3 О.В. Стихова Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин . <...> 43 Gerard Antille Descriptive Analysis of Matrix-Valued Time-Series . <...> 45 Gerard Antille, Anna Weinberg Allen D-optimal Design for Polynomial Regression: Choice of Degree and Robustness . <...> Paul Econometric Modeling and Analysis of Residential Water Demand Based on Unbalanced Panel Data. <...> 141 1 Читайте в номере В 2006 году журнал Прикладная эконометрика включен в список периодических изданий ВАК, рекомендованных для публикации результатов диссертационных исследований. <...> Оценивание рисков некоторого портфеля совокупной случайной стоимостью St , где время t 0, производится с помощью вычисления коэффициента предельной величины риска VAR [Hull (2003)], [Benth (2002)] с уровнем доверия 1E: VAR S a,{}) tt ( и условной меры риска CVAR: CVAR S E S S VAR Stt ta` .{})t () , ( В настоящее время имеется большое количество методик оценивания и вычисления одномерных характеристик VAR и CVAR [Artzner et al. <...> Параметрические (классические одномерные GARCH (p, q) и EWMA, алгоритм RiskMetrics (RiskMetrics (1996); 2. <...> Полупараметрические (теория экстремальных величин EVT [Embrechts et al. <...> Однако несмотря на все возрастающую популярность и простоту применения, существующие подходы в значительной степени ограничены, так как позволяют находить только одномерные финансовые показатели VAR и CVAR. <...> Так, в общем случае параметры VAR и CVAR не являются аддитивными мерами [Artzner et al. <...> (1998)], т. е. суммарная предельная величина риска изменения стоимости портфеля не превосходит суммы величин рисков, вычисленных отдельно для каждого актива Xi n i,, a 1 : VAR VAR VAR uC nVAR nX , 2CC CVAR CVAR YX X YX CVAR u C 12 1 12 12 ной величиныY C C XnCVARX n . <...> Таким образом, зная обратное распределениеFx E1 (), в соответствии с (1) детерминируuu u u() tt t , t n ем квантиль <...>
Прикладная_эконометрика_Applied_Econometrics_№4_2007.pdf
РЫНКИЦЕННЫХБУМАГ
О.Л. Крицкий, М.К. Ульянова
Определение многомерного финансового риска портфеля акций ............................................................3
О.В. Стихова
Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин .........................18
МИКРОЭКОНОМИКА
С.А. Айвазян, М.Ю.Афанасьев
Оценкамероприятий, направленных на управление факторами неэффективности производства .............................27
РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ СЕМИНАРПОЭКОНОМЕТРИКЕИСТАТИСТИКЕ
Вступительное слово главного редактора ................................................................................42
Программа семинара ..................................................................................................43
Gerard Antille
Descriptive Analysis of Matrix-Valued Time-Series ...........................................................................45
Gerard Antille, Anna Weinberg Allen
D-optimal Design for Polynomial Regression: Choice of Degree and Robustness ..................................................55
Gabrielle AntilleGaillard
Equity and Health .......................................................................................................67
Fabrizio Carlevaro, C. Schlesser,M. E. Binet, S.Durand,M. Paul
Econometric Modeling and Analysis of Residential Water Demand Based on Unbalanced Panel Data.................................81
Cristian Gonzalez
Alternative Methodologies for Social Assessment of Environmental Projects ....................................................103
КОНСУЛЬТАЦИИ
М. Вербик
Авторегрессионная условная гетероскедастичность (ÀÐÓÃ) ...............................................................125
CONTENT .........................................................................................................133
ABSTRACTS ......................................................................................................134
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ......................................................................................136
СОДЕРЖАНИЕЖУРНАЛА ЗА 2007 ГОД ....................................................................139
CONTENT OF 2007 ..............................................................................................141
1
Читайте в номере
Стр.2
В 2006 году журнал Прикладная эконометрика включен в список периодических изданий
ВАК, рекомендованных для публикации результатов диссертационных исследований.
Главный редактор
Айвазян СергейАртемьевич—д.физ.-мат. н., профессор, заслуженный деятель науки России, зам. директора Центрального
экономико-математического института РАН (ЦЭМИ РАН), зав. кафедрой эконометрики Московской финансово-промышленной
академии (МФПА).
Заместитель главного редактора
Слуцкин Лев Наумович—Ph.D по математике, доцент МФПА.
Члены редколлегии
Бродский Б. Е.—д. физ.-мат. н., зав. Ситуационным центром ЦЭМИ РАН, профессор Государственного университета—Высшей
школы экономики (ГУ-ВШЭ).
Денисова И.А.—Ph. D по экономике, ведущий экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок
(ЦЭФИР), научный сотрудник ЦЭМИ РАН.
Елисеева И.И.—чл.-корр. РАН, зав. кафедрой статистики и эконометрики Санкт-Петербургского университета экономики
и финансов.
Ершов Ý. Á.—ê. ý. í., ординарный профессор ÃÓ-ÂØÝ.
Иванова C. C.—к. э. н., главный специалист управления исследований и бизнес-аналитики банка «Русский Стандарт».
Канторович Г. Г.—проректор ГУ-ВШЭ, профессор, зав. кафедрой математической экономики и эконометрики ГУ-ВШЭ.
КарлевароФабрицио(Швейцария)—доктор наук,ординарныйпрофессоркафедрыэконометрики Женевского университета.
Макаров В. Л.—академик РАН, директор ЦЭМИ РАН, президент Российской экономической школы.
Максимов А. Г.—к. физ.-мат. н., первый заместитель директора Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ.
Мхитарян В. С.—д. э. н., профессор, зав. кафедрой прикладной статистики МФПА, зав. кафедрой статистики и эконометрики
Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.
Рубин Þ.Á.—ä. ý. í., профессор, ректор ÌÔÏÀ.
Рудзкис Римантас (Литва)—доктор наук, зав. отделом Института математики и информатики Литвы, профессор Каунасского
университета.
Суслов В. И.—чл.-корр. РАН, д. э. н., профессор, зам. директора Института экономики и организации промышленного производства
СО РАН.
ХаринЮ.С. (Республика Беларусь)—чл.-корр. Национальной академии наук Беларуси, д. физ.-мат. н., профессор Белорусского
государственного университета, зав. кафедрой математического моделирования и анализа данных БГУ.
2
Редакционная коллегия
Стр.3