Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 569766)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта.
  Расширенный поиск
Результаты поиска

Нашлось результатов: 41349 (1,08 сек)

Свободный доступ
Ограниченный доступ
Уточняется продление лицензии
1

Карачун, И.А. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ / И.А. Карачун // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление .— 2014 .— №1 .— С. 142-148 .— URL: https://rucont.ru/efd/505367 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Карачун

в статье рассмотрены основные вопросы, связанные с процессом построения портфеля финансовых инвестиций с позиций доходности и риска, выявлены этапы эволюции научных взглядов на проблему управления портфельными инвестициями, представлены тенденции развития мирового финансового рынка

Key words: fi nancial assets, portfolio investment. <...> Portfolio selection / H. Markowitz // J. of Finance. – 1952. – Vol. 7, № 1. – P. 77–91. 5. Tobin J. <...> An expected gain-confi dence limit criterion for portfolio selection / W. J. <...> Lifetime portfolio selection by dynamic stochastic programming / P. A. <...> How to use security analysis to improve portfolio selection / J. L. Treynor, F.

2

Лис, А.И. ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКИХ ЧИСЕЛ ДЛЯ ЗАДАНИЯ ЦЕНЫ АКЦИИ В АГЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА / А.И. Лис // Финансовая аналитика: проблемы и решения .— 2016 .— №24 .— С. 32-43 .— URL: https://rucont.ru/efd/381549 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Лис Александр Ильич

Предмет. Рассматриваются модели финансовых рынков. В этих моделях прогноз цены акции определяется взаимодействием инвесторов, так называемые агентоориентированные модели. В зависимости от применяемой стратегии принятия решений выделяется несколько групп инвесторов. При этом каждый инвестор может иметь различное отношение к риску вне зависимости от группы. В статье предложена модификация ориентированной на агента модели, где неопределенность, связанная с индивидуальным отношением инвесторов к риску, моделируется с помощью нечетких чисел.

On Fuzzy Portfolio Selection Problems // Fuzzy Optimization and Decision Making. 2002. Vol. 1. <...> Optimal Portfolio Selection in a Value-at-Risk Framework // Journal of Banking & Finance. 2001. <...> On Fuzzy Portfolio Selection Problems. <...> Optimal Portfolio Selection in a Value-at-Risk Framework. <...> Optimal Portfolio Insurance.

3

Кандауров, Д.В. Эффективность международной диверсификации с точки зрения управляющего паевым инвестиционным фондом / Д.В. Кандауров // Российское предпринимательство .— 2016 .— №23 .— С. 182-205 .— URL: https://rucont.ru/efd/555711 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Кандауров

В статье рассматривается эффективность международной диверсификации инвестиционного портфеля с точки зрения управляющего паевым инвестиционным фондом. В основе исследования лежит модель формирования оптимального портфеля, нацеленная на максимизацию дохода управляющего паевого инвестиционного фонда. Модель оптимизации учитывает изменение стоимости чистых активов фонда за счет приобретения и погашения паев инвесторами. Для целей моделирования чистого притока средств в фонд от пайщиков используется полупараметрическая регрессия. Результаты исследования показали, что глобально диверсифицированный фонд в большей степени удовлетворяет предпочтениям пайщиков относительно риска и доходности. Тем не менее, эффективность диверсификации изменяется с течением времени и зависит от специализации фонда.

Internationally Diversified Portfolios // American Economic Review. – 1968. – № LVIH. – P. 1299-1314. <...> Portfolio Selection // Journal of Finance, 1952. Vol. VII. March. <...> An expected gain-confidence limit criterion for portfolio selection // Management Science. – 1963. – <...> Portfolio selection under uncertainty: the continuous-time case // The Review of Economics and Statistics <...> Lifetime portfolio selection by dynamic stochastic programming // The Review of Economics and Statistics

4

Бородин, С.С. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВЫМИ КОМПАНИЯМИ / С.С. Бородин, В.Д. Зубарева, А.С. Саркисов // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом .— 2017 .— №2 .— С. 12-20 .— URL: https://rucont.ru/efd/579269 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Бородин

Статья посвящена задаче формирования портфеля проектов, которая является одним из наиболее важных практических приложений теории принятия решений. Как правило, доступных ресурсов у любой (даже крупной) компании недостаточно для реализации всех перспективных проектов и программ. Современные подходы к решению этой задачи сочетают методы оценки предпочтений, многокритериальные методы, метод деревьев решений, алгоритмы оптимизации и использование в организационных процессах принятия решений интерактивных программных средств для обеспечения взаимодействия с заинтересованными сторонами Большое место в статье уделяется рассмотрению методов формирования портфеля проектов нефтегазовыми компаниями, их преимуществам и недостаткам. Статья ориентирована на специалистов в различных областях управления проектами, а также студентов и аспирантов инженерных и экономических факультетов высших учебных заведений.

How to Select the Best Portfolio of Deep-Water Heavy-Oil Projects? / G.A. Costa Lima, S.B. <...> The Significance of Risk Definition on Portfolio Selection // Society of Petroleum Engineers. – 2000, <...> Portfolio selection // The J. of Finance. – 1952. – Vol. 7. – № 1. – P. 77–91. 45. <...> How to Select the Best Portfolio of Deep-Water Heavy-Oil Projects? / G.A. Costa Lima, S.B. <...> Portfolio selection // The J. of Finance. – 1952. – Vol. 7. – № 1. – P. 77–91. 45.

5

АЦКАНОВ, И.А. ПРИМЕНЕНИЕ GAS-КОПУЛ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ / И.А. АЦКАНОВ // Финансы и кредит .— 2016 .— №32 .— С. 27-39 .— URL: https://rucont.ru/efd/446408 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: АЦКАНОВ Исуф Алимович

Предмет. GAS-копулы учитывают изменения в структуре взаимосвязи активов с течением времени, что позволяет построить динамический инвестиционный портфель, адаптирующийся к меняющимся условиям. Предлагаемая в работе процедура предполагает периодический пересмотр структуры инвестиционного портфеля, что должно способствовать повышению эффективности управления. Рассматриваются 10 наиболее ликвидных акций российского фондового рынка. Работа предлагает процедуры оптимизации нескольких форматов инвестиционных портфелей – портфель «long only», портфель «long only» с ограничениями на долю одного актива и портфель «long-short». Также рассматриваются несколько периодов пересмотра состава портфеля – месяц, квартал, полгода и год. Для оценки характеристик взаимосвязи акций и риска портфеля используется обратная GAS-копула Гумбеля, позволяющая уделить большее внимание взаимосвязи негативных доходностей. Для получения предельных распределений доходностей активов используется модель ARMA-GJR, параметры которой подбираются с помощью критерия BIC. Оптимизированные с использованием GAS-копул портфели сравниваются по ряду показателей эффективности с точки зрения риска и доходности с рыночными «бенчмарками». Цели. Разработка эффективной процедуры оптимизации портфеля акций на российском фондовом рынке с использованием современных инструментов оценки риска и возможности применения для данной цели GAS-копул Результаты. По итогам исследования предложенные процедуры оптимизации позволяют получать результаты выше рыночных. Результаты исследования и предложенная процедура оптимизации могут применяться в сфере управления активами и риск-менеджменте а также индивидуальными инвесторами в качестве вспомогательного инструмента инвестирования на рынке акций.

