ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА № 3 (27) 2012 А. А. Цыплаков Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты В статье дается обзор вероятностного прогнозирования и обсуждается теоретический подход к оценке качества плотностных прогнозов, основанный на корректных скоринговых правилах и моментах. <...> Данный подход опробован на условном примере прогнозирования в модели авторегрессии второго порядка, а также на примере прогнозирования фондового индекса РТС. <...> Ключевые слова: вероятностный прогноз; калибровка прогноза; вероятностное интегральное преобразование; скоринговое правило. <...> Желательно, чтобы прогнозист сообщал не только некоторый правдоподобный уровень прогнозируемого показателя (т. е. точечный прогноз), но и неопределенность, которая его сопровождает. <...> Подробный обзор развития вероятностного прогнозирования в метеорологии можно найти в статье (Murphy, Winkler, 1984). <...> Именно поэтому вероятностные прогнозы приобретают все большую популярность среди экономистов. <...> Первоначальный толчок к развитию вероятностного прогнозирования дали исследования в области метеорологии. <...> Цыплаков ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА № 3 (27) 2012 нозы публикуются Банком Англии начиная с 1996 года. <...> Графически прогнозы Банка Англии публикуются в виде так называемых веерных диаграмм (fan charts), составленных из интервальных прогнозов. <...> Другой известный вероятностный прогноз — это «Опрос профессиональных прогнозистов» (SPF), проводимый Федеральным резервным банком Филадельфии (Engelberg et al., 2009; Diebold et al., 1999b). <...> В рамках опроса эксперты в числе прочего оценивают и вероятности того, что прогнозируемый макроэкономический показатель попадет в указанные интервалы. <...> Практика использования точечных прогнозов без указания вероятностей и вида функции распределения пока доминирует, но постепенно приходит осознание того, что интерпретация и использование точечных прогнозов могут быть связаны с большими практическими сложностями <...>