Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634840)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Управление риском  / №3 2016

Максиминное по Парето гарантированное по исходам и рискам решение в линейноквадратичной задаче (150,00 руб.)

0   0
Первый авторЖуковский Владислав Иосифович
АвторыМакаркина Татьяна
Страниц6
ID611799
АннотацияВ серии статей, опубликованных в 2013 г. в журнале «Математическая теория игр и ее приложения» В. И. Жуковский и К. Н. Кудрявцев предложили два способа учета неопределенностей в конфликтных задачах. В первом строится минимум (по неопределенностям) каждой из функций выигрыша игроков, в результате исходная игра при неопределенности трансформируется в «игру гарантий» (без неопределенностей). Затем в полученной «игре гарантий» применяется одна из концепций равновесности (по Нэшу, по Бержу, активное равновесие, угроз и контругроз). Однако здесь гарантии получаются «самые маленькие» и достигаются эти гарантии на разных стратегических неопределенностях (в игре на самом деле может реализоваться неопределенность только одна!) Второй способ снимает оба указанных негатива и базируется на понятии «векторная гарантия», впервые анонсированном в 1994 г. в монографии В. И. Жуковского и М. Е. Салуквадзе «The Vector-Valued Maximin» (N.Y. Inc: Academic Press). Книга издана в США и поэтому, видимо, второй способ не получил распространения в России (векторную гарантию за счет выбора другого решения нельзя уменьшить сразу по всем компонентам). Пример использования векторной гарантии демонстрируется в настоящей статье, где построено максиминное по Парето гарантированное одновременно по исходам и рискам решение в однокритериальной линейно-квадратичной задаче при неопределенности.
Жуковский, В.И. Максиминное по Парето гарантированное по исходам и рискам решение в линейноквадратичной задаче / В.И. Жуковский, Татьяна Макаркина // Управление риском .— 2016 .— №3 .— С. 25-30 .— URL: https://rucont.ru/efd/611799 (дата обращения: 26.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ Максиминное по Парето УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ •3, 2016 Жуковский Владислав Иосифович, доктор физико-математических наук, профессор кафедры оптимального управления, Московский государственный университет им. <...> М. В. Ломоносова гарантированное по исходам и рискам решение в линейноквадратичной задаче Pareto-maximin guaranteed by outcomes and risk solution in linear-quadratic game Zhukovskiy Vladislav I., Doctor of Physics and Mathematics Sciences, Professor at the Department of Optimal Management, Lomonosov Moscow State University zhkvlad@yandex.ru. <...> Макаркина Татьяна Владимировна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информатики, Государственный гуманитарнотехнологический университет Makarkina Tatiana V., Candidate of Physics and Mathematics Sciences, Associate Professor at the Department of Informatics, State Humanitarian Technology University tatmak147@yandex.ru. <...> В серии статей, опубликованных в 2013 г. в журнале «Математическая теория игр и ее приложения» В. И. Жуковский и К. Н. Кудрявцев предложили два способа учета неопределенностей в конфликтных задачах. <...> В первом строится минимум (по неопределенностям) каждой из функций выигрыша игроков, в результате исходная игра при неопределенности трансформируется в «игру гарантий» (без неопределенностей). <...> Затем в полученной «игре гарантий» применяется одна из концепций равновесности (по Нэшу, по Бержу, активное равновесие, угроз и контругроз). <...> Однако здесь гарантии получаются «самые маленькие» и достигаются эти гарантии на разных стратегических неопределенностях (в игре на самом деле может реализоваться неопределенность только одна!) <...> . Второй способ снимает оба указанных негатива и базируется на понятии «векторная гарантия», впервые анонсированном в 1994 г. в монографии В. И. Жуковского и М. Е. Салуквадзе «The Vector-Valued Maximin» (N.Y. <...> Книга издана в США и поэтому, видимо, второй способ не получил распространения в России (векторную гарантию за счет выбора другого решения нельзя уменьшить сразу по всем компонентам). <...> Пример использования векторной гарантии демонстрируется в настоящей статье, где построено максиминное <...>