Model Selection Tests for Nonlinear Dynamic Models. <...> Portfolio selection. <...> Portfolio Selection Based on a Simulated Copula. <...> Portfolio selection. <...> Portfolio Selection Based on a Simulated Copula.

6

Шведов, А.С. Оценивание средних и ковариаций нечетко-случайных величин / А.С. Шведов // Прикладная эконометрика / Applied Econometrics .— 2016 .— №2 .— С. 122-139 .— URL: https://rucont.ru/efd/463830 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Шведов

В настоящее время методы нечеткой математики широко применяются в различных прикладных исследованиях. Например, при составлении портфелей, когда для некоторых активов нет достаточно длинных рядов цен, относящихся к предыдущим периодам, для моделирования доходностей этих активов могут использоваться нечеткие числа. При этом для других активов надо сохранить возможность использования случайных величин. В данной работе предложены новые оценки средних и ковариаций нечетко-случайных величин. Доказаны несмещенность и состоятельность этих оценок

Two new models for portfolio selection with stochastic returns taking fuzzy informa‑ tion. <...> Possibilistic‑probabilistic models and methods of portfolio optimization. <...> For example, fuzzy numbers can be used to model returns of assets in portfolio selection problem when <...> Two new models for portfolio selection with stochastic returns taking fuzzy informa‑ tion. <...> Possibilistic‑probabilistic models and methods of portfolio optimization.

7

Малюга, К.А. ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ / К.А. Малюга // Экономические и гуманитарные науки .— 2015 .— №6 .— С. 48-58 .— URL: https://rucont.ru/efd/483541 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Малюга

Целью статьи является анализ современных методов расчетов реальных опционов, основанных на методе Монте-Карло и нечетких множествах. Сложность существующих алгоритмов расчета реальных опционов ведет к отказу от использования данного инструмента для принятия решений. Новые методы являются более прозрачными и заметно упрощают процедуру расчета стоимости реального опциона. В статье представлены примеры расчета каждого метода

Project selection with fuzzy real options / C. Carlsson, R. Fuller, P. <...> A fuzzy set approach for R&D portfolio selection using a real option valuation model / J. Wang, W. <...> Project selection with fuzzy real options / C. Carlsson, R. Fuller, P. <...> A fuzzy set approach for R&D portfolio selection using a real option valuation model / J. Wang, W.

8

Пеникас, Г.И. Модели «копула» в управлении валютным риском банка / Г.И. Пеникас // Прикладная эконометрика / Applied Econometrics .— 2010 .— №1 .— С. 62-87 .— URL: https://rucont.ru/efd/442802 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Пеникас

Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска

Spectral risk measures and portfolio selection. 2007. July, 19. <...> The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets <...> Portfolio selection // Journal of Finance. 1952. № 7. P. 77–91. Markowitz H. <...> Lifetime Portfolio Selection under Uncertainty: The Continuous Time Case // Review of Economics and Statistics <...> Lifetime Portfolio Selection by Dynamic Stochastic Programming // Review of Economics and Statistics.

9

Алексеев, М.А. ПЕРИОДИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ / М.А. Алексеев, В.В. Чечин // Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления .— 2017 .— №1 .— С. 133-144 .— URL: https://rucont.ru/efd/598015 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Алексеев

Задача настоящего исследования заключается в формировании типологической группировки представлений о механизмах принятия инвестиционных решений на финансовом рынке. Построение цепочек хронологического развития в данной статье реализовано по двум параметрам: доступная информация, обращающаяся на финансовом рынке, и алгоритм принятия решений. В результате выделены этапы доминирования основных методов принятия инвестиционных решений. Кроме того, предложена классификация, которая позволила определить периоды развития инвестиционных решений в контексте поведения инвестора, как основного участника рынка ценных бумаг: квазирациональный, рациональный и ограниченно рациональный

The typology was constructed through selection of periods with the signs of one-quality development. <...> The Valuation of Risky Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital <...> Portfolio Selection // The Journal of Finance. 1952. Vol. 7. № 1 (March). P. 77–91. 17. Mossin J. <...> The Valuation of Risky Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital <...> Portfolio Selection // The Journal of Finance. 1952. Vol. 7. № 1 (March). P. 77–91. 17. Mossin J.

10

Ацканов, И.А. Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы / И.А. Ацканов // Прикладная эконометрика / Applied Econometrics .— 2015 .— №4 .— С. 85-106 .— URL: https://rucont.ru/efd/429058 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Ацканов

Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы. Копулы позволяют численно оценить взаимосвязь доходностей финансовых инструментов и построить эффективный инвестиционный портфель. Характеристики активов меняются со временем, поэтому структура портфеля регулярно обновляется. Доходность полученного портфеля сравнивается с результатами традиционных методов. Предложенная методика оптимизации демонстрирует преимущество по ряду критериев. Дополнительно исследуется формирование портфеля с короткими позициями.

Portfolio optimization via pair copula-GARCH-EVT-CVaR model. <...> Portfolio selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77–91. Mendes B. V. (2005). <...> Portfolio selection based on a simulated copula. <...> Portfolio selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77–91. Mendes B. V. (2005). <...> Portfolio selection based on a simulated copula.

11

Хабров, В.В. Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности / В.В. Хабров // Прикладная эконометрика / Applied Econometrics .— 2012 .— №4 .— С. 35-62 .— URL: https://rucont.ru/efd/437828 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Хабров

Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных портфелей. Практическая часть посвящена исследованию характеристик оптимальных портфелей, доходности активов которых прогнозировались с помощью модели векторной авторегрессии, а матрицы ковариаций ошибок доходностей активов — с помощью моделей многомерной волатильности. Результаты практического исследования показали, что модели волатильности существенным образом влияют на характеристики оптимальных портфелей, а также подтвердили необходимость и важность изучения ошибок прогнозов доходностей портфелей.

