18, №1 УДК 519.676 Новые частотные характеристики численного решения стохастических дифференциальных уравнений∗ С. <...> Пирогова, 2, Новосибирск, 630090 E-mails: ssa@osmf.sscc.ru (Артемьев С.С.), 6ppp@mail.ru (Иванов А.А.), smirnovdd@mail.ru (Смирнов Д. <...> Новые частотные характеристики численного решения стохастических дифференциальных уравнений // Сиб. журн. вычисл. математики / РАН. <...> В работе исследуются проблемы численного анализа стохастических дифференциальных уравнений с осциллирующими траекториями решения. <...> Для анализа численного решения предлагается использовать частотные характеристики, обобщающие интегральную кривую и фазовый портрет. <...> Приводятся результаты численных экспериментов, проведённых на кластере НКС–30Т Сибирского суперкомпьютерного центра при ИВМиМГ СО РАН с использованием комплекса программ PARMONC. <...> Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, частотная интегральная кривая, частотный фазовый портрет, обобщённый метод Эйлера. <...> The results of numerical experiments carried out on a cluster of NCC–30T Siberian Supercomputer Center at the ICM&MG SB RAS using a set of programs PARMONC are presented. <...> Современное развитие многопроцессорной вычислительной техники, у которой число ядер исчисляется многими сотнями тысяч, выдвигает на первый план методы МонтеКарло (ММК), наиболее адаптированные к параллельным вычислениям, как с точки зрения простоты распараллеливания алгоритмов, так и необходимости проведения огромного количества идентичных расчётов. <...> Наибольшая эффективность использованияММК в параллельных вычислениях достигается при моделировании долговременных случайных процессов, в частности, решений стохастических дифференциальных уравнений (СДУ). <...> Моделируя на суперкомпьютере независимые между собой траектории решения СДУ, можно оценить любые требуемые функционалы от решения с заданной точностью. <...> Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-01-00340) и проекта Ведущие научные школы НШ-5111.2014.1. c Артемьев С.С., Иванов А.А., Смирнов Д.Д., 2015 16 СИБИРСКИЙ <...>