ТЕОРИЯ И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ Риски при диверсификации вклада Risks associated with diversification of contribution УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ • 1, 2015 Жуковский Владислав Иосифович, доктор физико-математических наук, профессор, МГУ им. <...> М.В. Ломоносова, факультет ВМК, кафедра оптимального управления Zhukovskiy Vladislav I., Doctor of Physico-mathematical Sciences, Professor, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Department of Optimal Control zhkvlad@yandex.ru Солдатова Наталья Геннадьевна, старший преподаватель, Московский государственный областной гуманитарный институт, кафедра математики и физики Soldatova Natalya G., Senior Lecturer, Moscow State Regional Institute of Humanities, Department of Mathematics and Physics solnata@pochta.ru В публикациях по микроэкономике [1, с. <...> К первой относятся те, кто не любит рисковать (рискофобы – греч. «phobos» означает «боязнь» чего-либо), вторые – любители риска (рискофилы – греч. «philia» означает «любовь» к чемулибо), и, наконец, третьи, кто решил одновременно учитывать как исходы, так и риски (рисконейтралы). <...> В настоящей статье получено решение задачи о диверсификации (за год) вклада по рублевому и валютному депозитам с точки зрения представителя каждой из трех групп. <...> «Phobos» means «fear» of something), the second – the risk lovers (riskofil – Gr. <...> «Philia» means «love» to something), and still others who have decided to consider outcomes and risks (riskoneutral) simultaneously. <...> Введение Наращенную за год сумму единичного вклада по двум депозитам (рублевому и валютному) на конец года можно [4, с. <...> 58–60] представить в виде (1) где r и d – процентные ставки по рублевому и валютному депозитам соответственно; K0 и y – курс валюты (к рублю) в начале и в конце годового периода; x ∈ [0,1] – дробь, которая определяет пропорцию, в которой единичный вклад разделяется на рублевую и валютную части. <...> В соответствии с (1) тогда x есть доля рублевого вложения, а остаток 1 – x вкладчик конвертирует в валюту и помещает ее на валютный депозит. <...> В конце года с помощью обратной <...>