Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили Управление рисками в условиях финансового кризиса Рекомендовано Учебнометодическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям экономики и управления Рекомендовано Научноисследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям экономики и управления Москва 2015 УДК 005::[336:338.124.4](075.8) ББК 65.263.12(2Рос)я73-1+65.5-09я73-1+65.5-971я73-1 Т34 Рецензент: заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор В.П. Грузинов Тепман, Леонид Наумович. <...> Даны методы прогнозов и стратегия борьбы с рисками, а также способы минимизации рисков. <...> Финансовый кризис необходимо рассматривать как шанс компании перестроить свою систему управления, создать эффективный механизм, способный принимать сложные управленческие решения в любых условиях. <...> Основные виды риска в условиях экономического кризиса Глава 3. <...> Методы прогнозов и стратегия борьбы с рисками Глава 1 Система управления рисками в условиях финансового кризиса 1.1. <...> Рискообразующие факторы: характеристика, влияние на риски Уровень риска зависит от множества факторов, как связанных с деятельностью компании, так и не зависящих от нее. <...> Наличие рискообразующих факторов интегрального воздействия требует разработки методологии комплексного исследования рисков. <...> Система и методы управления рисками турам создала нехватка кредитов и сопутствующий финансовый кризис на рынке недвижимости и на финансовом рынке. <...> Анализ работ, посвященных проблеме управления рисками, показывает, что основное внимание уделяется формированию групп рискообразующих факторов, оказывающих воздействие на конкретные виды рисков. <...> Основные усилия направлены на уточнение списка рискообразующих факторов для конкретных видов риска, а также на разработку методик оценки влияния этих <...>
Управление_рисками_в_условиях_финансового_кризиса._Учеб._пособие._Гриф_УМЦ_Профессиональный_учебник._Гриф_НИИ_образования_и_науки..pdf
УДК 005::[336:338.124.4](075.8)
ББК 65.263.12(2Ðîñ)ÿ73-1+65.5-09ÿ73-1+65.5-971ÿ73-1
Ò34
Рецензент:
заслуженный деятель науки РФ,
доктор экономических наук, профессор В.П. Грузинов
Тепман, Леонид Наумович.
Ò34
Управление рисками в условиях финансового кризиса:
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлениям экономики и управления / Л.Н. Тепман,
Í.Ä. Эриашвили. — Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, — 295 ñ.
I. Эриашвили, Нодари Дарчоевич.
2015.
ISBN 978-5-238-02200-0
Агентство CIP РГБ
В мире бизнеса рискованные ситуации и промахи не являются чем-то
необычным. Приобретение организационных навыков и инструментов,
обеспечивающих эффективное управление в кризисных ситуациях или
позволяющих вообще избежать их, имеет важнейшее значение для
выживания и успеха организации. Рассмотрены система управления
рисками, основные виды рисков в условиях финансового кризиса. Даны
методы прогнозов и стратегия борьбы с рисками, а также способы минимизации
рисков.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
экономики и управления. Может быть интересна топменеджерам,
владельцам компаний.
ББК 65.263.12(2Ðîñ)ÿ73-1+65.5-09ÿ73-1+65.5-971ÿ73-1
ISBN 978-5-238-02200-0
© ИЗДАТЕЛЬСТВО ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2011
Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания
(ÔÇ ¹ 94-ÔÇ от 21 июля 2005 ã.).
Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в
какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного
разрешения издательства.
© Оформление «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ», 2011
Стр.3
Оглавление
От авторов
Часть I. Система и методы управления рисками
Глава 1. Система управления рисками в условиях
финансового кризиса
1.1. Рискообразующие факторы: характеристика, влияние
на риски
1.2. Общие понятия управления рисками
1.3. Построение системы управления рисками
1.4. Алгоритм управления рисками
1.5. Управление в условиях экономического кризиса
1.6. Системный подход в управлении рисками
1.7. Классификация решений в управлении рисками
1.8. Управление финансовыми рисками
3
4
5
5
10
13
20
22
29
36
39
1.9. Управление рисками как условие предотвращения кризиса 43
1.10. Зарубежный опыт управления рисками
45
Глава 2. Основные виды риска в условиях экономического
кризиса 52
2.1. Алгоритм антикризисного управления в условиях
экономического кризиса
2.2. Кредитные организации и кризис
2.3. Финансовый кризис и управление рисками
в банковской сфере
2.4. Управление кризисом
2.5. Основные виды риска периода экономического кризиса
2.6. Оценка кредитного риска
2.7. Управление налоговыми рисками в условиях
финансового кризиса
2.8. Устойчивость стабильного положения фирмы
в период кризиса
2.9. Риск ликвидности
2.10. Рыночные риски
2.11. Среднесрочные риск-триггеры
2.12. Риски потребительского кредитования
2.13. Глобальные риски и кризис
3.1. Управление рисками и эффективностью бизнеса
в условиях кризиса
52
53
63
65
68
72
76
86
88
93
96
100
103
Глава 3. Методы прогнозов и стратегия борьбы с рисками 111
111
Стр.294
294
3.2. Планирование противодействия рискам
3.3. Тактика управления в кризисной ситуации
3.4. Что привлекает инвесторов в условиях кризиса
3.5. Переоценка рисков в кризис
3.8. Прогнозирование риска банкротства
3.9. Классификация финансовых рисков банка
3.10. Актуальность управления кризисными явлениями
112
115
122
123
3.6. Стратегический подход и тенденции развития
риск-менеджмента 129
3.7. Стратегия борьбы с рисками
3.11. Организация риск-менеджмента в коммерческом банке 166
3.12. Зарубежный опыт борьбы с кризисом в банковских
системах 177
Часть II. Финансовый кризис и управление
рисками на предприятии
Глава 4. Предприятие и финансовый кризис
4.1. Риски предприятий
4.2. Предприятие как составная часть рисков
4.3. Факторы рисков. Оценка рисков на предприятии
4.4. Способы снижения риска
4.5. Банкротство: понятие и процедура
4.6. Внешнее управление, санация
4.7. Принудительная и добровольная ликвидация
182
183
183
192
196
206
208
218
220
4.8. Показатели функционирования производственных
предприятий 222
4.9. Принципы и процедура управления рисками
на предприятии
4.10. Система риск-контроллинга финансовой деятельности
предприятия 230
4.11. Управление налоговыми рисками в условиях
финансового кризиса
Глава 5. Совершенствование системы минимизации рисков 247
5.1. Предварительный отбор рисков. Формирование планов
превентивных мероприятий
5.4. Бухгалтерские и финансово-аналитические функции
в условиях кризиса
5.5. Оценка организационных рисков
5.6. Фирма в условиях экономического кризиса
5.2. Оценка эффективности программы управления рисками 249
5.3. Совершенствование системы минимизации рисков
247
250
254
256
262
228
237
134
145
151
153
Стр.295
Оглавление
Глава 6. Глобальные риски и кризис
6.1. Глобальные риски и кризис
6.2. Новый подход к оценке риска в условиях кризиса
6.3. Банковский кризис. Выход из кризиса
6.4. Послекризисный период
6.5. Протекционизм как экономическая политика
государств в условиях кризиса
295
269
269
274
276
282
284
Заключение 287
Библиографический список
291
Стр.296