Portfolio selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77–91. Markowitz H. M. (1959). <...> Portfolio selection: Efficient diversification of investments. Wiley, Yale University Press. <...> Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous-time case, The Review of Economics and <...> Applying multivariate time series forecasts for active portfolio management. <...> Lifetime portfolio selection by dynamic stochastic programming.

12

Прохорова, М.С. О связи решений задач управления портфелем с линейной сверткой «математическое ожидание – дисперсия» и с ограничением по величине риска / М.С. Прохорова // Управление риском .— 2014 .— №3 .— С. 12-18 .— URL: https://rucont.ru/efd/611741 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Прохорова Мария Сергеевна

Проведено исследование задач нахождения оптимального портфеля ценных бумаг с использованием сверток математического ожидания доходности портфеля и функции риска портфеля, заданной в метрике l2 (дисперсия). Получено значение коэффициента риска, при котором задача максимизации доходности с ограничением по дисперсии эквивалентна задаче максимизации линейной свертки критериев «доходность – дисперсия». Предложен автоматизированный метод нахождения решения, продемонстрировавший результаты проведенного исследования

The research tasks of finding an optimal portfolio of securities using convolutions expectation of portfolio <...> returns and portfolio risk functions defined in the metric l 22 (variance). <...> We propose an automated method for finding the optimal portfolio, on the basis of which the results of <...> Portfolio selection // Journal of Finance. 1952. № 7. Р. 77–91. 5. Markowitz H.M. <...> Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment. N.-Y.: Wiley, 1959. 344 p. 6.

13

Спиридонов, Е.Э. ПОРТФЕЛЬНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ: РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФИНАНСОВОГО СЕКТОРА / Е.Э. Спиридонов // Финансы и кредит .— 2016 .— №17 .— С. 55-62 .— URL: https://rucont.ru/efd/373831 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Спиридонов Евгений Эдуардович

Предмет. Возможности и проблемы управления рыночным риском с помощью хеджирования в реальном секторе российской экономики. Российский рынок биржевых деривативов по уровню своего развития не уступает, а по ряду параметров опережает рынки срочных контрактов развитых и лидирующих по уровню интенсивности роста развивающихся стран. Несмотря на это, на отечественном срочном рынке основными участниками остаются спекулянты. Невозможность подобрать инструмент компенсации риска заставляет инвесторов искать другие способы управления риском, а биржи упускают возможность для роста за счет присутствия хеджеров.

Portfolio Selection // The Journal of Finance. 1952. № 1. P. 77–91. 8. Омарова З.Н. <...> Methods The portfolio hedging is a method to overcome the existing limitation. <...> [A portfolio approach to investing by business entities]. <...> Portfolio Selection. The Journal of Finance, 1952, vol. 7, no. 1, pp. 77–91. 8. Omarova Z.N. <...> Metody vybora regressionnykh modelei [Methods of selecting regression models].

14

Махнушина, В.Н. ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ» В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ / В.Н. Махнушина, А.Н. Шинкевич // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление .— 2014 .— №3 .— С. 5-9 .— URL: https://rucont.ru/efd/505302 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Махнушина

в статье раскрываются сущность понятия «диверсификация», история его появления и формирования. Отсутствие единого подхода к изучению, упрощенная трактовка, поверхностное понимание сути определяют сложность изучения понятия «диверсификация». Наше определение: это процесс освоения новых сфер производственной, экономической, финансовой, инвестиционной и иных видов деятельности хозяйствующего субъекта, имеющий своей целью снижение рисков, повышение рыночной устойчивости и конкурентоспособности

Одним из первых термин «диверсификация» сформулировал Гарри Марковиц в статье «Portfolio selection» ( <...> В начале статьи он употребляет выражение «diversifi ed portfolio», которое при дословном переводе с английского <...> Portfolio selection / H. Markowitz // Journal of Finance. Vol. 7, № 1.

15

Куразова, Д.А. ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАНИЙ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА / Д.А. Куразова // Финансовая аналитика: проблемы и решения .— 2016 .— №38 .— С. 52-64 .— URL: https://rucont.ru/efd/499081 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Куразова Диана Алдамовна

Предмет и тема. Рынок ценных бумаг в экономике любого государства представляется достаточно эффективным механизмом привлечения и аккумулирования инвестиционных потоков в реальный сектор экономики. Конъюнктура рынка ценных бумаг влияет непосредственным образом на параметры развития отраслей экономики, прежде всего – на отрасли промышленного производства. Промышленность в настоящее время остро нуждается в инвестиционных ресурсах, которые способен предоставить финансовый рынок. Поэтому влияние состояния рынка ценных бумаг, его движение непосредственным образом отражаются на динамике промышленного производства. Изучение влияния колебаний курсов ценных бумаг на показатели развития промышленного производства, расчет зависимости между ними, дает возможность в будущем формировать тактику и стратегию развития данных отраслей Цели и задачи. Оценить влияние колебаний курсов ценных бумаг на отечественном рынке на темпы роста и развитие отраслей промышленного производства России, что позволит в будущем корректировать промышленную политику и ее влияние на состояние рынка ценных бумаг и прогнозировать возможную инвестиционную политику. Поставленная цель обусловила решение следующих задач: оценить данные темпов роста и развития промышленного производства России, проанализировать динамику движения основных отраслевых индексов Московской биржи, рассчитать математическую зависимость между анализируемыми показателями. Методология. Использованы методы финансового, графического, статистического, сравнительного, регрессионного анализа, сопоставления, аналогии. Результаты. Работа представляет собой комплексный обзор темпов и динамики роста основных отраслей промышленного производства в корреляции с темпами движения агрегированных промышленных индексов Московской биржи. По результатам анализа были получены шесть уравнений регрессии, отражающих зависимость между финансовым рынком и темпами роста промышленного производства России. Выводы и значимость. Ценность работы заключается в анализе и обосновании взаимосвязи между основными показателями развития промышленного производства России и конъюнктурой отечественного рынка ценных бумаг.

Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. <...> The Theory of Portfolio Selection // Theory of Interest Rates / Ed. by F.H. Hahn, F.P.R. Brechling. <...> [Efficiency of traditional portfolio strategies in the current circumstances in Russia]. <...> Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. Blackwell, 1991, 384 p. 14. <...> The Theory of Portfolio Selection. In: Theory of Interest Rates.

16

Коротин, В.Ю. АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ МОДЕЛЕЙ: МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ / В.Ю. Коротин, Р.Т. Исламов // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом .— 2016 .— №2 .— С. 28-40 .— URL: https://rucont.ru/efd/405467 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Коротин

Цель данной работы – обзор существующей литературы по анализу неопределенностей моделей, в том числе литературы применительно к нефтегазовой отрасли. Основная задача работы – обобщить существующие подходы и предложить классификацию методов анализа неопределенности. Кроме того, в работе показывается важность анализа неопределенностей при планировании деятельности нефтяной компании.

