Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634617)
Контекстум
.
Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  / №3 2008

Использование нейронных сетей для моделирования прогноза котировок ценных бумаг (150,00 руб.)

0   0
Первый авторБугорский
АвторыСергиенко А.Г.
Страниц9
ID450673
АннотацияВ современных условиях становления российского рынка ценных бумаг особую значимость приобретают исследования по моделированию прогнозов котировок ценных бумаг. Недавние колебания биржевых индексов, продолжающийся кризис ипотечного кредитования в США и другие потрясения рынка ценных бумаг показывают, что необходимость в данных исследованиях назрела. Как в России, так и в передовых развитых странах колебания этого рынка все менее зависят от политического влияния и влияния других нерыночных факторов, что подтверждает необходимость проведения объективных исследований в этой области. Научно-методические разработки по данной тематике могут быть полезны как для юридических, так и для физических лиц
Бугорский, В.Н. Использование нейронных сетей для моделирования прогноза котировок ценных бумаг / В.Н. Бугорский, А.Г. Сергиенко // Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics .— 2008 .— №3 .— С. 3-11 .— URL: https://rucont.ru/efd/450673 (дата обращения: 20.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

В.Н. Бугорский, А.Г. Сергиенко Использование нейронных сетей для моделирования прогноза котировок ценных бумаг В современных условиях становления российского рынка ценных бумаг особую значимость приобретают исследования по моделированию прогнозов котировок ценных бумаг. <...> Недавние колебания биржевых индексов, продолжающийся кризис ипотечного кредитования в США и другие потрясения рынка ценных бумаг показыва ют, что необходимость в данных исследованиях назрела. <...> Какв России, таки в пере довых развитых странах колебания этого рынка все менее зависят от политического влияния и влияния других нерыночных факторов, что подтверждает необходимость проведения объективных исследований в этой области. <...> П о мере возрастания зависимости российского рынка ценных бумаг от американского, европейского и ази атского рынков—а эта зависимость после вступления России в ВТО, размещения цен ных бумаг ведущих российских фондовых игроков на мировых фондовых площадках, значительного роста притока инвестицион ного капитала станет неизбежной—данная тема будет очень важной в схемах опреде ления перспектив рынка, противодействия кризисным явлениям на рынке ценных бу маг. <...> . В связи с этим благодаря созданию мо дели прогноза котировок любой гражданин сможет принять решение как о совершении какихлибо действий с ценными бумагами, так и о своем желании вступить в рынок ценных бумаг. <...> Зная состояние и возможности рынка, физическое лицо — держатель ценных бу маг может планировать доходы и расходы, ITбизнес‚Рынок ценных бумаг прогнозировать свое финансовое будущее, принимать важные рыночные решения. <...> Модель прогноза котировок ценных бу маг поможет предприятиям и организациям определить перспективы рынка, его дина мику, наиболее успешное и доходное на правление деятельности. <...> Кроме того, соз дание модели прогнозирования может пре дупредить о вероятных кризисных явлени ях, предопределит <...>