Журнал «Прикладная эконометрика» включен в список периодических изданий ВАК, рекомендованных для публикации результатов диссертационных исследований. <...> Полбин Эконометрическая оценка структурной макроэкономической модели российской экономики . <...> Балаев Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы . <...> . . . . 90 В. К. Семёнычев, Е. И. Куркин, Е. В. Семёнычев, А. А. Данилова Инструментарий моделирования колебательной компоненты в колоколообразных кривых жизненного цикла продукта . <...> Микушева Стандартные ошибки в форме Ньюи–Веста . <...> Полбин APPLIED ECONOMETRICS ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА № 33 (1) 2014 А. В. Полбин Эконометрическая оценка структурной макроэкономической модели российской экономики В статье анализируется применимость динамических стохастических моделей общего равновесия с широким набором номинальных и реальных «жесткостей» для изучения делового цикла российской экономики. <...> Но, в отличие от векторных авторегрессий, DSGE модели прочно опираются на экономическую теорию и предлагают формальный экономико-математический аппарат для изучения факторов делового цикла и анализа экономической политики, с данной точки зрения они меньше подвержены критике Лукаса (Lucas, 1976). <...> С другой стороны, поскольку DSGE модели прочно основаны на теории, они часто являются слишком стилизованными, чтобы можно было привести их в непосредственное соответствие с данными (см., например, (Ireland, 2004)). <...> В качестве ключевых работ относительно спецификации и оценки DSGE моделей можно В выделить (Christiano et al., 2001, 2005; Smets, Wouters, 2003, 2007). <...> В работах (Christiano et al., 2001, 2005) было показано, что DSGE модель с широким набором реальных и номинальных жесткостей, таких как жесткость цен и номинальных заработных плат1, привычки в потреблении, издержки на установку капитала и издержки интенсивности загрузки капитальных мощностей, достаточно хорошо способна воспроизводить динамические отклики на шоки денежно-кредитной политики. <...> В работах (Smets <...>
Прикладная_эконометрика_Applied_Econometrics_№1_2014.pdf
№33(1) 2014
ISSN 1993-7601
Главный редактор
Айвазян Сергей Артемьевич — д-р физ.-мат. наук, акад. (иностранный член) НАН Армении, Центральный
экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН), Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Московская школа экономики МГУ.
Заместитель главного редактора
Пересецкий Анатолий Абрамович — д-р экон. наук, НИУ ВШЭ, ЦЭМИ РАН, Российская экономиче -
с кая школа (РЭШ).
Ответственный секретарь
Сластников Александр Дмитриевич — канд. физ.-мат. наук, ЦЭМИ РАН.
Члены редколлегии
Бродский Б. Е. — д-р физ.-мат. наук, ЦЭМИ РАН,
НИУ ВШЭ.
Ван Суст А. — Ph. D., Тилбургский университет,
Нидерланды.
Вербик М. — Ph. D., школа менеджмента, Роттердам,
Нидерланды.
Денисова И. А. — Ph. D., Центр экономических
и финансовых исследований и разработок ( ЦЭФИР),
ЦЭМИ РАН.
Елисеева И. И. — чл.-кор. РАН, д-р экон. наук, Социологический
институт РАН, Санкт-Петербургский
университет экономики и финансов.
Ершов Э. Б. — д-р экон. наук, НИУ ВШЭ.
Канторович Г. Г. — канд. физ.-мат. наук, НИУ ВШЭ.
Карлеваро Ф. — д-р наук, Женевский университет,
Швейцария.
Макаров В. Л. — акад. РАН, д-р физ.-мат. наук,
ЦЭМИ РАН, РЭШ.
Максимов А. Г. — канд. физ.-мат. наук, Нижегородский
филиал НИУ ВШЭ.
Микушева А. Е. — Ph. D., канд. физ.-мат. наук,
Массачусетский технологический институт, Кэмбридж,
США.
Мхитарян В. С. — д-р экон. наук, НИУ ВШЭ.
Рубин Ю. Б. — д-р экон. наук, профессор,
чл.-кор. РАО, ректор МФПУ «Синергия».
Рудзкис Р. — д-р наук, Институт математики и информатики,
Каунасский университет, Литва.
Слуцкин Л. Н. — Ph. D., Институт экономики
РАН.
Суслов В. И. — чл.-кор. РАН, д-р экон. наук, Институт
экономики и организации промышленного
производства СО РАН.
Харин Ю. С. — чл.-кор. НАН Беларуси, д-р физ.-мат.