Portfolio Selection // J. of Finance. – 1952. – Vol. 7. – № 1. – Р. 71–91. 6. Grayson C.J. <...> Optimization of the Investment Portfolio in the Conditions of Uncertainty. – 2008. 19. <...> Comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a <...> Portfolio Selection // J. of Finance. – 1952. – Vol. 7. – № 1. – Р. 71–91. 6. Grayson C.J. <...> Comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a

17

Зайцев, С.В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ СУВЕРЕННЫМИ ФОНДАМИ / С.В. Зайцев, Алексей Сармин // Дайджест-Финансы .— 2016 .— №1 .— С. 29-40 .— URL: https://rucont.ru/efd/469598 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Зайцев Сергей Вячеславович

Тема. В современной мировой экономике правительства стран с высокой долей сырьевых доходов при формировании национальных бюджетов сталкиваются с важной задачей выбора правильной управленческой модели и принципов функционирования органов, ответственных за эффективное использование появляющихся сверхдоходов Методология. В данной статье проводится сравнительный анализ структуры и принципов управления суверенными фондами на примерах Резервного фонда Российской Федерации, Фонда национального благосостояния России и Пенсионного фонда Норвегии. Результаты. В статье представлен список выявленных недостатков в управлении российскими государственными фондами в сравнении с мировой практикой. Даются рекомендации по конкретным изменениям, необходимым для улучшения качества управления фондами в долгосрочной перспективе и подробно разъясняются причины, по которым необходимо внести те или иные изменения. Применение. В статье авторы многократно ссылаются на опыт управления государственными фондами, приводя пример Пенсионного фонда Норвегии, чей опыт предлагается использовать на практике в России. Выводы. Стратегически важной основой функционирования национальных фондов является следование разработанным на первоначальном этапе идеям и правилам. Для обеспечения стабильных инвестиционных результатов на длительных временных отрезках управляющие органы фонда должны превратиться в механическую торговую систему. Однако на текущий момент можно сделать вывод о том, что нынешние и будущие поколения граждан России гарантированно потеряют существенный доход от размещения средств государственных фондов России, поскольку сохраняется высокая неопределенность в политической и экономической ситуации в России, а необходимые решения либо принимаются исходя из краткосрочных обстоятельств, либо не принимаются вовсе в связи с ухудшением международной обстановки.

Portfolio Selection // The Journal of Finance. 1952. Vol. 7. No. 1. 6. Markowitz H.M. <...> Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments // New York, John Wiley & Sons. 1959. <...> Portfolio Optimization for Heavy-Tailed Assets: Extreme Risk Index vs. <...> Portfolio Selection. The Journal of Finance, 1952, vol. 7, no. 1. 6. Markowitz H.M. <...> Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments.

18

Скосырских, О.В. ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ: КАК ОЦЕНИТЬ РИСКИ ПОРТФЕЛЯ? / О.В. Скосырских // Российское предпринимательство .— 2010 .— №13 .— С. 114-118 .— URL: https://rucont.ru/efd/541600 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Скосырских

В статье освещается подход к работе с риском портфеля, основанный на диверсификации инвестиций и их последующем анализе. Статья предназначена для исследователей и участников рынка, рассматривающих проблемы портфельного инвестирования в недвижимость

., Portfolio Selection – Efficient Diversification of Invest ments. – New York: John Wiley and Sons, <...> Abstract The article gives an approach to managing the portfolio risk, based on the diversification <...> The article is intended for researchers and market participants who consider the problems of portfolio <...> Keywords: portfolio investments, diversification of real estate portfolio, risk assessment models, conservative <...> portfolio, development projects, securities, stock market Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство

19

Примак, Л.В. Многокритериальный анализ модельного рынка лекарств с целью оптимизации выбора инновационного проекта строительства фармацевтического производства / Л.В. Примак, Александр Лопатин, Александр Фральцов // Механизация строительства .— 2013 .— №9 .— С. 34-37 .— URL: https://rucont.ru/efd/541003 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Примак Леонид Витальевич

Проанализирован модельный рынок лекарств Московской области. На основе многокритериального анализа определен перечень Топ – 1000 по критериям: объем продаж (тыс. руб.); количество проданных упаковок; минимальная цена предложения (руб.). Предложены подходы к оптимизации выбора портфеля технологических процессов для утверждения проекта строительства фармацевтического производства

Approaches to optimization of portfolio selection processes for approval of the construction project

20

№24 [Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2016]

Главная задача журнала - публикация оригинальных теоретических и научно-практических статей, освещающих актуальные вопросы макро- и микроэкономики, методологию и содержание банковской и финансовой аналитики, мониторинг и прогнозирование экономического потенциала

On Fuzzy Portfolio Selection Problems // Fuzzy Optimization and Decision Making. 2002. Vol. 1. <...> Optimal Portfolio Selection in a Value-at-Risk Framework // Journal of Banking & Finance. 2001. <...> On Fuzzy Portfolio Selection Problems. <...> Optimal Portfolio Selection in a Value-at-Risk Framework. <...> Optimal Portfolio Insurance.

Предпросмотр: Финансовая аналитика проблемы и решения №24 2016.pdf (9,3 Мб)
21

Абрамов, А.М. Динамическое хеджирование базового актива портфелем опционов / А.М. Абрамов // Управление риском .— 2012 .— №2 .— С. 40-46 .— URL: https://rucont.ru/efd/611666 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Абрамов Анатолий Маркович

Хеджирование базового актива, например акций, является актуальной задачей для участников рынка ценных бумаг. Задача хеджирования базового актива портфелем опционов является частной задачей управления портфелем опционов. В данной статье предлагается модификация модели управления портфелем опционов на основе многоэтапного стохастического программирования с целью решения частной задачи управления портфелем опционов – хеджирования базового актива опционами. Продемонстрированы результаты имитационного моделирования динамического хеджирования базового актива портфелем опционов

portfolio management problem. <...> Key words: options portfolio, hedging, portfolio optimization, stochastic programming, chance constraints <...> Portfolio Selection // The 12. Journal of Finance. – 1952. – Vol. 7. – No. 1 – P. 77–91. <...> Portfolio Selection: Efficient 13. Diversification of Investments. – Wiley. – New York. – 1959. <...> The state­of­the­art and selected bibliography // Kybernetika. – 1995. – Vol. 31. – No. 2.

