ВЕСТНИК ВГУ, Серия физика, математика, 2003, ¹ 1 УДК 621.391:396 ЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ В ДИСКРЕТНОМ ВРЕМЕНИ В УСЛОВИЯХ МАРКОВСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОПУСКОВ НАБЛЮДЕНИЙ © 2003 А. А. Сирота, М. Н. Лантюхов Воронежский государственный университет Синтезирован алгоритм фильтрации параметров состояния динамической системы в дискретном времени, предназначенный для обработки информации в условиях наличия пропусков наблюдений, описываемых случайной марковской последовательностью. <...> Проведен анализ точностных характеристик полученного линейного фильтра в сравнении с известными, не учитывающими зависимый характер пропусков наблюдений. <...> Введение В реальных системах управления при обработке последовательности наблюдений в задачах фильтрацииоценивания параметров состояния динамических систем возникает ситуация, когда часть из наблюдений в заранее неизвестные моменты времени выпадает из рассмотрения, причем сам факт пропуска очередного наблюдения не обязательно может быть зафиксирован наблюдающей стороной. <...> Это происходит в случаях, например, когда истинные измерения вектора состояния объекта перестают попадать в заданную окрестность (строб) ожидаемого положения объекта в пространстве наблюдений, или, когда процесс обнаружения наблюдаемых сигналов этого объекта приобретает стохастический характер. <...> При обработке информационной последовательности наблюдений, возникающей в этих случаях, весьма эффективным в вычислительном отношении является использование рекуррентных линейных алгоритмов фильтрации калмановского типа [1], для которых обеспечивается независимость коэффициентов фильтров от наблюдений. <...> Поэтому возникает необходимость проведения синтеза и анализа линейных алгоритмов фильтрации с учетом специфики процесса наблюдений, вызванной появлением случайных пропусков. <...> Последовательность наблюдений при этом имеет вид za H xv a z − k k k ) k k где k zkk − рованной на момент времени k ний zz <...>