ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА ¹2(14) 2009 А. А. Пересецкий Измерение компоненты внешней поддержки рейтингов агентства Moody’s В статье представлен эконометрический анализ рейтингов банков агентства Moody's Investors Service. <...> Согласно методологии агентства рейтинг долгосрочных банковских депозитов в иностранной валютеприсваивается на основе рейтинга финансовой устойчивости банков с поправкой на «факторы внешней поддержки». <...> Моделирование этих двух рейтингов позволяет строить модели (ненаблюдаемого) фактора внешней поддержки. <...> Модели позволяют выяснить, какую часть информации, содержащейся в рейтингах,можно получить из публично доступной информации. <...> Показано наличие особого подхода агентства Moody’s к развивающимся странам, в частности, к России. <...> Введение В едущая роль в оценке кредитных рисков принадлежит трем крупнейшим международным рейтинговым агентствам:Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch. <...> Значение этих агентств особенно возрастает в связи с новым Базельским соглашением, которое предполагает наличие системы оценок кредитного риска партнеров банка. <...> В данной работе построим модели банковских рейтингов агентства Moody’s, которое занимает ведущее положение в рейтинговании российских банков и на конец 2007 г. присвоило рейтинги 84 российским банкам. <...> Модели строятся на основе публично доступной информации, что позволяет выяснить, какую часть информации, содержащейся в рейтингах, можно получить на основе публично доступной информации и какая доля информации получена экспертами агентства при анализе конфиденциальной информации банка. <...> Поскольку для моделирования рейтингов российских банков невелики количество наблюдений и разброс рейтингов, мы строим модели рейтингов по международным данным (включая российские банки). <...> (2008)]), рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте (РД) <...> присваивается банку на основе рейтинга финансовой устойчивости банка (Bank Financial Банки 3 ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА ¹2(14) 2009 Strength Rating) —РФУБ <...>