Продвинутый курс эконометрики охватывает ряд важнейших разделов дисциплины. <...> В частности, представлены методы и модели анализа многомерных временных рядов, последние достижения в области финансовой эконометрики (копула-функции, методы управления финансовыми рисками). <...> Для решения задач используется экономический инструментарий, включающий относительно недавно разработанные современные методы анализа многомерных временных рядов, байесовский подход в сочетании с приемами имитационного статистического моделирования, продвинутые численные методы оптимизации. <...> Вычислительная реализация описываемых в учебнике примеров основана на использовании статистических и эконометрических пакетов R, Stata, Eviews, GAUSS. <...> Для студентов и аспирантов экономической и математической специализации, интересующихся продвинутыми эконометрическими методами и их приложениями в финансах, а также сотрудников аналитических служб банков и инвестиционных компаний. <...> Задачи с решениями по вероятности и статистике для экономистов. <...> Задачник основывается на 17-летнем опыте авторов в преподавании курса теории вероятностей и статистики студентам Международного института экономики и финансов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (МИЭФ НИУ ВШЭ, совместный проект с Лондонским университетом, LSE); также использован опыт А. А. Пересецкого по преподаванию курса статистики студентам бакалавриата Технологического университета Джорджии (GaTech, USA). <...> Задачник состоит из двух частей и содержит большое количество задач по курсу «Теория вероятностей и основы статистики» и их решений. <...> В часть 1 вошли в основном задачи, составленные авторами, а также адаптированные задачи из учебников по статистике (Wonnacott T. <...> Решения, представленные в части 2, подготовлены авторами и их ассистентами в МИЭФ НИУ ВШЭ. <...> Задачник будет полезен студентам бакалавриата экономических специальностей, которые смогут самостоятельно <...>