Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634699)
Контекстум
.
Прикладная эконометрика / Applied Econometrics  / №2 2007

Анализ стабильности модели линейной регрессии во времени (150,00 руб.)

0   0
Первый авторСлуцкин
Страниц9
ID450837
АннотацияВ статье рассматривается несколько наиболее распространенных тестов на стабильность во времени классической модели линейной регрессии. Отдельно изучается случай, когда момент возможного структурного изменения заранее неизвестен
Слуцкин, Л.Н. Анализ стабильности модели линейной регрессии во времени / Л.Н. Слуцкин // Прикладная эконометрика / Applied Econometrics .— 2007 .— №2 .— С. 127-135 .— URL: https://rucont.ru/efd/450837 (дата обращения: 24.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Л.Н. Слуцкин Анализ стабильности модели линейной регрессии во времени В статье рассматривается несколько наиболее распространенных тестов на стабильность во времени классической модели линейной регрессии. <...> Коэффициенты регрессии ˜1 ,…, ˜k (1) —независимые нормальные случайные величины с одинаN 0 2 . <...> Регрессоры () предполагаются детерминированными на протяжении всего интервала на, ˜2 считаются при этом константами. <...> При изучении модели линейной регрессии на стабильность, обычно предполагается, что значения индекса i соответствуют последовательным моментам времени. <...> Модель (1) является основным рабочим инструментом, как в теоретической, такивприкладной эконометрике. <...> Мы предполагаем, что читатель знаком с ее основными свойствами [Айвазян (2001)]. <...> Тестирование на спецификацию модели об истинности модели (1) сравнивается с гипотезой H1 ства регрессоров и функциональной формы E(Yi относительно количетеста)мыпредполагаем, что как регрессоры модели, ассоциированной сH1 ). <...> В этом разделе (за исключением RESET, так и соответствующая функциональная форма заранее известны. <...> Рассмотрим сначала случай, когда альтернативная модель также является классической моделью линейной регрессии и включает в себя модель (1) при определенных ограничениях на параметры. <...> Гипотеза H0 0. отвергается, если достаточно оснований считать, что хотя бы один из коэф, ,. , m не равен нулю. <...> Величина RSSR (restricted sum of squared residuals) в (1.2) равна сумме квадратов остатков регрессии Y по регрессорамXX X k квадратов (МНК), и USSR (unrestricted sum of squared residuals)—сумма квадратов остатков регрессии Y по регрессорамXX X k Таким образом, гипотеза H0 () ( )12 ,. , ; ZZ Z m () ( ) , ( ) в модели (1.1). ние F-статистики в (1.2) превосходит критическое значение F— мулы: Prob(F(m, T-k-m)> F— В противном случае гипотеза H0 )=—. в модели (1), полученных методом наименьших ( ) 12 ,. , отвергается при уровне значимости, равном —, если значе, которое определяется из фор(1.3) принимается. <...> Для этого применим формулу (1.2) на одновременное <...>