МИНИCTEPCTBO ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЭКОНОМЕТРИКА ПРАКТИКУМ Направление подготовки 38.03.01 – Экономика Профили подготовки: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Мировая Экономика» Бакалавриат Ставрополь 2016 3 УДК 330.43 (075.8) ББК 65в6 я73 Э 40 Печатается по решению редакционно-издательского совета Северо-Кавказского федерального университета Рецензенты: канд. экон. наук, доцент С. А. Каверзин, канд. экон. наук, доцент Е. С. Мезенцева Э 40 Эконометрика: практикум / сост. <...> УДК 330.43 (075.8) ББК 65в6 я73 Составители: канд. экон. наук, доцент В. А. Молодых, канд. экон. наук, доцент А. А. Рубежной, канд. экон. наук, доцент А. И. Сосин © ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 2016 2 ПРЕДИСЛОВИЕ В настоящее время эконометрические методы широко применяются в количественном анализе фирм, фондового и товарного рынков, анализе макроэкономических моделей. <...> Задачи дисциплины: – усвоение принципов описания любых финансовоэкономических объектов языком математических моделей со случайными возмущениями; – подготовка статистической информации, предназначенной для построения эконометрических моделей; – усвоение необходимых для освоения методов оценивания эконометрических моделей; – овладение процедурами прогнозирования по эконометрическим моделям искомых характеристик изучаемых объектов и процессов; – овладение методиками проверки адекватности оценённых эконометрических моделей. <...> Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: – способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации <...>
Эконометрика.pdf
УДК 330.43 (075.8)
ББК 65в6 я73
Э 40
Печатается по решению
редакционно-издательского совета
Северо-Кавказского федерального
университета
Рецензенты:
канд. экон. наук, доцент С. А. Каверзин,
канд. экон. наук, доцент Е. С. Мезенцева
Э 40 Эконометрика: практикум / сост.: В. А. Молодых, А. А. Рубежной,
А. И. Сосин. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016. –
157 с.
Практикум составлен в соответствии с требованиями Федерального
государственного стандарта высшего профессионального
образования и рабочим учебным планом
Предназначен для студентов направления подготовки
38.03.01 – Экономика, профили подготовки: налоги и налогообложение,
бухгалтерский учет, финансы и кредит, мировая экономика.
УДК
330.43 (075.8)
ББК 65в6 я73
Составители:
канд. экон. наук, доцент В. А. Молодых,
канд. экон. наук, доцент А. А. Рубежной,
канд. экон. наук, доцент А. И. Сосин
© ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский
федеральный университет», 2016
2
Стр.2
ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время эконометрические методы широко применяются
в количественном анализе фирм, фондового и товарного
рынков, анализе макроэкономических моделей. Использование
эконометрики поднимает получаемые результаты на качественно
новый уровень, поскольку в этом случае каждый вывод
подтверждается точными количественными расчетами и конкретным
значением критерия, который оценивает справедливость
выдвинутой гипотезы.
При изучении дисциплины «Эконометрика» студент в соответствии
с учебным планом и рабочей программой должен получить
определенные знания, умения и навыки.
Целью учебной дисциплины является формирование
набора общекультурных и профессиональных (ОК-4, ОК-13;
ПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12) компетенций.
Задачи дисциплины:
– усвоение принципов описания любых финансовоэкономических
объектов языком математических моделей со
случайными возмущениями;
– подготовка статистической информации, предназначенной
для построения эконометрических моделей;
– усвоение необходимых для освоения методов оценивания
эконометрических моделей;
– овладение процедурами прогнозирования по эконометрическим
моделям искомых характеристик изучаемых объектов
и процессов;
– овладение методиками проверки адекватности оценённых
эконометрических моделей.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины:
– способность анализировать социально-значимые проблемы
и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем (ОК-4);
– владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации; навыками работы
с компьютером как средством управления информацией,
способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-13);
3
Стр.3
– способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-2);
– способность на основе описания экономических процессов
и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-6);
– способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-10);
– способность использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные
технологии (ПК-12).
В результате освоения дисциплины студенты должны
ЗНАТЬ:
– методы построения эконометрических моделей объектов,
явлений и процессов;
– пути анализа информации;
– возможности для постановки и решения целей;
– методы оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности;
УМЕТЬ:
– строить стандартные теоретические и эконометрические
модели;
– собирать необходимые данные, анализировать их и подготавливать
информационные обзоры или аналитические отчеты;
– саморазвиваться и повышать свою квалификацию и мастерство;
–
оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности.
ВЛАДЕТЬ:
–
современными методами сбора, обработки и анализа информации;
–
навыками работы с компьютером как средством управления
информацией;
– способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов.
4
Стр.4
Практические занятия проводятся с целью углубления знаний,
умений и навыков, полученных на лекционных занятиях.
Перед выполнением практической работы студентам необходимо
повторить теоретический материал по теме, дополнительную
литературу по рекомендации преподавателя.
Практические работы должны быть аккуратно оформлены в
тетради: необходимо указать тему задания, порядок выполнения,
привести решение, подтвержденное обоснованными выводами,
а также подробные ответы на поставленные вопросы,
а затем представить преподавателю для проверки.
5
Стр.5
СОДЕРЖАНИЕ
3 Предисловие
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
6 1. Предмет и метод эконометрики
13 2. Предмет и метод эконометрики
21 3. Базовые понятия эконометрики
28 4. Базовые понятия эконометрики
37 5. Парный регрессионный анализ
46 6. Парный регрессионный анализ
58 7. Множественный регрессионный анализ
65 8. Множественный регрессионный анализ
78 9. Регрессионные модели с переменной структурой
85 10. Регрессионные модели с переменной структурой
91 11. Специфика построения динамических регрессионных
моделей
106 12. Специфика построения динамических регрессионных
моделей
123 13. Гетероскедастичность в регрессионных моделях
130 14. Гетероскедастичность в регрессионных моделях
137 15. Эконометрические модели в виде систем
одновременных уравнений
141 16. Эконометрические модели в виде систем
одновременных уравнений
146 17. Моделирование одномерных временных рядов
149 18. Моделирование одномерных временных рядов
154 Литература
156
Стр.156