ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ Требования к статьям Общие требования: 1. <...> Статья обязательно должна содержать вступ ительную и заключительную части, в которых отражаются цель написания статьи и выводы автора, содержащие описание возможностей практического применения; 4. <...> Статья должна представляться в редакцию в электронном (Word) и в бумажном виде, рас печатанная общедоступным шрифтом 12 пт с полуторным интервалом; 2. <...> Графики, диаграммы и т.п. могут быть оформлены в Word'е или Excel'е и вставлены в текст по смыслу. <...> Издательство получает исключительное право на публикацию и распространение статьи под именем автора, включая переиздание, опубл икование в электронном виде и иными досту пными способами, а также перевод статьи или ее части на иностранные языки. <...> 2 Аннотация: в статье рассмотрены меры риска Хазендонка–Говарца и Орлича. <...> Разработаны приближенные методы вычисления этих мер для дискретных рисков. <...> Установлена аддитивность меры Хазендонка–Говарца для комонотнных рисков для функции Юнга, равной t. <...> Annotation: in the paper we explain Haezendonck– Goovaerts and Orlicz risk measures. <...> Are given proofs of their properties and approximate methods of calculating these measures for discrete risks. <...> Also, was set additivity of Haezendonck–Goovaerts risk measure for comonotonic risks if Young function is equal to t. <...> Бронштейн Ефим Михайлович, д.ф.-м.н., профессор Уфимского государственного авиационного технического университета e-mail: bro-efim@yandex.ru Мирясова Диана Олеговна, студентка Уфимского государственного авиационного технического университета e-mail: dianamiryasova@bk.ru УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ • 4, 2012 и их вычисление Haezendonck-Goovaerts and Orlicz risk measures and their calculation Меры риска ХазендонгаГоварца и Орлича УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ • 4, 2012 Введение Измерение риска является сложной задачей, не имеющей универсального решения. <...> В последние десятилетия в работах ряда исследователей развит оригинальный подход к оценке актуарных рисков, который можно применить и к анализу финансовых рынков [1–3]. <...> Пусть X – случайная величина – сумма предъявленных в будущем исков, x – пороговая величина допустимых <...>