наук, Белорусский государственный университет,
НИИ прикладных проблем математики и информатики
БГУ, Беларусь.
Журнал «Прикладная эконометрика» включен в список периодических изданий ВАК,
рекомендованных для публикации результатов диссертационных исследований.
Он также индексирован в международных базах научных журналов по экономике RePEc и EconLit.
Стр.1
№ 33 (1) 2014
ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА
МакроэконоМика
А. В. Полбин
Эконометрическая оценка структурной макроэкономической модели
российской экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
инвестиции
В. Ф. Лапо
Эконометрическое исследование эффективности
методов стимулирования инвестиций в лесопромышленный комплекс . . . . . . . . . . 30
эконоМика труда
П. В. Травкин
Оценка отдачи от дополнительного профессионального обучения
российских работников: учет влияния способностей на заработную плату . . . . . . . . 51
общество
Д. В. Сальникова
Моделирование взаимосвязи между субъективным экономическим благополучием
граждан и поддержкой институтов социального государства в странах ЕС . . . . . . . . 71
теория и Методология
А. И. Балаев
Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы . . . . . 90
В. К. Семёнычев, Е. И. Куркин, Е. В. Семёнычев, А. А. Данилова
Инструментарий моделирования колебательной компоненты
в колоколообразных кривых жизненного цикла продукта . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
классические работы по эконоМетрике
А. E. Микушева
Стандартные ошибки в форме Ньюи–Веста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Уитни К. Ньюи, Кеннет Д. Вест
Простая, положительно полуопределенная оценка
асимптотической матрицы ковариаций, состоятельная
при наличии гетероскедастичности и автокорреляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
научная жизнь
X Международная научная конференция
«Применение многомерного статистического анализа
в экономике и оценке качества» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Предстоящие конференции по эконометрике и прикладной статистике . . . . . . . . . 135
Current issue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Abstracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Авторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Условия публикации статьи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
2 Содержание номера
Current issue
APPLIED ECONOMETRICS
Стр.2
А. В. Полбин
APPLIED ECONOMETRICS
ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА
№ 33 (1) 2014
А. В. Полбин
Эконометрическая оценка структурной
макроэкономической модели
российской экономики
В статье анализируется применимость динамических стохастических моделей общего
равновесия с широким набором номинальных и реальных «жесткостей» для изучения
делового цикла российской экономики. Оценивается структурная модель российской
экономики и производится разложение циклической компоненты основных макроэкономических
переменных по экзогенным шокам.
ключевые слова: динамические стохастические модели общего равновесия; малая открытая
экономика; деловые циклы; байесовский подход в эконометрике.
JEL classification: C11; E32; E40; E47; F41.
1. введение
вого цикла. Но, в отличие от векторных авторегрессий, DSGE модели прочно опираются
на экономическую теорию и предлагают формальный экономико-математический аппарат
для изучения факторов делового цикла и анализа экономической политики, с данной точки
зрения они меньше подвержены критике Лукаса (Lucas, 1976). С другой стороны, поскольку
DSGE модели прочно основаны на теории, они часто являются слишком стилизованными,
чтобы можно было привести их в непосредственное соответствие с данными (см., например,
(Ireland, 2004)).
В качестве ключевых работ относительно спецификации и оценки DSGE моделей можно
В
выделить (Christiano et al., 2001, 2005; Smets, Wouters, 2003, 2007). В работах (Christiano et al.,
2001, 2005) было показано, что DSGE модель с широким набором реальных и номинальных
жесткостей, таких как жесткость цен и номинальных заработных плат1, привычки в потреблении,
издержки на установку капитала и издержки интенсивности загрузки капитальных
мощностей, достаточно хорошо способна воспроизводить динамические отклики на шоки
денежно-кредитной политики.
В работах (Smets, Wouters, 2003, 2007) авторы строят DSGE модели для Европы и США,
спецификации которых в целом согласуются с работами (Christiano et al., 2001, 2005), и оценивают
их с помощью байесовских эконометрических методов. Согласно результатам (Smets,
Wouters, 2003, 2007), оцененные DSGE модели обеспечивают хорошую согласованность
1 Это означает, что данные ценовые показатели не являются гибкими в краткосрочном периоде и приспосабливаются
к изменениям спроса только с течением некоторого времени.
Macroeconomics
Макроэкономика
3
последнее десятилетие был достигнут значительный прогресс как в спецификации,
так и в оценивании динамических стохастических моделей общего равновесия
(DSGE). Целью построения DSGE моделей, как правило, является изучение дело
Стр.3