УДК 681.5 РАСЧЕТ НЕСТАЦИОНАРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ СОСТОЯНИЯ ЛИНЕЙНОЙ СТОХАСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С. В. <...> ; rector@sut.ru стемам в той или иной мере относятся системы управления подвижными объектами (системы сближения), в которых датчики подсистемы оценивания установлены непосредственно на объекте управления. <...> В этом случае рассматривается задача оптимального сочетания управления и наблюдения [2], для решения которой необходимо иметь возможность рассчитывать «эволюции» распределения плотности вероятности состояния системы x в указанных условиях. <...> Такая задача актуальна в связи с растущими требованиями к точностным характеристикам систем управления. плотности вероятности состояния системы сближения в указанных условиях. <...> Представим зависимость e() Аналитические выражения для расчета нестационарной u в виде: ex () () (),uS xt= Ключевые слова: плотность вероятности, стохастическая система, стохастический анализ. <...> Эволюцию состояния линейной стохастической системы на конечном интервале времени [, ]ttf0 принято описывать стохастическим дифференциальным уравнением вида [1]: dx dt at xb tu ct ft=+ + () () где at bt ct () (), xt X() 00,= (1) ции; x — переменная, описывающая состояние системы; u — управление системой; ft (),( ), () — заданные детерминированные функ() — гауссовский случайный процесс типа «белый шум» с нулевым математическим ожиданием, описывающий внешнее возмущение, действующее на систему. <...> В системах с обратной связью управление является функцией оценки состояния системы системой оценивания. <...> В этом случае ux x, формируемой под() содержит ошибку, обусловленную ошибкой оценивания e. <...> Приняв xx задачи оптимизации управления получим: ux Zx Zx Z () =+e, для распространенной линейно-квадратичной ,== + e где Z — некоторая константа, коэффициент пропорциональности. <...> Случай, когда ошибка оценивания является функцией состояния, величину e() x исследуют в задачах управления наблюдением [1, 2]. <...> Существуют, однако, системы, конструктивное <...>