ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ Эконометрическое прогнозирование цен акций в программной среде R Econometric forecasting stock prices in the R software environment УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ • 2, 2016 Бабешко Людмила Олеговна, доктор экономических наук, профессор кафедры системного анализа и моделирования экономических процессов Babeshko Ludmila O., Doctor of Economic Sciences, Professor at the Department of Systems Analysis and Modeling of Economic Processes babeshko_ls@mail.ru Дядунов Денис Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры макроэкономического регулирования Dyadunov Denis V., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Macroeconomic Regulation Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации the Financial University under the Government of the Russian Federation В работе выполнен сравнительный анализ результатов прогнозирования цен финансовых активов в рамках моделей ARIMA и коллокационных моделей. <...> Выбор среды R в качестве программной объясняется наличием в ней функций для оценки и анализа моделей временны́х рядов и её векторной ориентацией, обеспечивающей простоту реализации коллокационных алгоритмов. <...> Ключевые слова: модель авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего; автокорреляционная функция; частная автокорреляционная функция; коллокационная модель; метод существенных параметров; оценка параметра; доверительный интервал. <...> The paper made a comparative analysis of results of forecasting prices of financial assets within ARIMA models and models of collocation. <...> Поэтому задачи краткосрочного прогнозирования цен финансовых активов на фондовых рынках и разработка статистических методов не теряют своей актуальности. <...> Для прогнозирования цен финансовых активов в настоящее время разработан целый арсенал экономико-математических моделей, алгоритмы которых реализованы в современных эконометрических пакетах: STATA, Statistica, TSP, SPSS, Econometric Views и др. <...> 3 ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ •2, 2016 При выборе конкретного пакета учитывается специфика решаемой задачи, эффективность настройки алгоритмов обработки, издержки на покупку программ. <...> Большинство пакетов <...>