Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 582373)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта.
Прикладная эконометрика / Applied Econometrics

Прикладная эконометрика / Applied Econometrics №1 2009 (1000,00 руб.)

0   0
Страниц145
ID268052
АннотацияЖурнал является единственным печатным периодическим изданием на русском языке в области теоретической и прикладной эконометрики и статистики. Журнал публикует материалы на русском или на английском языке, посвященные эконометрическому анализу социально-экономических и финансовых процессов и систем (в основном, по российским данным), проблемам образования, консультациям в области эконометрических методов и их практического применения. Они, в частности, нацелены на теоретико-методологическую и практическую поддержку читателя в диапазоне: принятия оптимальных управленческих решений на уровне фирм, предприятий, банков, федеральных и региональных органов власти; выбора оптимальных решений на финансовых и фондовых рынках; эффективного применения эконометрических методов в маркетинге, анализе и прогнозе потребительского спроса; использования современных пакетов программ по эконометрике и прикладной статистике; содержания и методологии преподавания эконометрики и прикладной статистики в высшей школе. Издание включено в Перечень ВАК Минобрнауки РФ.
Прикладная эконометрика / Applied Econometrics : Научно-практический журнал .— Москва : Издательский дом Университета «Синергия», 2006 .— 2009 .— №1 .— 145 с. — URL: https://rucont.ru/efd/268052 (дата обращения: 22.05.2022)

Также для выпуска доступны отдельные статьи:
Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей / Пеникас (150,00 руб.)
Исследование влияния эндогенных характеристик российских топливно-энергетических и металлургических компаний на совокупность параметров их международного финансирования / Тесля (150,00 руб.)
Аналитические и численные исследования динамических процессов в экономике методами волновой динамики / Багдоев (150,00 руб.)
Моделирование динамики цены на нефть при разных режимах развития рынка нефти / Варшавский (150,00 руб.)
Статистический анализ инфляционных процессов в промышленных секторах американской экономики, 1959–1996 гг. / Слуцкин (150,00 руб.)
Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 4: Управление кредитным риском (продолжение) / Фантаццини Деан (150,00 руб.)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Пеникас, В. Б. Симакова Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей. <...> Тесля, Н. П. Алексеева, П. В. Грачева Исследование влияния эндогенных характеристик российских топливно-энергетических и металлургических компаний на совокупность параметров их международного финансирования. <...> 37 МАКРОЭКОНОМИКА А. Г. Багдоев, С. В. Варданян, Д. Р. Карапетян, Г. А. Мартиросян Аналитические и численные исследования динамических процессов в экономике методами волновой динамики. <...> 89 КОНСУЛЬТАЦИИ Деан Фантаццини Управление кредитным риском (продолжение) . <...> 142 ‚ Читайте в номере 1 ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА ¹1(13) 2009 В 2006 году журнал «Прикладная эконометрика» включен в список периодических изданий ВАК, рекомендованных для публикации результатов диссертационных исследований. <...> 2 Редакционная коллегия ‚ ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА ¹1(13) 2009 Г. И. Пеникас, В. Б. Симакова Управление процентным риском на основе копулы-GARCHмоделей1 В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. <...> В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). <...> Показано, что использование копула-моделирования позволяетснизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависитотзаданного «уровня доверия»). <...> Подходы к измерению процентного риска Процентный риск является видом рыночного риска и определяется как ожидаемые потери от изменения процентных ставок вследствие наличия разрывов <...>
Прикладная_эконометрика_Applied_Econometrics_№1_2009.pdf
Стр.1
ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА ¹1(13) 2009 БАНКИ Ã. È. Ïåíèêàñ, Â. Á. Симакова Управление процентным риском на основе êîïóëû-GARCH ìîäåëåé.............................3 ИНВЕСТИЦИИ Å. À. Òåñëÿ, Í. Ï. Алексеева, Ï. Â. Грачева Исследование влияния эндогенных характеристик российских топливно-энергетических и металлургических компаний на совокупность параметров их международного ôèíàíñèðîâàíèÿ.................................................................................37 МАКРОЭКОНОМИКА À. Ã. Áàãäîåâ, Ñ. Â. Âàðäàíÿí, Ä. Ð. Карапетян, Ã. À. Мартиросян Аналитические и численные исследования динамических процессов в экономике методами волновой äèíàìèêè..............................................................................50 Л. Е. Варшавский Моделирование динамики цены на нефть при разных режимах развития рынка нефти.........70 ИНФЛЯЦИЯ Ë. Í. Слуцкин Статистический анализ инфляционных процессов в промышленных секторах американской экономики, 1959–1996 ãã.............................89 КОНСУЛЬТАЦИИ Деан Фантаццини Управление кредитным риском (ïðîäîëæåíèå) ................................................105 CONTENTS......................................................................................140 ABSTRACTS.....................................................................................141 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ .......................................................................142 ‚ Читайте в номере 1
Стр.2
ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА ¹1(13) 2009 В 2006 году журнал «Прикладная эконометрика» включен в список периодических изданий ВАК, рекомендованных для публикации результатов диссертационных исследований. Главный редактор Айвазян Сергей Артемьевич—д-р физ.-мат. наук, профессор, заслуженный деятель науки России, зам. директора Центрального экономико-математического института РАН(ЦЭМИРАН), зав. кафедрой эконометрикиМосковской финансово-промышленной академии (МФПА). Заместитель главного редактора Слуцкин Лев Наумович—Ph. D. по математике, научный сотрудник Института экономики РАН (ИЭ РАН). Ответственныйсекретарь Славова Виктория Валерьевна—канд. физ.-мат. наук, доцент МГУ. Члены редколлегии Бродский Б. Е.—д-р физ.-мат. наук, зав. Ситуационным центром ЦЭМИ РАН, профессор Государственного университета— Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). Денисова И. А.—Ph. D. по экономике, ведущий экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР), научный сотрудник ЦЭМИ РАН. Елисеева И. И.—чл.-корр. РАН, зав. кафедрой статистики и эконометрики Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. Ершов Э. Б.—канд. экон. наук, ординарный профессор ГУ ВШЭ. Иванова C. C.—канд. экон. наук, главныйспециалист управления исследованийибизнес-аналитикибанка «Русский Стандарт». Канторович Г. Г.—проректор ГУ ВШЭ, профессор, зав. кафедрой математической экономики и эконометрики ГУ ВШЭ. Карлеваро Фабрицио(Швейцария)—докторнаук, ординарныйпрофессоркафедрыэконометрикиЖеневского университета. Макаров В. Л.—академик РАН, директор ЦЭМИ РАН, президент Российской экономической школы. Максимов А. Г.—канд. физ.-мат. наук, первый заместитель директора Нижегородского филиала ГУ ВШЭ. Мхитарян В. С.—д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой прикладной статистикиМФПА, зав. кафедрой статистическихметодов ГУ ВШЭ. Рубин Ю. Б.—д-р экон. наук, профессор, ректорМФПА. Рудзкис Римантас (Литва)—доктор наук, зав. отделом Института математики и информатики Литвы, профессор Каунасского университета. Суслов В. И.—чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, профессор, зам. директора Института экономики и организации промышленного производства СО РАН. Харин Ю. С. (Республика Беларусь)—чл.-корр. Национальной академии наук Беларуси, д-р физ.-мат. наук, профессор Белорусского государственного университета, зав. кафедрой математического моделирования и анализа данных БГУ. 2 Редакционная коллегия ‚
Стр.3