Показано, чтотакоераспределение описывается логарифмически нормальным распределением с правым «тяжелым хвостом», имеющим степенное распределение (распределение Парето). <...> Предложен алгоритмаппроксимации распределения банков поактивамна основе комбинированного распределения с четырьмя параметрами, который позволяет естественным образом разделить банки на две группы и использовать функцию распределения для построения относительной оценки банка по его активам. <...> Введение С обытия на мировых финансовых рынках конца 2007—начала 2008 года, вызванные кризисом субстандартного ипотечного кредитования в США, показали, насколько опасными могут быть неправильная оценка роли систем управления рисками, отсутствие или неадекватное использование таких систем в деятельности кредитных организаций. <...> Еще одним таким примером могут служить убытки банка Societe Generale (Франция) в размере более 9 млрд долларов США, вызванные осуществлением на протяжении 2005–2007 годов одним из трейдеров банка торговых операций фактически в обход системы управления рисками. <...> С другой стороны, с падением доходности по операциям прямого кредитования на смену последним приходят все более сложные и экзотические финансовые инструменты, операции с которыми требуют все более сложных и комплексных методик оценки и управления рыночными и кредитными рисками. <...> Используемыеже методики, ориентированные в основном на оценку конкретного финансового инструмента, а не заемщика, не всегда способны дать в этом случае адекватный результат. <...> В России в настоящее время процентный доход по предоставленным кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам все еще остается одним из основных источников дохода кредитных организаций1 , уступая по доле в структуре доходов только доходам, полученным по операциям с иностранной валютой и чеками. <...> В этой связи основной задачей системы управления кредитными рисками продолжает оставаться оценка заемщика <...>