22

Попов, В.А. УПРАВЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИЕЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОЙ ИНФЛЯЦИИ / В.А. Попов, Владимир Семёнов // Финансовый бизнес .— 2014 .— №3 .— С. 48-52 .— URL: https://rucont.ru/efd/608186 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Попов Владимир Александрович

Показано, что инфляцией на потребительском рынке можно управлять, снижая ее темпы и уменьшая инфляционные риски. Сущность подхода заключена в том, чтобы рассматривать риски ингредиентов потребительского набора как составляющую единой потребительской корзины, а не отдельно взятых единиц. В центре внимания предлагаемой стратегии управления находится уровень корреляций ценовых ростов товаров потребительского набора

Portfolio selection // Journal of Finance. 1952. Vol. 7 (March). P. 77–91.

23

Журов, А.Н. Динамика оптимального потребления страховой компании в случае произвольной функции полезности / А.Н. Журов // Страховое дело .— 2012 .— №6 .— С. 45-49 .— URL: https://rucont.ru/efd/611163 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Журов Александр Николаевич

В статье исследуются стратегии страховых компаний, инвестирующих свой капитал в рисковый и безрисковый активы, динамика цен которых описывается стандартной моделью Блэка—Шоулза. Величина возмещения по страховым случаям моделируется сложным пуассоновским процессом с постоянной интенсивностью. Величина премий предполагается постоянной в модели. Доля капитала, инвестируемая в рисковый актив, и величина текущего потребления страховой компании являются управляющими параметрами модели. Найдена динамика оптимального потребления в задаче максимизации суммы ожидаемой полезности капитала и потребления страховой компании

Lifetime Portfolio Selection under Uncertainy: The Continuos-Time Case. // The review of Economics and <...> Optimal consumption and portfolio choice for pooled annuity funds.

24

Федотова, М.А. Актуальные проблемы оценки портфеля корпоративной недвижимости / М.А. Федотова, С.Г. Стерник, Ф.А. Латкин // Имущественные отношения в РФ .— 2017 .— №1 .— С. 72-79 .— URL: https://rucont.ru/efd/563855 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Федотова

Авторы обосновывают необходимость разработки нового научно-практического направления – самостоятельной методологии портфельной оценки недвижимости. Предлагают классификацию портфелей недвижимости по экономическому составу и функциям. Рассматривают методические особенности оценки и управления стоимостью портфеля корпоративной недвижимости, принципиально отличающиеся от индивидуальной оценки отдельных объектов, но и не относящиеся к массовой (кадастровой) оценке

Portfolio Selection – Efficient Diversification of Investments.

25

№2 [Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом, 2017]

Экономические проблемы всех направлений деятельности нефтегазового комплекса, вопросы корпоративного управления, анализ состояния и тенденций развития нефтяного рынка.

How to Select the Best Portfolio of Deep-Water Heavy-Oil Projects? / G.A. Costa Lima, S.B. <...> The Significance of Risk Definition on Portfolio Selection // Society of Petroleum Engineers. – 2000, <...> Portfolio selection // The J. of Finance. – 1952. – Vol. 7. – № 1. – P. 77–91. 45. <...> How to Select the Best Portfolio of Deep-Water Heavy-Oil Projects? / G.A. Costa Lima, S.B. <...> Portfolio selection // The J. of Finance. – 1952. – Vol. 7. – № 1. – P. 77–91. 45.

Предпросмотр: Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом №2 2017.pdf (0,7 Мб)
26

Коротин, В.Ю. РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЦЕН НА НЕФТЬ / В.Ю. Коротин, А.М. Ульченков, Р.Т. Исламов // Проблемы управления .— 2015 .— №6 .— С. 48-54 .— URL: https://rucont.ru/efd/583538 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Коротин

Рассмотрена задача поиска оптимальной валютной структуры долга нефтяной компании в условиях неопределенности цен на нефть с точки зрения максимизации стоимости компании по критерию в форме квантили. Предложен алгоритм поиска гарантирующего (по вероятности) решения задачи и получено решение, максимизирующее стоимость компании

Portfolio Selection // Journal of Finance. — 1952. — Vol. 7, N 1. — P. 71—91. 7. Kataoka S. <...> Portfolio Optimization via Stochastic Programming: Method of Output Analysis // Math. Meth. Oper.

27

Журов, А.Н. Сравнение оптимальных стратегий страховых компаний / А.Н. Журов // Страховое дело .— 2012 .— №2 .— С. 24-34 .— URL: https://rucont.ru/efd/608004 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Журов Александр Николаевич

В настоящей статье рассматривается страховая компания, инвестирующая свой капитал на финансовый рынок. Наряду с интересами владельцев (или управляющих) страховой компании, нацеленных на максимальную прибыль, в модели учитываются интересы страхователей, которых интересует устойчивость компании. Математическим критерием владельцев страховой компании является максимизация ожидаемой полезности капитала в определенный момент времени, а страхователей — минимизация вероятности разорения на конечном интервале времени. Предполагается, что финансовый рынок представлен двумя — рисковым и безрисковым, динамика которых описывается стандартной моделью Блэка—Шоулза. Суммарный убыток компании моделируется сложным пуассоновским процессом с постоянной интенсивностью. Величина премий предполагается в модели постоянной. Доля капитала, инвестируемого в рисковый актив, является управляющим параметром модели, на который накладывается ограничение постоянства во времени. Предполагается, что предпочтения страховой компании описываются степенной функцией полезности. В статье численно найдены оптимальные стратегии для двух критериев

Lifetime Portfolio Selection under Uncertainy: The ContinuosTime Case. <...> Optimal consumption and portfolio choice for pooled annuity funds.

28

№2 [Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика, 2017]

Основан в 1946г. Журнал является периодическим научным изданием. Его основная задача – отражение фундаментальных и практически значимых научных и учебно-методических достижений профессоров, преподавателей, научных сотрудников, докторантов, стажеров и аспирантов экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, а также работников вузов и научных организаций России и стран СНГ (Республика Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Украина и др.), руководящих работников и ведущих специалистов федеральных органов власти.

The selection and optimization of stock portfolio using genetic algorithm based on mean-semi variance <...> A Stochastic Generalized Network Model and Large Scale Mean-Variance Algorithm for Portfolio Selection <...> Portfolio Selection // The Journal of Finance. — 1952. — Vol. 7. — No. 1. — P. 77–91. 20. Rudolf J. <...> Portfolio Selection Using Genetic Algorithm // Journal of Applied Finance & Banking. — 2012. — Vol. 2 <...> An Algorithm for International Portfolio Selection and Optimal Currency Hedging, in J.

