1 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УДК 519.248:681.5.001.3 НЕЛИНЕЙНЫЕ ВЕРОЯТНОСТНЫЕ КРИТЕРИИ В ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИСКРЕТНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ © 2011 г. С.В. Соколов, П.А. Кучеренко Ростовский государственный университет путей сообщения Rostov State University of Transport Communications Получено решение задачи оптимального оценивания параметров дискретных стохастических объектов на основе использования нелинейных вероятностных критериев. <...> Предложен алгоритм оптимального оценивания неизвестных параметров объекта на основе критерия минимума вероятности ошибки оценивания. <...> Показана эффективность предложенного подхода на численном примере. <...> Ключевые слова: стохастический дискретный объект; нелинейные вероятностные критерии; оптимальное оценивание параметров. <...> Задачи оптимального оценивания параметров стохастических систем составляют один из наиболее важных разделов все более расширяющейся в настоящее время проблематики, связанной с вопросами построения математических моделей и прогнозирования процессов самой различной природы. <...> В подавляющем большинстве работ, посвященных решению существующих проблем данной области, в качестве объекта исследования в основном выступают системы или процессы, описывающиеся моделями с непрерывным временем [14]. <...> Далее предлагается подход к решению задачи оптимального стохастического оценивания неизвестных параметров моделей дискретных систем, позволяющий повысить потенциальную точность процедуры оценивания (идентификации) за счет использования нелинейных (так называемых обобщенных) вероятностных критериев, а также избавиться от ряда ограничений существующих ме3 тодов [59] (необходимости линейности используемых математических моделей, требования нормального вида распределения помех и т.д.) <...> . Пусть вектор состояния нелинейного дискретного объекта kx задан в общем случае разностным уравнением xf x 11kk k(, )−− k =+ A n , (1) где <...>