ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА ¹1(13) 2009 А. Г. Багдоев, С. В. Варданян, Д. Р. Карапетян, Г. А. Мартиросян Аналитические и численные исследования динамических процессов в экономикеметодами волновой динамики Методами волновой динамики выводятся нелинейные уравнения для динамических процессов в экономике. <...> Эти уравнения записаны для переходных вероятностей марковских диффузионных процессов, а также для вероятностей самих случайных величин. <...> С помощью кривых изменения средних значений случайной величины со временем определены значения коэффициентов нелинейных уравнений. <...> Даются их аналитическое и численное решения для ряда экономических задач, в том числе для задачи динамики ценных бумаг Блек—Шоль. <...> Подобно другим процессам —социальным, метеорологическим и пр.—многие явления экономической жизни происходят в волновом режиме, периодически возрастая или убывая [Бурда, Виплош (1998)] . <...> В настоящей статье на основе аналогии с газовой динамикой и теорией упругости [Lighthill, Whitham (1955)], [Багдоев, Мовсисян (1968)] изучаются нелинейные слабые волны, описывающие как динамику экономических процессов, так и процессы, протекающие в информационных сетях. <...> Полученные результаты можно применять к известной экономической задаче [Fisher, Myron (1975)], касающейся динамики движения ценных бумаг. <...> Выводится линейное диффузионное уравнение для опционов как функция от количества этих бумаг (или в других задачах экономики — запасов) и времени, дается его решение с приложением к динамике рынка ценных бумаг. <...> Детерминированные процессы В статье [Lighthill,Whitham (1955)] для решения задачи о движении транспортного потока вдоль некоторой кривой применяются методы газовой динамики. <...> Суть подхода состоит в том, что вводится понятие плотности потока , измеряемой как сглаженное значение количества частиц на единицу длины дороги, при этом jav, где v—скорость частиц. <...> Затем экспериментально определяется зависимость jaj(), которая, например, в [Lighthill,Whitham (1955 <...>