Предпросмотр: Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика №2 2017.pdf (0,1 Мб)
29

Бронштейн, Е.М. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОМЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИЙСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ / Е.М. Бронштейн, Д.Т. Юмагулов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление .— 2013 .— №1 .— С. 159-166 .— URL: https://rucont.ru/efd/505421 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Бронштейн

предложен новый вид стратегий управления портфелем ценных бумаг, при которых портфель переформировывается с определенной периодичностью по формальным правилам – функциональные моментные стратегии. Проведено эмпирическое исследование подобных стратегий, которое продемонстрировало их высокую эффективность при соответствующем выборе параметров

Abstract: the new type of strategies for the securities portfolio management has been proposed – functional <...> Following these strategies, portfolio reforms by the formal rules at regular time intervals. <...> Key words: momentum strategies, securities portfolios. <...> Optimal Portfolio Selection and Risk Management : a Comparison between the Stable Paretian Approach and

30

Малкина, М.Ю. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ И ОТРАСЛЕВЫХ ФАКТОРОВ НА КУРС АКЦИЙ КОМПАНИЙ / М.Ю. Малкина, Екатерина Яковлева // Финансы и кредит .— 2016 .— №44 .— С. 35-49 .— URL: https://rucont.ru/efd/533461 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Малкина Марина Юрьевна

Предмет. Факторы, влияющие на изменение курса акций различных компаний, рыночное ценообразование акций компаний на фондовом рынке Цели. Оценка значимости и степени влияния различных макроэкономических и отраслевых факторов, оказывающих воздействие на курсы акций. Определение оптимального набора показателей, отражающего взаимосвязь с курсом акций;

oil and gas companies, explained the relationship between the considered factors and stock prices of selected <...> The obtained regression equation and the degree of elasticity of stock prices with respect to selected <...> [Building an optimal share portfolio of Russian companies with risk probability functional]. <...> [Dynamic optimization of investment portfolio using pair-copula models: Evidence from European stock <...> [A comparative analysis of investment portfolio selection criteria in the stock market with asymmetrical

31

№4 [Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Экономика и менеджмент", 2019]

Публикуются статьи по направлениям: экономика и финансы; управление инвестициями и инновационной деятельностью, качеством продукции; бухучет, анализ и аудит; предпринимательская деятельность.

A methodology for project portfolio selection under criteria prioritisation, uncertainty and projects <...> Project Portfolio Selection in Public Administration Using Fuzzy Logic / L.N. Nassif, J.C.S. <...> Project portfolio selection and planning with fuzzy constraints / F. Péreza, T. Gómez, R. <...> Project Portfolio Selection in Public Administration Using Fuzzy Logic. <...> Project portfolio selection and planning with fuzzy constraints.

Предпросмотр: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Экономика и менеджмент №4 2019.pdf (0,6 Мб)
32

Субботин, А.В. Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах / А.В. Субботин // Прикладная эконометрика / Applied Econometrics .— 2009 .— №3 .— С. 95-139 .— URL: https://rucont.ru/efd/451090 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Субботин

В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие

Òàê íàçûâàåìàÿ ñîâðåìåííàÿ òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ ïîðòôåëåì (äàëåå — MPT, îò àíãë. modern portfolio theory <...> // Journal of Portfolio Management. 1989. ¹ 15. Ð. 4–12. <...> The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets <...> Portfolio selection in stochastic environments // Review of Finanical Studies. 2007. ¹ 20(1). <...> Portfolio selection // Journal of Finance. 1952. ¹ 7(1). P. 77–91. Marple S.

33

Математика для экономистов учеб. пособие

Автор: Аникин С. А.
М.: ФЛИНТА

В пособии рассматриваются математические модели в финансах и страховании. Первые две главы посвящены изложению классических подходов к моделированию ситуаций и процессов в названных областях, в третьей главе приводится вводное описание подхода, характерного для современной математической и экономико-математической литературы.

The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets <...> Portfolio selection / H. Markowitz // J. Finance. 1952. Vol. 7. P. 77–91. 25. Tobin, J. <...> Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous time case / R. C. Merton // Rev. <...> Portfolio-based Electricity Generation Planning: Policy Implications for Renewables and Energy Security

Предпросмотр: Математика для экономистов.pdf (0,4 Мб)
34

Математика для экономистов учеб. пособие

Автор: Аникин С. А.
Издательство Уральского университета

В пособии рассматриваются математические модели в финансах и страховании. Первые две главы посвящены изложению классических подходов к моделированию ситуаций и процессов в названных областях, в третьей главе приводится вводное описание подхода, характерного для современной математической и экономико-математической литературы.

The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets <...> Portfolio selection / H. Markowitz // J. Finance. 1952. Vol. 7. P. 77–91. 25. Tobin, J. <...> Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous time case / R. C. Merton // Rev. <...> Portfolio-based Electricity Generation Planning: Policy Implications for Renewables and Energy Security

Предпросмотр: Математика для экономистов.pdf (0,3 Мб)
35

Крицкий, О.Л. Определение многомерного финансового риска портфеля акций / О.Л. Крицкий, М.К. Ульянова // Прикладная эконометрика / Applied Econometrics .— 2007 .— №4 .— С. 4-18 .— URL: https://rucont.ru/efd/450847 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Крицкий

Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных

Portfolio value at risk based on independent component analysis // Journal of Computational and Applied <...> Hedge fund portfolio construction: A comparison of static and dynamic approaches // Journal of Banking <...> Implications for Risk Management, Portfolio Selection and Option Pricing // John Wiley & Sons.

36

№23 [Российское предпринимательство, 2016]

Основной целью журнала является предоставление актуальной информации о научных достижениях и практических рекомендациях в различных областях предпринимательства, менеджмента и государственного управления. Подписчики журнала – это предприниматели, руководители и специалисты коммерческих структур, представители органов государственной власти, а также преподаватели экономических дисциплин и научные работники. С 2002 года журнал включен в перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.

Internationally Diversified Portfolios // American Economic Review. – 1968. – № LVIH. – P. 1299-1314. <...> Portfolio Selection // Journal of Finance, 1952. Vol. VII. March. <...> An expected gain-confidence limit criterion for portfolio selection // Management Science. – 1963. – <...> Portfolio selection under uncertainty: the continuous-time case // The Review of Economics and Statistics <...> Lifetime portfolio selection by dynamic stochastic programming // The Review of Economics and Statistics

Предпросмотр: Российское предпринимательство №23 2016.pdf (0,5 Мб)
37

№32 [Финансы и кредит, 2016]

Главная задача журнала - публикация теоретических и научно-практических статей, освещающих взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе функционирования различных звеньев финансовой системы, финансовые потоки и кругооборот капитала, структурные элементы денежно-кредитной системы, объективные закономерности формирования системы денежно-кредитных отношений на микро- и макроуровне.

