Наукастинг: оценка изменения ключевых макроэкономических показателей с использованием методов машинного обучения (750,00 руб.)

Первый автор	Гареев
Авторы	Полбин А.В.
Страниц	25

ID	885966
Аннотация	Разработана методика наукастинга и краткосрочного прогнозирования квартальных изменений ключевых макроэкономических показателей — ВВП, потребления, инвестиций, показателей внешней торговли — с помощью методов машинного обучения: бустинга, эластичной сети и случайного леса. В рамках эксперимента в качестве предикторов использовались показатели фондо­вого и денежного рынков, опросов, мировые цены на ресурсы, индексы цен и другие статистические показатели разной периодичности. Такой подход позволил детально рассмотреть изменение прогнозов по мере поступления новой информации в течение квартала. Для большинства показателей получено монотонное неухудшение качества прогнозов с ростом доступной информации. Методы машинного обучения продемонстрировали значительное превосходство в качестве предсказания по сравнению с наивным прогнозом. Рассмотренные методы в рамках псевдоэксперимента уже после десятой недели квартала идентифицировали сильное падение ВВП, потребления и других показателей в условиях развития пандемии COVID- 19 во II и III кв. 2020 г.

Гареев, М.Ю. Наукастинг: оценка изменения ключевых макроэкономических показателей с использованием методов машинного обучения / М.Ю. Гареев, А.В. Полбин // Вопросы экономики .— 2022 .— №8 .— С. 133-157 .— URL: https://rucont.ru/efd/885966 (дата обращения: 29.04.2025)