Р. В. Ломиворотов APPLIED ECONOMETRICS ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА № 38 (2) 2015 Р. В. Ломиворотов для анализа денежно-кредитной политики в России В данном исследовании рассматривается применение байесовской модели векторной авторегрессии для оценки влияния различных факторов на экономику России. <...> Использованный метод позволяет определить воздействие и основные каналы трансмиссии монетарной политики ЦБ России, а также внешних шоков. <...> Полученные прогнозы имеют большую точность по сравнению с прогнозами стандартной модели векторной авторегрессии, FAVAR модели и «наивным» прогнозом. <...> В эмпирической литературе одним из популярных методов анализа различных экономических шоков являются модели векторной авторегрессии (VAR) — этот подход широко используется для анализа монетарной и фискальной политики, а также для оценки влияния различных глобальных шоков. <...> Популярность этого метода объясняется относительной простотой использования, а также возможностью определить каналы распространения различных шоков в экономике страны с помощью импульсных функций отклика и получить экономическую интерпретацию результатов оценки. <...> В качестве примеров использования моделей векторной авторегрессии для оценки денежно-кредитной политики в различных странах можно привести работы (Bernanke, Mihov, 1997, 1998; Clarida et al., 1998), более подробный анализ шоков фискальной политики проводится в (Mountford, Uhlig, 2009; Mertens, Ravn, 2010). <...> Так, до кризиса 2008 года ЦБ России П Finance Финансы 41 ри проведении макроэкономических исследований достаточно часто приходится сталкиваться с необходимостью оценить влияние различных шоков на экономическую динамику в стране. <...> Для небольшой открытой экономики в качестве таких Использование байесовских методов № 38 (2) 2015 ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА APPLIED ECONOMETRICS придерживался сразу нескольких целей по монетарной политике (стабилизация обменного курса, снижение инфляции и поддержка выпуска) и использовал для их достижения широкий <...>