Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 611269)
Контекстум
Управление риском  / №3 2012

динамическом линейном регрессионном анализе при моделировании и прогнозировании индекса S&P 500 (150,00 руб.)

0   0
Первый авторМельников
АвторыЧуян Р.П.
Страниц5
ID611671
АннотацияВ данной статье представлена динамическая линейная многофакторная модель регрессии для описания одного из самых важных финансовых индексов – S&P 500. Показывается, что подходящим образом подогнанная под реальные данные эта модель регрессии дает и адекватное описание этого индекса и обеспечивает применимый на практике его прогноз. Также показывается, что в рамках построенной регрессионной модели могут строиться адаптированные к риску инвестиционные стратегии, обеспечивающие большую по сравнению с индексом S&P 500 доходность
Мельников, А.В. динамическом линейном регрессионном анализе при моделировании и прогнозировании индекса S&P 500 / А.В. Мельников, Р.П. Чуян // Управление риском .— 2012 .— №3 .— С. 3-7 .— URL: https://rucont.ru/efd/611671 (дата обращения: 12.05.2025)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Статья должна быть оригинальной, не опубл икованной ранее и не представленной к печа ти в других изданиях; 2. <...> Статья обязательно должна содержать вступ ительную и заключительную части, в которых отражаются цель написания статьи и выводы автора, содержащие описание возможностей практического применения; 4. <...> Желательно предоставление варианта англи йского написания фамилии автора, а также названия статьи; 6. <...> Если автор не имеет научных степеней по те ме представленной статьи, необходимо пре доставить рецензию и контактные данные ре цензента. <...> Предполагается, что автор при написании ст атей пользуется несколькими источниками. <...> Статья должна представляться в редакцию в электронном (Word) и в бумажном виде, рас печатанная общедоступным шрифтом 12 пт с полуторным интервалом; 2. <...> При наборе формул должны быть использова ны формульные редакторы: MSEquation или MathType 4. <...> При этом однострочные формулы могут быть набраны обычным текстом с над строчными и подстрочными индексами; 4. <...> Формулы, таблицы и сноски (не концевые) должны быть оформлены стандартными сред ствами редактора; 5. <...> Допускается использование графического векторного файла в формате wmf/ emf или cdr v. <...> Издательство получает исключительное право на публикацию и распространение статьи под именем автора, включая переиздание, опубл икование в электронном виде и иными досту пными способами, а также перевод статьи или ее части на иностранные языки. <...> Автор имеет право однажды опубликовать ст атью в другом издании (предварительно ука зать) с обязательной ссылкой на первую публ икацию. <...> Во всех остальных случаях автор и третьи ли ца обязаны получить предварительное согла сие издательства на публикацию статьи в дру гих изданиях или по другим адресам в Интер нете. <...> 2 УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ • 3, 2012 О динамическом линейном регрессионном анализе при моделировании и прогнозировании индекса S&P 500 On dynamic linear regression analysis for modeling and forecasting of S&P 500 index А. В. Мельников, University of Alberta, Edmonton, Canada <...>