Векторные модели авторегрессии и коррекции регрессионных остатков (EViews) Предлагаемая публикация продолжает консультации по сравнительно новым разделам эконометрического инструментария, которые недостаточно представлены в русскоязычной специальной литературе. <...> Речь пойдет о весьма актуальных в прикладном планевекторных авторегрессионныхмоделях (Vector Autoregression Models или VAR-моделях) и векторных моделях коррекции регрессионных остатков (Vector Error Correction Models или VEC-моделях)1 , а точнее—о том, как использовать возможности пакета «E-VIEWS» (версия 5) при анализе таких моделей. <...> К сожалению, экономическая теория часто недостаточно богата, чтобы предоставить динамическую спецификацию, которая приводит к идентифицируемости всех таких соотношений. <...> В этой главе дается оценивание и анализ векторной модели авторегрессии (VAR-модели) и векторной модели коррекции регрессионных остатков (VEC-модели). <...> А также будут описаны инструменты программы EViews для тестирования наличия коинтегрирующих соотношений между несколькими нестационарными переменными. <...> Векторные модели авторегрессии (VARмодели) Векторная модель авторегрессии (VAR-модель) обычно применяется для систем прогнозирования взаимосвязанных временных рядов и для анализа динамического влияния случайных возмущений на систему переменных. <...> Подход к построению VAR-моделей обходит потребность в структурном моделировании, рассматривая каждую эндогенную переменную в системе как функцию от лагированных значений всех эндогенных переменных. <...> 1 Отталкиваясь от смысла VEC-модели, ее правильнее было бы называть «векторная модель коррекции регрессионными остатками», однако приведенное в тексте название более распространено в русскоязычной литературе. <...> Возмущения могут быть «одновременно коррелированными», но не с их собственными лагированными значениями и переменными в правой части уравнения2 . <...> Так как в правых частях уравнений появляются только лагированные значения <...>