М. И. Платова Стрельцова Е. Д.; доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономики Донского государственного аграрного университета Андрющенко О. Г. М33 Матвеева, Л. Г. Управление проектами в условиях риска и неопределенности : учебное пособие / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов ; Южный федеральный университет. <...> В нем отражен теоретико-концептуальный базис управления проектными рисками, представлен практический инструментарий оценки рисков инвестиционных проектов, основные подходы к управлению проектными рисками, а также характеристика информационной среды управления рисками. <...> ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БАЗИС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ . <...> ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ . <...> Особенности оценки проектных рисков в финансово-кредитной сфере национальной экономики . <...> Подходы к управлению проектными рисками и снижению неопределенности . <...> Единое информационное пространство управления рисками предприятия . <...> Кейс 1 «Оценка рисков проекта по созданию гольф-клуба в Ростове-на-Дону» . <...> Кейс 3 «Оценка рисков инновационного проекта “Плоский солнечный коллектор Гелион – 1Н”» . <...> 297 5 Введение Инвестиционное проектирование – это разработка комплексной стратегии финансирования бизнес-подразделения или предприятия в целом, основой которой является детальный анализ рынка, научно обоснованный прогноз потребностей и производства, источников и структуры капитала. <...> В современной экономической литературе и хозяйственной практике понятия «риск», «нестабильность», «неопределенность», «анализ рисков», «управление рисками», «риск-менеджмент» появились относительно недавно и в большей степени в приложении к финансовому рынку. <...> В первом модуле «Теоретико-концептуальный базис управления проектами в условиях риска и неопределенности» рассматриваются понятийно-терминологические конструкты, экономическое содержание риска <...>
Управление_инвестиционными_проектами_в_условиях_риска_и_неопределенности.pdf
УДК 330.3
ББК 65.9(3)
М33
экономического факультета Южного федерального университета
Рецензенты:
Печатается по решению редакционно-издательской комиссии
заведующая кафедрой экономики Донского государственного
аграрного университета Андрющенко О. Г.
университета (НПИ) им. М. И. Платова Стрельцова Е. Д.;
доктор экономических наук, профессор,
Южно-Российского государственного политехнического
доктор экономических наук, доцент, профессор
М33
Матвеева, Л. Г.
Управление проектами в условиях риска и неопределенности :
учебное пособие / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова,
Е. Ф. Щипанов ; Южный федеральный университет. – Ростов-наДону
: Издательство Южного федерального университета, 2015. –
300 с.
ISBN 978-5-9275-1788-6
В учебном пособии рассмотрены основные методологические подходы и мертодический
инструментарий управления инвестиционными проектами в условиях
лиска и неопределенности. В нем отражен теоретико-концептуальный базис управрения
проектными рисками, представлен практический инструментарий оценки
рисков инвестиционных проектов, основные подходы к управлению проектными
бисками, а также характеристика информационной среды управления рисками. Осорое
внимание уделяется отраслевой специфике методов оценки рисков и системы
риск-менеджмента. Каждый модуль учебного пособия содержит вопросы для повтоения
материала. В отдельном модуле приведены кейсовые задания, позволяющие
на конкретных примерах уяснить и закрепить изложенный материал.
Предназначено для бакалавров, магистров, аспирантов и преподавателей, а
у также специалистов, занимающихся развитием систем проектно-ориентированного
правления.
ISBN 978-5-9275-1788-6
УДК 330.3
ББК 65.9(3)
© Южный федеральный университет, 2015
© Матвеева Л. Г., Никитаева А. Ю.,
Чернова О. А., Щипанов Е. Ф. 2015
2
© Оформление. Макет. Издательство
Южного федерального университета, 2015
Стр.2
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................6
Модуль 1. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БАЗИС
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ........................9
1.1. Сущность инвестиционного проекта
и основное содержание управления проектами ...................... 11
1.2. Понятие, экономическое содержание риска
и неопределенности в инвестиционном
проектировании ........................................................................................ 20
1.3. Сущность и причины неопределенности.
Обусловленность рисков наличием неопределенности ....... 28
1.4. Виды рисков проектной деятельности и факторы,
их определяющие ..................................................................................... 39
Вопросы для самоконтроля по модулю 1............................................... 60
Модуль 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ
РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ................................. 61
2.1. Анализ подходов к идентификации и оценке рисков
инвестиционных проектов. Факторы,
определяющие выбор методов оценки рисков ......................... 63
2.2. Качественные методы оценки проектных рисков .................... 75
2.3. Количественные методы оценки проектных рисков .............. 90
3
Стр.3
2.4. Специфика оценки рисков инновационных проектов .........109
Вопросы для самоконтроля по модулю 2.............................................122
Модуль 3. ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА МЕТОДОЛОГИИ
ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ ....................................................123
3.1. Особенности оценки проектных рисков
в финансово-кредитной сфере
национальной экономики ...................................................................125
3.2. Оценка рисков инвестиционных проектов
в реальном секторе национальной экономики .......................137
Вопросы для самоконтроля по модулю 3.............................................146
Модуль 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ.
СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
(В ОРГАНИЗАЦИИ) ...............................................................................147
4.1. Система управления проектными рисками
на предприятии .......................................................................................149
4.2. Подходы к управлению проектными рисками
и снижению неопределенности .......................................................162
4.3. Единое информационное пространство
управления рисками предприятия ................................................181
4.4. Информационная среда управления
проектными рисками ............................................................................201
Вопросы для самоконтроля по модулю 4.............................................217
Модуль 5. КЕЙСЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ ....219
5.1. Кейс 1 «Оценка рисков проекта
по созданию гольф-клуба в Ростове-на-Дону» .........................221
5.2. Кейс 2 «Оценка рисков инфраструктурных проектов» ........228
5.3. Кейс 3 «Оценка рисков инновационного проекта
“Плоский солнечный коллектор Гелион – 1Н”» ........................243
4
Стр.4
5.4. Кейс 4 «Оценка рисков проектов в сфере ЖКХ» .....................253
5.5. Кейс 5 «Оценка риска проекта создания аптеки» ...................259
ЛИТЕРАТУРА .....................................................................................................................283
ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................286
Приложение 1. Классификация проектных рисков ........................286
Приложение 2. Анализ методов осуществления
оценки инвестиционных проектов ........................288
Приложение 3. Сравнительная характеристика АСУР ..................297
5
Стр.5