58—63 Алгоритм расчета распределенного на отдельную кредитную сделку экономического капитала Алгоритм расчета распределенного на отдельную кредитную сделку экономического капитала Расчет экономического капитала сводится к определению величины непредвиденных потерь по кредитно му портфелю, которая не будет пре вышена с заданным уровнем надеж ности. <...> Непредвиденные потери опре деляются по кривой распределения убытков. <...> Расчет общей величины эко номического капитала по кредитному портфелю и механизм ее распреде ления по отдельным кредитным сдел кам данного портфеля проводится по математической модели кривой рас пределения убытков. <...> Владимир Лаврайтис Вицепрезидент Пробизнесбанка (Финансовая Группа Лайф) Тарас Ткаченко Начальник управления разработки стандартов и методологии Пробизнесбанка (Финансовая Группа Лайф) Кривая распределения убытков складывается из рас пределений вероятности убытков двух типов. <...> Убытки первого типа реализуются в рамках гипотезы о незави симости событий дефолтов по отдельным кредитным сделкам различных заемщиков, и данные убытки форми руют нормальные непредвиденные потери. <...> Убытки вто рого типа реализуются в рамках гипотезы о высокой коррелированности событий дефолтов по отдельным кредитным сделкам различных заемщиков, и данные убытки формируют аномальные непредвиденные поте ри. <...> Первая часть кривой распределения убытков в боль шей степени складывается из распределения вероятно сти убытков первого типа, а вторая часть кривой — из второго типа. <...> Будем выражать экономический капитал под непред виденные потери по кредитному портфелю как сум му экономического капитала под нормальные и ано мальные непредвиденные потери, и то же самое будем относить к отдельным кредитным сделкам: =∑ = норм + аном =∑( где: — отдельная кредитная сделка. <...> Алгоритм расчета распределенного на отдельную кредитную сделку экономического капитала <...>