Балаев t-распределения с вектором степеней свободы1 Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. <...> Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. <...> Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. <...> Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы. ключевые слова: копула; многомерное t-распределение; вектор степеней свободы; хвостовая зависимость; численное моделирование. <...> 1. введение М ногомерное t-распределение находит широкое применение в исследованиях, посвященных моделированию совместного распределения доходностей нескольких активов. <...> Как известно, в одномерном случае использование t-распределения при моделировании шоков позволяет учитывать эмпирический факт о так называемых «тяжелых хвостах» распределения финансовых доходностей. <...> Кроме того, копула, построенная на основе многомерного t-распределения, называемая t-копулой, позволяет учитывать наличие хвостовой зависимости между доходностями различных активов, т. е. зависимости этих доходностей в областях, где они принимают экстремальные положительные или отрицательные значения. <...> Способность учитывать хвостовую зависимость — не менее важное свойство многомерного t-распределения, чем возможность учета тяжелых хвостов маржинальных распределений. <...> Как правило, в эконометрической литературе в качестве многомерного t-распределения рассматривается распределение, параметр степеней свободы которого является скаляром, как и в одномерном случае (теория данного распределения подробно рассмотрена в книге (Kotz, Nadarajah, 2004)). <...> Таким образом, различия <...>