ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОИСКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ УДК 311.33 ОБ УСТОЙЧИВОМ ОЦЕНИВАНИИ ПАРАМЕТРОВ АВТОРЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОГО МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ МОДУЛЕЙ А.В. <...> Панюков Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) E-mail: paniukovav@susu.ac.ru Наиболее распространенным методом определения коэффициентов уравнения регрессии является метод наименьших квадратов (МНК), являющийся параметрическим методом, требующим выполнения ряда жестких ограничений: независимость и нормальность распределения ошибок измерения, отсутствие корреляции объясняющих переменных. <...> Даже незначительные нарушения указанных предпосылок резко снижают эффективность оценок. <...> Процедуры МНК-оценивания неустойчивы при наличии в измерениях больших ошибок, при этом оценки становятся несостоятельными. <...> Нахождение оценок коэффициентов уравнения авторегрессии существенно усложняется плохой обусловленностью системы уравнений, представляющей необходимые условия минимума суммы квадратов отклонений. <...> Альтернативой МНК с целью обеспечения устойчивости оценок при нарушении предпосылок является метод наименьших модулей (МНМ). <...> В работе рассмотрены два варианта реализации МНМ: взвешенный МНМ (ВМНМ) и обобщенный МНМ (ОМНМ). <...> Отмеченная в работе взаимосвязь методов позволила свести задачу определения ОМНМ-оценок к итерационной процедуре с ВМНМ-оценками. <...> Последние вычисляются путем решения соответствующей задачи линейного программирования. <...> Panyukov National Research South Ural State University E-mail: paniukovav@susu.ac.ru The prevailing method to determine the factors of the regression equation is the least squares method (LSM), i.e. the parametric method that requires a number of severe restrictions: independence and normality of the distribution of measurement errors, no correlation of exogenous variable. <...> It should be noted the fragility of © Панюков А.В., 2015 340 Вестник НГУЭУ • 2015 • № 4 the LSM estimation procedure under large errors that comes to insolvent evaluation. <...> The least t modules method (LMM) is alternative to LSM to ensure sustainability of under violation of LSM restrictions. <...> Two options for implementing LMM: weighted LMM (WLMM) and generalized <...>