УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ СТРАХОВОЕ ДЕЛО • апрель, 2016 Моделирование уровня собственного капитала банка для розничного кредитования с учетом требований соглашения Базель II. <...> Моделирование вероятности дефолта Calculation of regulatory capital for covering retail credit risk under Basel II recommendations. <...> Probability of default modeling Рассмотрено соглашение Базельского комитета по расчету капитала на покрытие кредитного риска (соглашение Базель II) и его адаптация к российской экономике. <...> Приведена формула расчета требований к капиталу на покрытие розничных кредитных рисков. <...> Ключевые слова: кредитный риск; соглашение Базель II; розничное кредитование; вероятность дефолта; скоринговая модель. <...> С начала 1980-х гг. проблемы достаточности банковского капитала и методологии ее оценки стали предметом оживленных дискуссий в международных финансовых организациях. <...> Размер капитала – ключевой фактор доверия вкладчиков и клиентов к способности банка компенсировать убытки. <...> Результатом дискуссий стала концепция минимального уровня достаточности капитала как источника компенсации убытков. <...> Цель банка при внедрении этого соглашения: построить и внедрить модели, соответствующие стандартам Базель II, для расчета достаточности капитала на покрытие кредитных, рыночных и операционных рисков, удовлетворяющих требованиям банка по минимизации ка1 30 URL: http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm. <...> Дружинин Георгий Александрович, аспирант на кафедре системного анализа и моделирования экономических процессов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Druzhinin Georgy A., Postgraduate Student at the Department of System Analysis and Modelling of Economic Processes, Finance University under the Government of the Russian Federation gdruzhinin@yahoo.com УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ СТРАХОВОЕ ДЕЛО • апрель, 2016 питала, с одной стороны, и требованиям регулятора по консервативности, с другой. <...> 29 сентября 2015 г. в «Вестнике Банка России» опубликовано Положение № 483-П от 6 августа 2015 г. «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» [1]. <...> В нем требования к расчету <...>