Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634794)
Контекстум
.
Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика  / №4 2012

Точные неравенства для максимума скошенного броуновского движения (60,00 руб.)

0   0
Первый авторЛюлько
Страниц6
ID360556
АннотацияВ работе получено максимальное неравенство для скошенного броуновского движения, являющееся обобщением классических неравенств для стандартного броуновского движения и его модуля. Доказательство результата основано на решении задачи оптимальной остановки, для которой найдены оптимальный момент и функция цены.
УДК519.216
Люлько, Я.А. Точные неравенства для максимума скошенного броуновского движения / Я.А. Люлько // Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика .— 2012 .— №4 .— С. 28-33 .— URL: https://rucont.ru/efd/360556 (дата обращения: 25.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №11–01–00508, и программы фундаментальных исследований Отделения математических наук РАН “Алгебраические и комбинаторные методы математической кибернетики и информационные системы нового поколения” (проект “Задачи оптимального синтеза управляющих систем”). <...> О сложности реализации функций алгебры логики формулами // Проблемы кибернетики. <...> О глубине формул в неполных базисах // Матем. вопросы кибернетики. <...> О глубине и сложности формул, реализующих функции из замкнутых классов // Докл. <...> Об α-замкнутых классах и α-полных системах функций k-значной логики // Дискретн. матем. <...> Условия α-полноты систем функций многозначной логики // Дискретн. матем. <...> Примеры α-полных систем k-значной логики при k =3, 4 // Дискретн. матем. <...> О глубине α-пополнений систем булевых функций // Вестн. <...> Об оценках глубины α-пополнений систем функций трехзначной логики // Проблемы теоретической кибернетики: Мат-лы XVI Междунар. конф. <...> Поступила в редакцию 14.12.2011 УДК 519.216 ТОЧНЫЕ НЕРАВЕНСТВА ДЛЯ МАКСИМУМА СКОШЕННОГО БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ Я. А. <...> Люлько1 В работе получено максимальное неравенство для скошенного броуновского движения, являющееся обобщением классических неравенств для стандартного броуновского движения и его модуля. <...> Доказательство результата основано на решении задачи оптимальной остановки, для которой найдены оптимальный момент и функция цены. <...> Ключевые слова: скошенное броуновское движение, максимальные неравенства, оптимальные правила остановки, локальное время. <...> The maximal inequality for the skew Brownian motion being a generalization of the wellknown inequalities for the standard Brownian motion and its modulus is obtained in the paper. <...> 1Люлько Ярослав Александрович — асп. каф. теории вероятностей мех.-мат. ф-та МГУ, e-mail: yaroslav.lyulko@gmail.com. вестн. моск. ун-та. сер. <...> №4 The proof is based on the solution to an optimal stopping problem for which we find the value function and optimal stopping time. <...> Key words: skew Brownian motion, maximal inequalities, optimal stopping rules, local time. <...> Процесс Xα =(Xα ется скошенным броуновским движением с параметром α ∈ [0 <...>