О.А. КУЗНЕЦОВА, М.С. ТАТАРНИКОВА
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Утверждено Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия
Самара
Издательство СГАУ
2012
УДК СГАУ: 33
ББК 65в6
К89
Рецензент д-р экон. наук, проф. <...> Исследуются особенности моделирования парной и множественной регрессии, систем уравнений, особенности моделирования временных рядов и учёт факторов тренда и сезонности, а также модели формирования портфелей инвестиций. <...> Предназначено для студентов специальности 080116.65 «Математические методы в экономике», обучающихся по очной форме обучения. <...> Эконометрическая модель является основным инструментом
исследования и прогноза экономических и социальных явлений. <...> Создание эконометрических моделей характеризуется рядом особенностей, рассмотренных в данной работе. <...> ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Процедуру построения эконометрической модели можно разделить на несколько взаимосвязанных между собой этапов: <...> Обоснование типа и формы модели, выражаемой математическим уравнением (системой уравнений), связывающим включенные в модель переменные. <...> Проверка качества построенной модели и обоснование вывода
о целесообразности ее использования в ходе дальнейшего эконометрического исследования. <...> 5
Особенности обоснования формы модели
Часто выбрать форму модели возможно, построив график зависимости фактического результата от фактора. <...> 6
Методы отбора факторов
Проблема выбора «оптимальных» факторов обычно решается
на основе содержательного и количественного (статистического) анализа тенденций рассматриваемых процессов. <...> Для оценки силы влияния используется парный линейный коэффициент корреляции. <...> Избежать этого поможет качественный анализ проблемы, направленный на обоснование адекватного ей содержания и формы модели. <...> Уточнение их состава в этом случае производится на основе анализа характеристик качества построенной модели, одной из групп которых являются и показатели <...>
Эконометрическое_моделирование_[Электронный_ресурс]_.pdf
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЁВА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
О.А. КУЗНЕЦОВА, М.С. ТАТАРНИКОВА
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Утверждено Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия
Самара
Издательство СГАУ
2012
Стр.1
УДК СГАУ: 33
ББК 65в6
К89
Рецензент д-р экон. наук, проф. М. И. Г е р а с ь к и н
Кузнецова О.А.
К89 Эконометрическое моделирование: учеб. пособие / О.А. Кузнецова,
М.С. Татарникова. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм.
ун-та, 2012. – 44 с.
ISBN 978-5-7883-0892-0
Рассмотрены процесс создания модели, её оценка и анализ. Исследуются
особенности моделирования парной и множественной регрессии,
систем уравнений, особенности моделирования временных рядов
и учёт факторов тренда и сезонности, а также модели формирования
портфелей инвестиций.
Предназначено для студентов специальности 080116.65 «Математические
методы в экономике», обучающихся по очной форме обучения.
Выполнено на кафедре ММЭ.
УДК СГАУ: 33
ББК 65в6
ISBN 978-5-7883-0892-0
2
© Самарский государственный
аэрокосмический университет, 2012
Стр.2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение……………………………………………………. 4
1. Основные этапы моделирования..................................... 5
2. Парная регрессия.............................................................. 10
3. Множественная регрессия ............................................... 17
4.Система эконометрических уравнений........................... 25
5. Временные ряды в эконометрических иследованиях..... 27
6. Оптимизация инвестиционного портфеля
по модели Марковица .......................................................... 33
7. Оптимизация инвестиционного портфеля
по модели Шарпа.................................................................. 36
Библиографический список................................................. 40
3
Стр.3