Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 577293)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта.
Прикладная эконометрика / Applied Econometrics

Прикладная эконометрика / Applied Econometrics №4 2007 (1000,00 руб.)

0   0
Страниц145
ID268035
АннотацияЖурнал является единственным печатным периодическим изданием на русском языке в области теоретической и прикладной эконометрики и статистики. Журнал публикует материалы на русском или на английском языке, посвященные эконометрическому анализу социально-экономических и финансовых процессов и систем (в основном, по российским данным), проблемам образования, консультациям в области эконометрических методов и их практического применения. Они, в частности, нацелены на теоретико-методологическую и практическую поддержку читателя в диапазоне: принятия оптимальных управленческих решений на уровне фирм, предприятий, банков, федеральных и региональных органов власти; выбора оптимальных решений на финансовых и фондовых рынках; эффективного применения эконометрических методов в маркетинге, анализе и прогнозе потребительского спроса; использования современных пакетов программ по эконометрике и прикладной статистике; содержания и методологии преподавания эконометрики и прикладной статистики в высшей школе. Издание включено в Перечень ВАК Минобрнауки РФ.
Прикладная эконометрика / Applied Econometrics : Научно-практический журнал .— Москва : Издательский дом Университета «Синергия», 2006 .— 2007 .— №4 .— 145 с. — URL: https://rucont.ru/efd/268035 (дата обращения: 26.01.2022)

Также для выпуска доступны отдельные статьи:
Определение многомерного финансового риска портфеля акций / Крицкий (150,00 руб.)
Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин / Стихова (150,00 руб.)
Оценка мероприятий, направленных на управление факторами неэффективности производства / Айвазян (150,00 руб.)
Российско-швейцарский семинар по эконометрике и статистике / Айвазян (150,00 руб.)
Descriptive Analysis of Matrix-Valued Time-Series / Antille (150,00 руб.)
D-optimal Design for Polynomial Regression: Choice of Degree and Robustness / Antille (150,00 руб.)
Equity and Health / Gaillard (150,00 руб.)
Econometric Modeling and Analysis of Residential Water Demand Based on Unbalanced Panel Data / Carlevaro (150,00 руб.)
Alternative Methodologies for Social Assessment of Environmental Projects / Gonzalez (150,00 руб.)
Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ) / Вербик (150,00 руб.)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

