Прикладная эконометрика для макроэкономики (200,00 руб.)

Стр.3

Стр.4

Стр.5

ббк ув631 М 261 рецензенты: сектор инфраструктурного развития и экономико-математического моделирования института экономики уро ран (заведующий сектором кандидат экономических наук, доцент с. н. ко т л я р о в а); л. М. ка п у с т и н а, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой маркетинга и международного менеджмента (уральский государственный экономический университет) Мариев, О. С. М 261 прикладная эконометрика для макроэкономики = applied econometrics for macroeconomics : [учеб. пособие] / о. с. Мариев, а. л. анцыгина ; М-во образования и науки рос. Федерации, урал. федер. ун-т. — екатеринбург : изд-во урал. ун-та, 2013. — 152 с. — загл. парал. рус., англ. — текст англ. isBn 978-5-7996-1303-7 учебное пособие включает теоретико-методологический блок, вопросы для самоконтроля, глоссарий, список рекомендуемой литературы по всему курсу. пособие сочетает в себе традиционные учебные формы и элементы методической новизны. дается авторская интерпретация и сравнительный анализ статистических тестов, приведены конкретные команды для реализации ряда техник в эконометрическом пакете econometric Views. для студентов, изучающих эконометрику, а также для специалистов по прикладной макроэкономике и финансам. ббк ув631 isBn 978-5-7996-1303-7 © уральский федеральный университет, 2014 © Мариев о. с., анцыгина а. л., 2014

Стр.3

CONTENTS Introduction ..................................................................................................................5 chapter 1. INTRODUCTION TO TIME SERIES ANALYSIS ................................6 1.1. main characteristics of time series .................................................................6 1.2. adjustment of time series .............................................................................10 1.3. stationary time series ....................................................................................19 chapter 2. UNIT ROOT TESTS AND TESTS FOR STRUCURAL BREAKS ................................................................25 2.1. the idea and the dickey — fuller test ..........................................................25 2.2. the phillips — perron test .............................................................................28 2.3. the Kwiatkowski — phillips — schmidt —shin (Kpss) test .....................30 2.4. seasonal Unit root and Unit roots in panel data .........................................32 2.5. tests for structural Breaks ..............................................................................36 chapter 3. MODELS OF STATIONARY TIME SERIES.......................................48 3.1. arma model .................................................................................................48 3.2. arcH and GarcH models ...........................................................................53 chapter 4. INTERVENTION ANALYSIS ................................................................61 4.1. General facts about intervention analysis .....................................................61 4.2. Vector autoregression (Var) model ..............................................................65 4.3. Granger causality ...........................................................................................76 chapter 5. COINTEGRATION AND ERROR CORRECTION MODELS .........84 5.1. cointegrated time series ................................................................................84 5.2. the error correction model ...........................................................................89 5.3. methods for identification of cointegration ...................................................92 chapter 6. FORECASTING.......................................................................................99 6.1. main principles of forecasting .......................................................................99 6.2. forecasting With the Help of different models ...........................................104 6.3. combined forecasts .....................................................................................108 3

Стр.4

chapter 7. APPLIED ECONOMETRICS FOR MACROECONOMICS IN STATISTICAL PACKAGES ........................................................... 113 7.1. adjustment data in statistical packages ...................................................... 113 7.2. Unit root tests in applied statistical packages ........................................... 117 7.3. tests for structural Breaks in applied statistical programs .........................120 7.4. models for stationary time series ...............................................................123 7.5. intervention analysis in applied statistical packages .................................127 7.6. cointegration ................................................................................................130 7.7. forecasting ....................................................................................................131 Conclusion ................................................................................................................135 Appendix .................................................................................................................137 References .................................................................................................................142 Glossary .................................................................................................................144

Стр.5