ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА № 4 (24) 2011 И. С. Светуньков Новые коэффициенты оценки качества эконометрических моделей1 В статье рассмотрены преимущества и недостатки существующих коэффициентов, с помощью которых оценивается качество построенных эконометрических моделей (средняя относительная ошибка аппроксимации и коэффициент детерминации) и предлагаются два новых коэффициента (коэффициент соответствия и коэффициент сбалансированности), дающие новую информацию о свойствах построенных моделей. <...> Ключевые слова: оценка качества эконометрических моделей, ошибка аппроксимации, коэффициент детерминации R2 циент сбалансированности. <...> Введение ходится так или иначе сталкиваться с проблемой оценки качества полученной модели. <...> В данной статье ограничимся рассмотрением коэффициентов для линейных регрессионных моделей, как наиболее часто встречающихся на практике. <...> Существующие коэффициенты оценки качества эконометрических моделей Одним из простых коэффициентов, дающих своеобразную краткую характеристику соответствия смоделированных процессов реальным, является средняя относительная ошибка аппроксимации (Kennedy, 2003). <...> Работоспособность этих показателей проверяется им на двух примерах (с условными и реальными данными). <...> Светуньков ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА № 4 (24) 2011 A first=- , t=1 100% 1 A =Ч -е . t=1 yn yyе ( tt 100% n second исходного ряда данных, yt — фактическое значение на наблюдении t, ˆt Здесь Afirst и Asecond n yy y tt t ˆ ˆ )2 n (1) (2) — значения средней ошибки аппроксимации, y — среднее значение y — расчетное значение на наблюдении t, n — количество наблюдений. <...> В зарубежной литературе в качестве показателя оценки моделей чаще встречается средняя абсолютная ошибка аппроксимации (Mean Absolute Percentage Error, MAPE), рассчитанная по формуле (2), см. <...> Однако от средней арифметической по ряду, а в формуле (2) — от фактических значений yt на практике существует ряд ситуаций, в которых ни одна из приведенных формул для расчета ошибок аппроксимации не дает <...>