Cтохастическая динамика экономических циклов: макроэкономическая теория и эконометрические приложения (750,00 руб.)

Стр.1

Стр.2

Стр.3

Стр.4

Посвящается Ире Кармалита В.А. Кармалита ТЕОРИЯ И ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ CТОХАСТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОСКВА 2025

Стр.1

УДК 330.42, 330.43 ББК 65 К24 К24 Кармалита В.А. Cтохастическая динамика экономических циклов: макроэкономическая теория и эконометрические приложения / В.А. Кармалита. — М.: Прометей, 2025. — 146 с. ISBN 978-5-00172-727-9 В книге излагается теория стохастической динамики экономических циклов, предоставляющая как новые знания о механизме их возникновения, так и количественное (параметрическое) описание циклов. Теория содержит математические инструменты для адаптации модели цикла к эмпирическим данным, а также для анализа, прогнозирования и управления его траекторией. Основные положения теории и разработанные методы апробированы на экономических данных США. Книга предназначена для научных работников и специалистов в области макроэкономики и эконометрики, а также для аспирантов и студентов по специальностям, соответствующим этим отраслям знаний. ISBN 978-5-00172-727-9 © Кармалита В.А., 2025 © Издательство «Прометей», 2025

Стр.2

Оглавление Предисловие ..................................................................................5 Введение .........................................................................................8 I. Элементы теории вероятностей и математической статистики....................................................................................14 1.1. Математические модели случайных явлений ............14 1.1.1. Случайная величина ....................................14 1.1.2. Функция случайных аргументов ....................22 1.1.2.1. Функция одного аргумента ......................23 1.1.2.2. Функция нескольких аргументов ..............25 1.1.3. Случайный процесс ......................................32 1.1.4. Линейные случайные последовательности .......35 1.2. Адаптация моделей к эмпирическим данным ............41 1.2.1. Обработка эмпирических данных ....................42 1.2.2. Принцип максимального правдоподобия .........45 1.2.3. Свойства оценок максимального правдоподобия .....................................................48 1.2.4. Метод наименьших квадратов ........................53 1.2.5. Статистические выводы ................................57 II. Теория стохастической динамики экономических циклов и ее приложения .............................................................62 2.1. Синергетический подход к экономическим системам ... 63 2.1.1. Случайные колебания ...................................66 2.1.2. Ряд Юла .....................................................71 2.1.3. Статистическая адекватность случайных колебаний и ряда Юла ...........................................76 2.2. Динамическая модель экономических циклов ...........78 2.2.1. Вероятностное описание инвестиций ..............80 2.2.2. Параметрическая модель циклов ....................82 2.2.3. Декомпозиция девиации функции доходов .......88 2.2.4. Псевдостационарный фрагмент траектории цикла ..................................................................90 2.2.5. Адаптация модели цикла к эмпирическим данным ...............................................................93 3

Стр.3

2.2.6. Прогноз траектории цикла ............................97 2.2.7. Управление траекторией цикла .................... 100 2.3. Эконометрические приложения теории .................. 104 2.3.1. Восстановление функции доходов ................. 104 2.3.2. Формирование траектории цикла ................. 111 2.3.3. Эволюционная нестационарность экономических циклов......................................... 117 2.3.4. Циклический спад в экономике США ............ 123 2.4. Метрология эконометрических приложений ........... 126 2.4.1. Статистическая погрешность оценок параметров цикла ............................................... 127 2.4.2. Смещение оценок ....................................... 132 2.4.3. Достоверность эмпирических данных ............ 137 Заключение................................................................................141 Список литературы ..................................................................143 4

Стр.4