Model Selection Tests for Nonlinear Dynamic Models. <...> Portfolio selection. <...> Portfolio Selection Based on a Simulated Copula. <...> Portfolio selection. <...> Portfolio Selection Based on a Simulated Copula.

Предпросмотр: Финансы и кредит №32 2016.pdf (1,7 Мб)
38

Карасева, Е.И. ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ / Е.И. Карасева // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки .— 2014 .— №1 .— С. 210-227 .— URL: https://rucont.ru/efd/552291 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Карасева

Актуальность и цели. Теоретическая экономика находится в кризисе Междисциплинарные исследования, проводимые на стыках разных наук, считаются сейчас наиболее перспективными. Они позволяют сформулировать новые методы анализа, увидеть состояние конкретной науки с точки зрения другой сферы знаний. Цель работы – проанализировать влияние различных наук и методов на возможности использования в экономике и получение выгоды от них. Материалы и методы. В рамках данной статьи рассматриваются следующие методы из различных наук: математики, военного дела, технических наук, физики, информационных технологий, биологии, психологии, политики. Результаты. Быстрое развитие технологий и меняющиеся экономические условия бросают вызов специалистам. Хороший экономист должен в совершенстве владеть аппаратом математического анализа, математической логики, уметь пользоваться статистическими методами, разбираться в информационных технологиях. Выводы. Современную экономику развитых стран характеризуют как экономику знаний. Возможность использования знаний и новых технологий могут стать одним из конкурентных преимуществ страны. Сложные проблемы экономики целесообразно решать не только эмпирическими методами, но также применять методы и знания других наук, т.е. использовать весь багаж знаний, накопленных человечеством. Особенно это важно для России. Такой подход позволит создать новые технологии управления и скорее перейти к экономике знаний.

Portfolio Selection / Harry M.

39

№12 [Финансы и кредит, 2018]

Главная задача журнала - публикация теоретических и научно-практических статей, освещающих взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе функционирования различных звеньев финансовой системы, финансовые потоки и кругооборот капитала, структурные элементы денежно-кредитной системы, объективные закономерности формирования системы денежно-кредитных отношений на микро- и макроуровне.

Securities portfolio selection using the risk margin 2708 ISSUE 46 FINANCIAL CAPITAL Pages Vyborova E.N <...> Securities portfolio selection using the risk margin 2708 * For information on the journal publication <...> Results We offer our own portfolio selection model taking into account the risk margin value. <...> The article shows the portfolios selected according to the classical algorithm of Markowitz and taking <...> Securities Portfolio Selection Using the Risk Margin.

Предпросмотр: Финансы и кредит №12 2018.pdf (37,0 Мб)
40

№41 [Экономический анализ: теория и практика, 2015]

Главная задача журнала - публикация теоретических и научно-практических статей, соответствующих тематической направленности журнала, создание на страницах журнала и поддержание на высоком научном уровне информационного поля для диалога, дискуссий, выявления новых научных точек зрения, способствующих развитию экономической науки.

Reward-risk portfolio selection and stochastic dominance. Working Paper № 121. August 2002. <...> URL: http://www.researchgate.net/publication/4964839_Reward-Risk_Portfolio_Selection_and_Stochastic_ <...> Vybor innovatsionnogo proekta v usloviyakh neopredelennosti stavki diskonta [Selecting an innovation <...> Reward-Risk Portfolio Selection and Stochastic Dominance. <...> Available at: http://www.researchgate. net/publication/4964839_Reward-Risk_Portfolio_Selection_and_Stochastic_Dominance

Предпросмотр: Экономический анализ теория и практика №41 2015.pdf (0,7 Мб)
41

№4 [Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика, 2012]

Научный журнал был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г. В журнале публикуются результаты теоретических и прикладных исследований вузов, научно-исследовательских, проектных и производственных организаций в области управления, вычислительной техники и информатики в технических, экономических и социальных системах. Входит в Перечень ВАК.

Markowitz mean-variance portfolio selection with regime switching: from discrete-time models to their <...> Markowitz’s mean-variance portfolio selection with regime-switching: a continuous-time model // SIAM <...> Portfolio selection // J. Finance. 1952. V. 7. No. 1. P. 77−91. 14. Bajeux-Besnainou I., Portait R. <...> Optimal dynamic portfolio selection: multi-period mean-variance formulation // Mathematical Finance. <...> Continuous-time mean-variance portfolio selection: a stochastic LQ framework // Applied Mathematics &

Предпросмотр: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика №4 2012.pdf (0,7 Мб)
42

Балаев, А.И. Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы / А.И. Балаев // Прикладная эконометрика / Applied Econometrics .— 2014 .— №1 .— С. 90-110 .— URL: https://rucont.ru/efd/437731 (дата обращения: 20.09.2021)

Автор: Балаев

Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Efficient estimation of large portfolio loss probabilities in t-copula models. <...> Bayesian copula selection. Computational Statistics & Data Analysis, 51, 809–822. <...> Selecting copulas for risk management. Journal of Banking and Finance, 31, 2405–2423. <...> Portfolio selection with stable distributed returns. <...> Efficient risk simulations for linear asset portfolios in the t-copula model.

43

Перспективные направления развития финансовых рынков сборник статей по материалам участников междунар. заочной науч.-практ. конференции, 30 июня 2014 г., Москва, Future direction of the financial markets

М.: Научный консультант

В эпоху глобального рынка мировая финансовая система оказывает сильное влияние развитие национальных экономик. Динамика изменений на финансовых рынках, в конечном счете, определяет повседневную жизнь простых людей по всему миру. Исторически сложилось так, что ключевую роль в мировой финансовой системе играют финансовые рынки США, а трейдеры всей планеты руководствуются значениями их индексов. С другой стороны, такое положение используется в политических целях для давления на Россию в условиях Российско-Украинского кризиса. На конференции «Перспективные направления развития финансовых рынков» (30 июня 2014 г.) представители академического сообщества стран ЕврАзЭС представили свои точки зрения по широкому спектру аспектов развития финансовых рынков, уделив особое внимание перспективам российского финансового рынка в условиях ужесточаемых санкций со стороны ряда зарубежных государств.

Present selection of papers is appropriate for scientists, postgraduates, students, professors of high <...> This selection of the articles presented during conference is based on the materials provided on-line <...> understanding of portfolio management quality is considered. <...> Keywords: criterion function, investment portfolio, collective investments. Аннотация. <...> Portfolio selection // The Journal Of Finance – 1952. – № 1. – стр.77-91 2. Саркисов В.Г.

