Прикладная эконометрика / Applied Econometrics №2 2006 (1000,00 руб.)

Стр.1

Стр.2

Стр.3

Главный редактор Айвазян СергейАртемьевич—д.физ.-мат. н., профессор, заслуженный деятель науки России, зам. директора Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ РАН), зав. кафедрой эконометрики Московской финансово-промышленной академии (МФПА). Заместитель главного редактора Слуцкин Лев Наумович—Ph.D по математике, доцентМФПА. Ответственныйсекретарь Иванова Софья Сергеевна—к. э. н., доцентМФПА. Члены редколлегии Бродский Б. Е.—д. физ.-мат. н., зав. Ситуационным центром ЦЭМИ РАН, профессор Государственного университета—Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ). Денисова И.А.—Ph. D по экономике, ведущий экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР), научный сотрудник ЦЭМИ РАН. Елисеева И.И.—чл.-корр. РАН, зав. кафедрой статистики и эконометрики Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. Ершов Ý. Á.—ê. ý. í., ординарный профессор ÃÓ-ÂØÝ. Канторович Г. Г.—проректор ГУ-ВШЭ, профессор, зав. кафедрой математической экономики и эконометрики ГУ-ВШЭ. Карлеваро Фабрицио (Швейцария)—доктор наук, ординарный профессор Женевского университета, зав. кафедрой эконометрики Женевского университета. Макаров В. Л.—академик РАН, директор ЦЭМИ РАН, президент Российской экономической школы. Максимов А. Г.—к. физ.-мат. н., первый заместитель директора Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ. Мхитарян В. С.—д. э. н., профессор, зав. кафедрой прикладной статистикиМФПА, директор Института статистики и эконометрики Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Рубин Þ.Á.—ä. ý. í., профессор, ректорМФПА. Рудзкис Римантас (Литва)—доктор наук, зав. отделом Института математики и информатики Литвы, профессор Каунасского университета. Суслов В. И.—чл.-корр. РАН, д. э. н., профессор, зам. директора Института экономики и организации промышленного производства СО РАН. ХаринЮ.С. (Республика Беларусь)—чл.-корр. Национальной АкадемииНаук Беларуси, д.физ.-мат. н., профессор Белорусского государственного университета, зав. кафедрой математического моделирования и анализа данных БГУ. ‚ Редакционная коллегия

Стр.1

БАНКИ С.В. Головань Ôàêòîðû, влияющие на эффективность российских áàíêîâ..................................................................3 РЕГИОНЫ Ñ.À. Àéâàçÿí, Â.Ñ. Ñòåïàíîâ, Ì.È. Козлова Измерение синтетических категорий качества жизни населения региона и выявление ключевых направлений совершенствования социально-экономической политики (íà примере Самарской области и еемуниципальных образований) ........................................................18 МАКРОЭКОНОМИКА С.А. Айвазян, Б.Е. Бродский Макроэконометрическое моделирование: подходы, проблемы, пример эконометрической модели российской ýêîíîìèêè.................................................................85 М.В. Багдасаров, А.Н. Березняцкий Анализ среднесрочных тенденций в динамике инфляционных процессов в экономике России ...............................112 Â.Â. Õàðåìçà, Þ.Ñ. Õàðèí, Ñ.Á. Ìàêàðîâà, Â.È.Ìàëþãèí, À.Ñ. Ãóðèí, Þ.Â. Раскина О моделировании экономик России и Беларуси на основе эконометрической модели LAM-3 .................................124 ABSTRACTS ......................................................................................................140 Читайте в номере ‚

Стр.2

С.В. Головань Факторы, влияющие на эффективность российских банков1 В данной статье построены модели технической эффективности российских банков с использованием моделейстохастической производственной функции. Оценкиэффективности банков рассматриваются с двух точек зрения: с точки зрения выдачи кредитов и с точки зрения привлечения депозитов. Анализ распределения эффективности ïîêàçàë, что так æå, как и в работе Кейнера и Конторовича [Caner S., Kontorovich V. (2004)], основную долю на рынке банковских услуг по кредитованию и привлечению депозитов занимают банки со средним уровнем эффективности. Показано, что за период II квартал 2003 ãîäà—III квартал 2004 года произошло увеличение средней эффективности банковской системы, как по кредитованию, таки по привлечению депозитов. Кроме того, в статье проанализированы факторы, влияющие на эффективность российских банков, а также исследуется стабильность полученных коэффициентов эффективности. В современной эконометрической литературе вопросам оценивания эффективности банков с применением различных эконометрических методов уделяется значительное внимание [Akhigbe A. (2003)], [Casu B., Molyneux P. (2000)], [Casu B. (2004)], [Hasan I. (2003)], [Williams J. (2005)]. Однако существует всего несколько работ, посвященных исследованию эффективности российских áàíêîâ. Можно выделить две работы [Caner S., Kontorovich V. (2004)] и [Styrin K. (2005)]. В них âûáîðêè, по которым строятся ìîäåëè, заканчиваются началом 2003 ãîäà. В данной статье построены модели технической эффективности российских банков с использованием моделей стохастической производственной функции по выборке, начинающейся с I квартала 2003 ãîäà. Понятие стохастической производственной функции и стохастической границы производственных возможностей впервые были предложены в конце 70-х годов прошлого века Айгнером, Ловеллом иШмидтом (1976), а также Ван ден Броеком (1980). Модели были предложены в работе [Caner S., Kontorovich V. (2004)]. Оценки эффективности банков рассматриваются с двух точек зрения:  эффективность с точки зрения выдачи кредитов;  эффективность с точки зрения привлечения депозитов. Анализ распределения эффективности ïîêàçàë, что так æå, как и в работе [Caner S., Kontorovich V. (2004)] основную долю на рынке банковских услуг по кредитованию и привле1 Эта статья была написана в рамках исследовательского проекта «Банковский секторирейтинги банков в России» под руководством профессоров А. А. Пересецкого(ЦЭМИРАН, РЭШ) иА.М. Карминского (Газпромбанк, РЭШ). Проект осуществлен при поддержке Фонда Форда, Всемирного Банка и Фонда Джона и Кэтрин МакАртуров. ‚ Банки 3

Стр.3