Информатика, вычислительная техника УДК 004.67,004.62 А. В. Моисеев, Е. А. Поправко, Н. Г. Федотов СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ РИСКА Аннотация. <...> Интерес к моделям распознавания риска связан с желанием автоматизировать принятие управленческих решений в условиях риска, в которых учета только осредненного конечного результата не достаточно. <...> В каждом конкретном случае требуется сравнение моделей по качеству распознавания. <...> Целью данной работы является рассмотрение процедуры сравнения моделей. <...> В работе процедура сравнения различных моделей распознавания проводится для конкретных результатов, полученных на основе реальной статистики банка с использованием алгоритма, построенного авторами. <...> Для окончательного вывода о качестве построенных моделей используется экзаменующая выборка. <...> Совокупный анализ построенных моделей и на обучающей, и на экзаменующей выборке показал высокую степень эффективности модели дискриминантного анализа в целях отнесения потенциальных заемщиков к одной из двух групп. <...> Данная модель характеризуется высокой степенью прогнозирования кредитоспособных клиентов, а также высоким качеством распознавания дефолта заемщика. <...> Применение результатов дискриминантного анализа в алгоритме изучения дает возможность прогнозировать некредитоспособность заемщика и может служить критерием для формирования групп высокого риска по определенным клиентам банка. <...> Рассмотренная процедура сравнения качества моделей распознавания позволяет повысить качество информационного обеспечения принятия решений в условиях риска. <...> Введение Для построения эффективной системы управления кредитными рисками следует автоматизировать систему распознавания риска. <...> В статье предлагается алгоритм построения модели (рис. <...> 1) распознавания риска с учетом многообразия выбора базовых моделей. <...> Для окончательного выбора конкретной модели требуется сравнение качества распознавания риска <...>