Оптимизация активно-пассивных операций в коммерческих банках (80,00 руб.)

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК Оптимизация активнопассивных операций в коммерческом банке Нина Костина, Сергей Сучок Одним из подходов, которые можно использовать для оптимизации активно пассивных операций, является решение задачи нахождения оптимальной маржи, т. е. разницы между процентными ставками по кредитам и депозитам, при которой прибыль банка будет максимальной. <...> В случае когда задача не решается обыкновенными методами оптимизации, на помощь приходят имитационные методы, одним из которых является метод вероятностноавтоматного моделирования. <...> Уникальность метода заключается в том, что он дает возможность учета вероятностных факторов при моделировании сложной экономической системы. <...> В нашем случае на систему действуют такие вероятностные факторы, как спрос и предложение денег со стороны клиентов банка, представляющие собой некоторые случайные величины. <...> В современной научной литературе очень мало внимания уделяется такому важному аспекту банковской деятельности, как оптимизация ак тивнопассивных операций. <...> Очень часто ука зываются лишь определенные методологические под ходы и не предлагаются конкретные модели поведе ния банка, а ведь для того, чтобы получить макси мальную прибыль, банк должен уметь управлять ак тивами и пассивами. <...> Самым оптимальным случаем является равенство активов и пассивов, что на прак тике считается невозможным, поскольку не всегда удается найти необходимое количество активов или пассивов. <...> В данной статье изложен математический подход к решению этой проблемы. <...> Одним из подходов, которые можно использовать в данном случае, является задача нахождения опти мальной маржи, т. е. разницы между процентными ставками по кредитам и депозитам, при которой при быль банка будет максимальной. <...> В простейшем слу чае эту задачу можно сформулировать следующим об разом: рассматривается коммерческий банк, для кото рого определена функция Ms(p) предложения <...>