделирования динамики реальных эффективных обменных курсов валют с учетом шоковых переменных и показаны возможности прогнозирования рассматриваемых обменных курсов валют по методу полиномиальных остатков.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

С 1996 г. издается ежеквартальный научно-практический журнал «Вопросы оценки», в котором публикуются статьи отечественных и зарубежных авторов, методические материалы и проекты. На его страницах оценщики делятся опытом работы, предлагают свои методики и способы решения конкретных оценочных задач, ведут дискуссии.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

Все о методике банковского кредитования юридических лиц: от оценки заемщика до мониторинга залога. Пошаговые инструкции. Неоценимая методическая помощь в привлечении хороших заемщиков, снижении кредитных рисков, оптимизации кредитного портфеля.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

С 1996 г. издается ежеквартальный научно-практический журнал «Вопросы оценки», в котором публикуются статьи отечественных и зарубежных авторов, методические материалы и проекты. На его страницах оценщики делятся опытом работы, предлагают свои методики и способы решения конкретных оценочных задач, ведут дискуссии.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

С 1996 г. издается ежеквартальный научно-практический журнал «Вопросы оценки», в котором публикуются статьи отечественных и зарубежных авторов, методические материалы и проекты. На его страницах оценщики делятся опытом работы, предлагают свои методики и способы решения конкретных оценочных задач, ведут дискуссии.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

Все о методике построения и организации работы системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в банке. Кейсы, пошаговые инструкции и наглядные алгоритмы, оперативно обновляемые с учетом изменяющихся требований регулятора и законодательства.

Учебно-методическое пособие подготовлено на кафедрах экономического анализа и аудита; бухгалтерского учета экономического факультета Воронежского государственного университета.

Книга, написанная признанным экспертом в области финансовых рынков Джеком Швагером, — наиболее полное исследование в области технического анализа. В книге изложены основные понятия, методы, торговые приемы, индикаторы и системы. Основной акцент сделан на практическом использовании аналитических методов при работе на финансовых рынках.

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

Невозможно вести бизнес в долгосрочной перспективе, если среди сотрудников, руководства и владельцев нет единства в понимании того, куда и почему движется банк, какова его стратегия. Стратегия очень важна, но, к сожалению, большинство банковских работников и топ-менеджеров даже не подозревают, что они ничего не знают о стратегии… С чего начинается стратегия? Кто ее должен разрабатывать и как организовать процесс? Какова структура стратегии и что должно входить в основные разделы? Как строить стратегическую модель? С чего начинать внедрение? Как мотивировать персонал? Зачем нужен аудит стратегии? Каковы последствия отказа от стратегического планирования? Ответы на эти и многие другие вопросы нашли свое отражение на страницах настоящего издания. Практическая ценность и оригинальность книги состоит в том, что она не просто дает максимально широкое представление о стратегическом планировании в банке, систематизирует обширный спектр информации в этой области, но и рассматривает его через призму практического применения. По замыслу авторов, читатель сможет не просто получить комплексное знание о стратегическом планировании, но и использовать его в системе управления банком.

Эффективные методики, алгоритмы и практические кейсы для управления банковскими рисками, создания и совершенствования системы риск-менеджмента. Отличное методическое подспорье для банковских руководителей и специалистов по управлению рисками. Ключевые темы журнала: Требования Банка России в части вопросов управления и регулирования рисков, стандарты, принципы и рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, обсуждение возможных (планируемых) изменений нормативных документов Банка России Организация эффективной системы управления различными банковскими рисками, особенности организации риск-менеджмента в филиальной сети банков Методики оценки, моделирование, бэк-тестинг, стресс-тестирование, системы мониторинга: новые модели, а также анализ и сравнение уже давно применяемых банками подходов Лимиты, хеджирование, диверсификация, страхование, резервирование: практические рекомендации, сложные ситуации и практические кейсы Вопросы прозрачности и отчетности перед надзором (обсуждение проблем недостоверности учета и отчетности и действий, применяемых в этой связи надзорным органом), раскрытие информации, представление информации заинтересованным пользователям, sell-side analysis (как западные партнеры и рейтинговые агентства оценивают и принимают риски на российские банки) Справочная глобальная статистика, программное обеспечение (обзор интересных и эффективных решений для риск-менеджмента)

Оперативная публикация статей аспирантов и соискателей для защиты диссертаций по различным наукам.

Все о методике банковского кредитования юридических лиц: от оценки заемщика до мониторинга залога. Пошаговые инструкции. Неоценимая методическая помощь в привлечении хороших заемщиков, снижении кредитных рисков, оптимизации кредитного портфеля.

Систематизированы основные инструменты финансовых вычислений. Приведены различные математические методы и способы количественного финансового анализа, разнообразных финансовых и кредитных расчетов, определения доходности операций по ценным бумагам. Подробно рассмотрены методы начисления процентов, обобщающие характеристики рентных платежей, методики определения эффективности краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, представлены критерии оценки доходности операций с ценными бумагами. Учебное пособие прошло многолетнюю апробацию на базе Высшей школы экономики, управления и права Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.