УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ Комплексные методы индивидуального прогнозирования риска банкротства российского коммерческого банка Ц Иван Готовчиков Независимый эксперт елесообразность прогноза эконо мического положения (ЭП) типо вого российского коммерческого банка (КБ) очевидна. <...> Так, нередки случаи, когда после аудиторской проверки и/или проверки службой внут реннего контроля КБ становится банкро том буквально на следующий день, и Банк России (БР) отзывает у такого КБ лицен зию на право проведения банковских опе раций. <...> Специалистов в области теории ве роятностей и математической статистики такое странное банкротство КБ обычно не удивляет. <...> Дело в том, что большинство финансовоэкономических характеристик (ФЭХ) КБ, определяющих ЭП КБ, в про цессе функционирования КБ изменяются случайным образом, и удовлетворитель ное ЭП КБ в момент контроля еще не оз начает способность этого КБ к нормаль ному функционированию в дальнейшем. <...> На практике при контроле таких систем, как КБ, контролируется случайный про 44 БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • № 4 • 2009 УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ цесс X(t), зависящий от времени t. <...> По скольку при контроле ЭП КБ возможных изменений параметра Х во времени не учитывают и решение о пригодности КБ к дальнейшему функционированию прини мают по одному наблюдаемому значению случайного процесса X(t), ошибочные ре шения неизбежны. <...> Значит, для оптимиза ции управления ЭП КБ во времени необ ходимы как текущие, так и прогнозные оценки ЭП этого КБ. <...> Разработка комплексных методов индивидуального прогнозирования риска банкротства коммерческого банка Управлять работой КБ в условиях слу чайно изменяющихся ФЭХ — в первую очередь означает уметь предвидеть значе ния этих ФЭХ. <...> Имея прогнозируемые значения ФЭХ, КБ не должен пассивно ждать, пока его случайно изменяющиеся ФЭХ под воздействием внутренних и внешних факторов примут такие значе ния, что проводить <...>