Предпросмотр: Перспективные направления развития финансовых рынков сборник статей по материалам участников международной заочной научно-практической конференции.pdf (0,5 Мб)
44

№2 [Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика, 2012]

Научный журнал был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г. В журнале публикуются результаты теоретических и прикладных исследований вузов, научно-исследовательских, проектных и производственных организаций в области управления, вычислительной техники и информатики в технических, экономических и социальных системах. Входит в Перечень ВАК.

In this work we consider the optimal portfolio selection problem under hard constraints on trading volume <...> Conclusion In this paper we studied a discrete-time portfolio selection problem subject to constraints <...> Portfolio selection // J. Finance. 1952. V. 7. No. 1. P. 77−91. 2. Merton R.C. <...> Select root correlating with the variable 2 i y ′ . <...> Select the state variable 2 i y ′ (Fig. 2).

Предпросмотр: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика №2 2012.pdf (0,2 Мб)
45

№4 [ Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, 2018]

В журнале преподаватели, научные работники, аспиранты, магистранты и студенты ВГУЭС публикуют результаты собственной научно-исследовательской работы в области экономики, политологии, права, инноваций и высоких технологий, а также материалы по итогам научных конференций

Solodukhin Project portfolio selection based on comparative analysis of stakeholder effects А.А. <...> a methodical approach to the project portfolio selection within the framework of the formation of an <...> Third, crisp and fuzzy optimization models can be used to project portfolio selection, where the specific <...> Keywords: institution's strategic development program, project portfolio selection, characteristics of <...> Project portfolio selection based on comparative analysis of stakeholder effects // The Territory of

Предпросмотр: Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса №4 2018.pdf (0,5 Мб)
46

№11 [Экономический анализ: теория и практика, 2019]

Главная задача журнала - публикация теоретических и научно-практических статей, соответствующих тематической направленности журнала, создание на страницах журнала и поддержание на высоком научном уровне информационного поля для диалога, дискуссий, выявления новых научных точек зрения, способствующих развитию экономической науки.

Ranking framework for portfolio selection 2172 Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис <...> Portfolio Selection. The Journal of Finance, 1952, vol. 7, no. 1, pp. 77–91. <...> Ranking Framework for Portfolio Selection. <...> Portfolio Selection. The Journal of Finance, 1952, vol. 7, no. 1, pp. 77–91. <...> [Securities portfolio selection using the risk margin].

Предпросмотр: Экономический анализ теория и практика №11 2019.pdf (18,4 Мб)
47

№1 [Прикладная эконометрика / Applied Econometrics, 2010]

Журнал является единственным печатным периодическим изданием на русском языке в области теоретической и прикладной эконометрики и статистики. Журнал публикует материалы на русском или на английском языке, посвященные эконометрическому анализу социально-экономических и финансовых процессов и систем (в основном, по российским данным), проблемам образования, консультациям в области эконометрических методов и их практического применения. Они, в частности, нацелены на теоретико-методологическую и практическую поддержку читателя в диапазоне: принятия оптимальных управленческих решений на уровне фирм, предприятий, банков, федеральных и региональных органов власти; выбора оптимальных решений на финансовых и фондовых рынках; эффективного применения эконометрических методов в маркетинге, анализе и прогнозе потребительского спроса; использования современных пакетов программ по эконометрике и прикладной статистике; содержания и методологии преподавания эконометрики и прикладной статистики в высшей школе. Издание включено в Перечень ВАК Минобрнауки РФ.

Spectral risk measures and portfolio selection. 2007. July, 19. <...> The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets <...> Portfolio selection // Journal of Finance. 1952. № 7. P. 77–91. Markowitz H. <...> Lifetime Portfolio Selection under Uncertainty: The Continuous Time Case // Review of Economics and Statistics <...> Lifetime Portfolio Selection by Dynamic Stochastic Programming // Review of Economics and Statistics.

Предпросмотр: Прикладная эконометрика Applied Econometrics №1 2010.pdf (0,2 Мб)
48

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Автор:  Давнис Валерий Владимирович
Типография Воронежского ЦНТИ - филиала ФГБУ "РЭА" Минэнерго России

Пособие содержит последовательное изложение методов количественного анализа, используемых для научного обоснования управленческих решений в финансовой сфере. Представлены математические основы финансового анализа в условиях определенности, когда данные для анализа известны заранее. В разделах, посвященных финансовому инвестированию, обсуждаются проблемы финансовых вычислений в условиях неопределенности. Большое внимание уделяется определению базовых понятий и выводу формул. Изучается многообразие финансовых операций и методы определения их эффективности. Для закрепления теоретического материала курс содержит большое количество задач для самостоятельного решения. Содержание пособия соответствует учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплинам «Математическое обеспечение финансовых решений», «Финансовая математика», «Математические методы финансового анализа», «Финансовый менеджмент», «Финансовые вычисления».

The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risk Invest Mends in Stock Portfolios and Capitals <...> Portfolio Selection [text] / H.M. <...> Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments [text] / H.M. <...> A Simplified Model for Portfolio Analysis [text] / W.F. <...> The Theory of Portfolio Selection [text] / J.

Предпросмотр: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ .pdf (0,4 Мб)
49

№3 [Управление риском, 2014]

В журнале освещаются теоретические и практические результаты научных исследований в области управления рисками по следующим вопросам:общая теория рисков; оценка риска;страхование в системе управления рисками;управление рисками и экономическая безопасность; риск-менеджер;теоретико-методологические проблемы социологии риска; управление рисками социокультурного развития России; мировое общество риска; социально-политические и экономические уязвимости.

The research tasks of finding an optimal portfolio of securities using convolutions expectation of portfolio <...> returns and portfolio risk functions defined in the metric l 22 (variance). <...> We propose an automated method for finding the optimal portfolio, on the basis of which the results of <...> Portfolio selection // Journal of Finance. 1952. № 7. Р. 77–91. 5. Markowitz H.M. <...> Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment. N.-Y.: Wiley, 1959. 344 p. 6.

Предпросмотр: Управление риском №3 2014.pdf (0,1 Мб)
50

№2 [Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом, 2016]

Экономические проблемы всех направлений деятельности нефтегазового комплекса, вопросы корпоративного управления, анализ состояния и тенденций развития нефтяного рынка.

Portfolio Selection // J. of Finance. – 1952. – Vol. 7. – № 1. – Р. 71–91. 6. Grayson C.J. <...> Optimization of the Investment Portfolio in the Conditions of Uncertainty. – 2008. 19. <...> Comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a <...> Portfolio Selection // J. of Finance. – 1952. – Vol. 7. – № 1. – Р. 71–91. 6. Grayson C.J. <...> Optimization of the Investment Portfolio in the Conditions of Uncertainty. – 2008. 19.

Предпросмотр: Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом №2 2016.pdf (0,8 Мб)
Страницы: 1 2 3 ... 827