3 О.В. Стихова Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин . <...> 43 Gerard Antille Descriptive Analysis of Matrix-Valued Time-Series . <...> 45 Gerard Antille, Anna Weinberg Allen D-optimal Design for Polynomial Regression: Choice of Degree and Robustness . <...> Paul Econometric Modeling and Analysis of Residential Water Demand Based on Unbalanced Panel Data. <...> 141 1 ‚ Читайте в номере В 2006 году журнал Прикладная эконометрика включен в список периодических изданий ВАК, рекомендованных для публикации результатов диссертационных исследований. <...> Оценивание рисков некоторого портфеля совокупной случайной стоимостью St , где время t  0, производится с помощью вычисления коэффициента предельной величины риска VAR [Hull (2003)], [Benth (2002)] с уровнем доверия 1E—: VAR S a,{}) —tt ( и условной меры риска CVAR: CVAR S E S S VAR Stt ta` .{})——t () , ( В настоящее время имеется большое количество методик оценивания и вычисления одномерных характеристик VAR и CVAR [Artzner et al. <...> Параметрические (классические одномерные GARCH (p, q) и EWMA, алгоритм RiskMetrics (RiskMetrics (1996); 2. <...> Полупараметрические (теория экстремальных величин EVT [Embrechts et al. <...> Однако несмотря на все возрастающую популярность и простоту применения, существующие подходы в значительной степени ограничены, так как позволяют находить только одномерные финансовые показатели VAR и CVAR. <...> Так, в общем случае параметры VAR и CVAR не являются аддитивными мерами [Artzner et al. <...> (1998)], т. е. суммарная предельная величина риска изменения стоимости портфеля  не превосходит суммы величин рисков, вычисленных отдельно для каждого актива Xi n i,, a 1 : VAR VAR VAR uC nVAR nX , 2CC CVAR CVAR YX X YX CVAR u  C 12 1    12 12 ной величиныY C C  XnCVARX n . <...> Таким образом, зная обратное распределениеFx E1 (), в соответствии с (1) детерминируuu u u() tt t , t n ем квантиль <...>
Прикладная_эконометрика_Applied_Econometrics_№4_2007.pdf
Стр.1
РЫНКИЦЕННЫХБУМАГ О.Л. Крицкий, М.К. Ульянова Определение многомерного финансового риска портфеля акций ............................................................3 О.В. Стихова Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин .........................18 МИКРОЭКОНОМИКА С.А. Айвазян, М.Ю.Афанасьев Оценкамероприятий, направленных на управление факторами неэффективности производства .............................27 РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ СЕМИНАРПОЭКОНОМЕТРИКЕИСТАТИСТИКЕ Вступительное слово главного редактора ................................................................................42 Программа семинара ..................................................................................................43 Gerard Antille Descriptive Analysis of Matrix-Valued Time-Series ...........................................................................45 Gerard Antille, Anna Weinberg Allen D-optimal Design for Polynomial Regression: Choice of Degree and Robustness ..................................................55 Gabrielle AntilleGaillard Equity and Health .......................................................................................................67 Fabrizio Carlevaro, C. Schlesser,M. E. Binet, S.Durand,M. Paul Econometric Modeling and Analysis of Residential Water Demand Based on Unbalanced Panel Data.................................81 Cristian Gonzalez Alternative Methodologies for Social Assessment of Environmental Projects ....................................................103 КОНСУЛЬТАЦИИ М. Вербик Авторегрессионная условная гетероскедастичность (ÀÐÓÃ) ...............................................................125 CONTENT .........................................................................................................133 ABSTRACTS ......................................................................................................134 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ......................................................................................136 СОДЕРЖАНИЕЖУРНАЛА ЗА 2007 ГОД ....................................................................139 CONTENT OF 2007 ..............................................................................................141 1 ‚ Читайте в номере
Стр.2
В 2006 году журнал Прикладная эконометрика включен в список периодических изданий ВАК, рекомендованных для публикации результатов диссертационных исследований. Главный редактор Айвазян СергейАртемьевич—д.физ.-мат. н., профессор, заслуженный деятель науки России, зам. директора Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ РАН), зав. кафедрой эконометрики Московской финансово-промышленной академии (МФПА). Заместитель главного редактора Слуцкин Лев Наумович—Ph.D по математике, доцент МФПА. Члены редколлегии Бродский Б. Е.—д. физ.-мат. н., зав. Ситуационным центром ЦЭМИ РАН, профессор Государственного университета—Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ). Денисова И.А.—Ph. D по экономике, ведущий экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР), научный сотрудник ЦЭМИ РАН. Елисеева И.И.—чл.-корр. РАН, зав. кафедрой статистики и эконометрики Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. Ершов Ý. Á.—ê. ý. í., ординарный профессор ÃÓ-ÂØÝ. Иванова C. C.—к. э. н., главный специалист управления исследований и бизнес-аналитики банка «Русский Стандарт». Канторович Г. Г.—проректор ГУ-ВШЭ, профессор, зав. кафедрой математической экономики и эконометрики ГУ-ВШЭ. КарлевароФабрицио(Швейцария)—доктор наук,ординарныйпрофессоркафедрыэконометрики Женевского университета. Макаров В. Л.—академик РАН, директор ЦЭМИ РАН, президент Российской экономической школы. Максимов А. Г.—к. физ.-мат. н., первый заместитель директора Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ. Мхитарян В. С.—д. э. н., профессор, зав. кафедрой прикладной статистики МФПА, зав. кафедрой статистики и эконометрики Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Рубин Þ.Á.—ä. ý. í., профессор, ректор ÌÔÏÀ. Рудзкис Римантас (Литва)—доктор наук, зав. отделом Института математики и информатики Литвы, профессор Каунасского университета. Суслов В. И.—чл.-корр. РАН, д. э. н., профессор, зам. директора Института экономики и организации промышленного производства СО РАН. ХаринЮ.С. (Республика Беларусь)—чл.-корр. Национальной академии наук Беларуси, д. физ.-мат. н., профессор Белорусского государственного университета, зав. кафедрой математического моделирования и анализа данных БГУ. 2 Редакционная коллегия ‚
Стр.3