Министерство образования и науки Российской Федерации
Ярославский государственный университет им. <...> Е. М. Спиридонова
Эконометрика:
материалы лекций
Альбом наглядных пособий
Рекомендовано
Научно-методическим советом университета
для студентов, обучающихся по специальности
Прикладная математика и информатика
Ярославль
ЯрГУ
2013
1
УДК 330.43
ББК У. <...> в611я73
С72
Рекомендовано
Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного издания. <...> План 2013 года
Рецензенты:
Завьялов Ф. Н., доктор экономических наук, профессор;
кафедра менеджмента ГОАУ ЯО Институт развития образования;
С72
Спиридонова, Елена Михайловна
Эконометрика: материалы лекций: альбом наглядных пособий / Е. М. Спиридонова; Яросл. гос. ун-т им. <...> В альбоме наглядных пособий в доступной форме отображены основные понятия эконометрики, приведены формулы расчета параметров регрессионных моделей, описаны их
свойства и характеристики. <...> Особое внимание уделяется оценке
качества полученных уравнений и их надежности. <...> Достаточно
подробно рассмотрены общие проблемы регрессионного анализа, описаны возможные причины их возникновения и последствия, указаны пути решения этих проблем. <...> Предназначен для студентов, обучающихся по направлению 010400.62 Прикладная математика и информатика (дисциплина «Эконометрика», цикл Б3), очной формы обучения;
также может быть полезен студентам других, в первую очередь
экономических, направлений, изучающим эконометрику. <...> в611я73
© ЯрГУ, 2013
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Несмещенность
Эффективность
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Список сокращений
Сокращение,
аббревиатура, символ
Значение
следствие, «из этого следует»
взаимно-однозначное
соответствие, «тогда и только
тогда»
или
повышается, растет
или
снижается, падает
Micro TSP
MS Excel
стат.пакет Micro TSP (специальная
программа для эконометрических
расчетов)
электронные таблицы Microsoft
Excel
англ.
английский язык, по-английски <...>
Эконометрика_материалы_лекций_альбом_наглядных_пособий.pdf
Министерство образования и науки Российской Федерации
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
Кафедра информационных и сетевых технологий
Е. М. Спиридонова
Эконометрика:
материалы лекций
Альбом наглядных пособий
Рекомендовано
Научно-методическим советом университета
для студентов, обучающихся по специальности
Прикладная математика и информатика
Ярославль
ЯрГУ
2013
1
Стр.1
УДК 330.43
ББК У.в611я73
С72
Рекомендовано
Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного издания. План 2013 года
Рецензенты:
Завьялов Ф. Н., доктор экономических наук, профессор;
кафедра менеджмента ГОАУ ЯО Институт развития образования;
С72
Спиридонова, Елена Михайловна
Эконометрика: материалы лекций: альбом наглядных пособий
/ Е. М. Спиридонова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова.
— Ярославль : ЯрГУ, 2013. — 60 с.
В альбоме наглядных пособий в доступной форме отображены
основные понятия эконометрики, приведены формулы
расчета параметров регрессионных моделей, описаны их
свойства и характеристики. Особое внимание уделяется оценке
качества полученных уравнений и их надежности. Достаточно
подробно рассмотрены общие проблемы регрессионного анализа,
описаны возможные причины их возникновения и последствия,
указаны пути решения этих проблем.
Предназначен для студентов, обучающихся по направлению
010400.62 Прикладная математика и информатика (дисциплина
«Эконометрика», цикл Б3), очной формы обучения;
также может быть полезен студентам других, в первую очередь
экономических, направлений, изучающим эконометрику.
УДК 330.43
ББК У.в611я73
© ЯрГУ, 2013
2
Стр.2
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ..........................................................................................4
ТЕМА 1. МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЭКОНОМЕТРИКИ........................................................................9
§ 1. Случайные переменные и оценки....................................10
§ 2. Анализ вариации и взаимосвязи.......................................14
ТЕМА 2. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ.............................................20
§ 1. Парный регрессионный анализ........................................21
§ 2. Свойства коэффициентов регрессии.
Проверка гипотез......................................................................24
§ 3. Преобразования переменных...........................................30
§ 4. Множественный регрессионный анализ.........................37
ТЕМА 3. ПРОБЛЕМЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА....................47
§ 1. Спецификация модели......................................................48
§ 2. Гетероскедастичность.......................................................52
§ 3. Автокорреляция.................................................................53
§ 4. Ошибки измерения............................................................55
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ..................................................................56
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.................................57
58
Стр.58