Пересецкий Измерение компоненты внешней поддержки рейтингов агентстваMoody’s . <...> Малюгин, М. В. Демиденко, Д. Л. Калечиц, А. Ю. Миксюк, Т. В. Цукарев Разработка и применение эконометрических моделей для прогнозирования и анализа вариантов денежно-кредитной политики. <...> Мицек, Е. Б. Мицек Эконометрические и статистические оценки инвестиций в основной капитал в регионах России . <...> Захаров, Деан Фантаццини Экономические факторы в модели голосования: пример Нидерландов, Великобритании и Израиля . <...> 57 К. К. Фурманов Об измерении средней продолжительности безработицы по данным Российского мониторинга экономики и здоровья . <...> 74 КОНСУЛЬТАЦИИ Деан Фантаццини Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. <...> 2 Редакционная коллегия ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА ¹2(14) 2009 А. А. Пересецкий Измерение компоненты внешней поддержки рейтингов агентства Moody’s В статье представлен эконометрический анализ рейтингов банков агентства Moody's Investors Service. <...> Согласно методологии агентства рейтинг долгосрочных банковских депозитов в иностранной валютеприсваивается на основе рейтинга финансовой устойчивости банков с поправкой на «факторы внешней поддержки». <...> Моделирование этих двух рейтингов позволяет строить модели (ненаблюдаемого) фактора внешней поддержки. <...> Поскольку для моделирования рейтингов российских банков невелики количество наблюдений и разброс рейтингов, мы строим модели рейтингов по международным данным (включая российские банки). <...> (2008)]), рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте (РД) <...> присваивается банку на основе рейтинга финансовой устойчивости банка (Bank Financial Банки 3 ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА ¹2(14) 2009 Strength Rating) —РФУБ с учетом размера и вероятности внешней поддержки (например, со стороны государства, промышленной или финансовой группы), а также риска обменного курса. <...> Возможно ли построить модель ненаблюдаемого «фактора внешней поддержки», который Moody’s принимает во внимание, присваивая <...>
Прикладная_эконометрика_Applied_Econometrics_№2_2009.pdf
ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА
¹2(14) 2009
БАНКИ
А. А. Пересецкий
Измерение компоненты внешней поддержки рейтингов àãåíòñòâàMoody’s ......................3
МАКРОЭКОНОМИКА
Â. È. Ìàëþãèí, Ì. Â. Демиденко, Ä. Ë. Êàëå÷èö, À. Þ. Ìèêñþê, Ò. Â. Цукарев
Разработка и применение эконометрических моделей
для прогнозирования и анализа вариантов денежно-кредитной ïîëèòèêè......................24
РЕГИОНЫ
Ñ. À. Ìèöåê, Å. Á. Мицек
Эконометрические и статистические оценки инвестиций
в основной капитал в регионах России ..........................................................39
МЕНЕДЖМЕНТ
Å. Ä. Êîïíîâà, Î. Ì. Розенталь
Анализ эффективности водно-экологического менеджмента
в условиях интенсивной антропогенной íàãðóçêè...............................................47
ОБЩЕСТВО
А. В. Захаров, Деан Фантаццини
Экономические факторы в модели голосования:
пример Нидерландов, Великобритании и Израиля ..............................................57
К. К. Фурманов
Об измерении средней продолжительности безработицы
по данным Российского мониторинга экономики и здоровья ...................................74
КОНСУЛЬТАЦИИ
Деан Фантаццини
Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления ðèñêîì.................100
НАУЧНАЯЖИЗНЬ
Программа международной юбилейной сессии научного семинара «Многомерный
статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов».................128
CONTENTS......................................................................................135
ABSTRACTS.....................................................................................136
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ .......................................................................137
Читайте в номере
1
Стр.2
ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА
¹2(14) 2009
В 2006 году журнал «Прикладная эконометрика» включен в список периодических изданий
ВАК, рекомендованных для публикации результатов диссертационных исследований.
Главный редактор
АйвазянСергейАртемьевич—д-р физ.-мат. наук, профессор, заслуженный деятель науки России, академикАНАрмении,
заместитель директора Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИРАН), заведующий кафедрой эконометрикиМосковской
финансово-промышленной академии (МФПА).
Заместитель главного редактора
Слуцкин Лев Наумович—Ph. D. по математике, научный сотрудник Института экономики РАН (ИЭ РАН).
Ответственныйсекретарь
Славова Виктория Валерьевна—канд. физ.-мат. наук, доцент МГУ.
Члены редколлегии
Бродский Б. Е.—д-р физ.-мат.наук, заведующийСитуационнымцентромЦЭМИРАН, профессорГосударственного университета—Высшая
школа экономики (ГУ ВШЭ).
Денисова И. А.—Ph. D. по экономике, ведущий экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок
(ЦЭФИР), научный сотрудник ЦЭМИ РАН.
Елисеева И. И.—чл.-корр. РАН, заведующий кафедрой статистики и эконометрики Санкт-Петербургского университета экономики
и финансов.
Ершов Э. Б.—канд. экон. наук, ординарный профессор ГУ ВШЭ.
Иванова C. C.—канд. экон. наук, главныйспециалист управления исследованийибизнес-аналитикибанка «Русский Стандарт».
Канторович Г. Г.—проректорГУВШЭ,профессор, заведующийкафедройматематическойэкономикииэконометрикиГУ ВШЭ.
Карлеваро Фабрицио(Швейцария)—докторнаук, ординарныйпрофессоркафедрыэконометрикиЖеневского университета.
Макаров В. Л.—академик РАН, директор ЦЭМИ РАН, президент Российской экономической школы.
Максимов А. Г.—канд. физ.-мат. наук, первый заместитель директора Нижегородского филиала ГУ ВШЭ.
Мхитарян В. С.—д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной статистики МФПА, заведующий кафедрой
статистических методов ГУ ВШЭ.
Рубин Ю. Б.—д-р экон. наук, профессор, ректорМФПА.
Рудзкис Римантас (Литва)—доктор наук, заведующий отделом Институтаматематики и информатики Литвы, профессор Каунасского
университета.
Суслов В. И.—чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, профессор, заместитель директора Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН.
Харин Ю. С. (Республика Беларусь)—чл.-корр. Национальной академии наук Беларуси, д-р физ.-мат. наук, профессор Белорусского
государственного университета, заведующий кафедрой математического моделирования и анализа данных БГУ.
2
Редакционная коллегия
Стр.3