В.Е. ХИЦЕНКО
РОБАСТНЫЕ МЕТОДЫ
ОЦЕНИВАНИЯ
Утверждено Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия
НОВОСИБИРСК
2008
УДК 519.23(075.8)
Х 529
Рецензенты: <...> Работа подготовлена на кафедре защиты
информации для студентов III курса АВТФ, обучающихся
по специальностям 090104 – Комплексная защита информации объектов информатизации и 090105 – Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
Х 529
Хиценко В.Е. <...> ISBN 978-5-7782-1093-6
Пособие содержит теоретические положения, таблицы и практические примеры робастной обработки статистических данных. <...> УДК 519.23(075.8)
© Хиценко В.Е., 2008
© Hовосибиpский государственный
технический университет, 2008
ISBN 978-5-7782-1093-6
2
ВВЕДЕНИЕ
Любые статистические модели, оценки и выводы основаны на некоторых предположениях относительно закона распределения, независимости и точности измерений, стационарности условий. <...> Поэтому нужны малочувствительные к
нарушениям исходных предпосылок, устойчивые к ним методы обработки данных, оценки и выводы. <...> В первом законы распределения генеральной совокупности считаются известными с точностью до параметров,
и оцениваются эти параметры или связанные с ними характеристики,
проверяются гипотезы на основе известного распределения. <...> Робастные методы занимают промежуточное положение, их называют квазипараметрическими, устойчивыми к небольшим отклонениям от предполагаемых законов, к некоторым «засорениям» этих законов*, к нарушениям условий независимости, однородности измерений, <...> При этом желательно, чтобы качество робастных оценок асимптотически совпадало с
качеством параметрических оценок, вычисленных при точном выполнении предполагаемой модели и условий эксперимента. <...> Робастность процедур сбора и обработки данных подразумевает
устойчивость к малым погрешностям всех элементов выборки или к
большим погрешностям, но в малом количестве элементов. <...> Специфика робастного подхода заключается в разном отношении <...>
Робастные_методы_оценивания.pdf
Министерство образования и науки Российской Федерации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В.Е. ХИЦЕНКО
РОБАСТНЫЕ МЕТОДЫ
ОЦЕНИВАНИЯ
Утверждено Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия
НОВОСИБИРСК
2008
Стр.1
УДК 519.23(075.8)
Х 529
Рецензенты:
В.В. Губарев, д-р техн. наук, проф.,
А.П. Ковалевский, канд. физ.-мат. наук, доц.
Работа подготовлена на кафедре защиты
информации для студентов III курса АВТФ, обучающихся
по специальностям 090104 – Комплексная защита информации объектов
информатизации и 090105 – Комплексное обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем
Хиценко В.Е.
Х 529
Робастные методы оценивания : учеб. пособие / В.Е. Хиценко.
– Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2008. – 52 с.
ISBN 978-5-7782-1093-6
Пособие содержит теоретические положения, таблицы и практические
примеры робастной обработки статистических данных.
Предназначено для студентов, изучающих курс теории вероятностей
и математической статистики.
УДК 519.23(075.8)
ISBN 978-5-7782-1093-6
© Хиценко В.Е., 2008
© Hовосибиpский государственный
технический университет, 2008
2
Стр.2
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................. 3
Глава 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ......................................................... 6
Глава 2. ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ
ВЫБОРКИ ................................................................................ 10
Глава 3. БУТСТРАП-АНАЛИЗ .............................................................. 15
Глава 4. РОБАСТНЫЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРА СДВИГА.................. 19
Глава 5. РОБАСТНЫЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРА МАСШТАБА .......... 22
Глава 6. РОБАСТНЫЕ ОЦЕНКИ МАКСИМАЛЬНОГО
ПРАВДОПОДОБИЯ (М-оценки)............................................. 25
Глава 7. РАНГОВЫЕ ОЦЕНКИ (R-оценки) .......................................... 33
Глава 8. ВОЗМОЖНОСТИ РОБАСТНОГО ИНТЕРВАЛЬНОГО
ОЦЕНИВАНИЯ ....................................................................... 35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................... 39
ЛИТЕРАТУРА ....................................................................................... 40
ПРИЛОЖЕНИЕ. Таблицы, используемые в робастном оценивании ... 42
51
Стр.51