УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЭКОНОМИКЕ количественной оценки кредитного риска в условиях отсутствия достаточных исторических данных о дефолтах Проблемы Problems of quantifying credit risk in the absence of sufficient historical data on defaults Ключевые слова: кредитный риск; кредитный рейтинг; рейтинговая система; Базель II. <...> Проблема разработки инструментов количественной оценки кредитного риска в последние годы приобретает особую актуальность для отечественных кредитных организаций. <...> Ключевыми факторами, повышающими важность данных инструментов, являются усиление давления регулятора на кредитные организации и повышение конкурентной среды на банковском рынке. <...> Стимулирование развития банками инструментов внутренней оценки кредитного риска со стороны Банка России наиболее явно наблюдается по следующим направлениям. <...> Активизация борьбы с организациями, осуществляющими свою кредитную деятельность с нарушением стандартов управления рисками, установленных регулятором. <...> Стимулирование системообразующих банков к внедрению стандартов Базель II/III. <...> В рамках данного направления регулятором последовательно повышается количество и сложность требований, предъявляемых к системам управления рисками и планирования капитала. <...> Если в период с 2011 по 2014 г. данные требования представляли из себя рекомендации регулятора, то начиная с 2015 г. планируется, что указанные требования станут обязательными. <...> Наиболее ожидаемыми документами в этой области являются обновленные требования по организации внутренних процедур оценки достаточности капитала, которые будут развитием рекомендаций, содержащихся в письме Банка России от 29 июня 2011 г. № 96-Т [2], а также Положение о порядке расчета величины кредитного риска в рамках подхода, основанного на внутренних кредитных рейтингах, дающее развитие рекомендациямиз письма Банка России от 29 декабря 2012 г. № 192-Т [3]. <...> Наряду с внешними стимулами, немаловажным внутренним стимулом банков к развитию количественной <...>