ГОСУДАРСТВО И СТРАХОВАНИЕ Адаптивное прогнозирование экономических процессов: оценка точности в рамках рекуррентной коллокации Adaptive forecasting economic processes: Evaluation of the accuracy within Recursive collocation СТРАХОВОЕ ДЕЛО•апрель, 2014 Бабешко Людмила Олеговна, доктор экономических наук, профессор кафедры математического моделирования экономических и информационных систем ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Babeshko Ludmila O., Doctor of Science (Economics), Professor, Professor of Department of Mathematical Simulation of Economic and Information Systems of FSFEI of HPE «Financial University under the Government of the Russian Federation» babeshko_ls@mail.ru В статье обсуждается вопрос оценки точности в рамках рекуррентной коллокации. <...> Получены формулы оценки дисперсии для оценок сигнала и параметров тренда. <...> Ключевые слова: Обобщённый метод наименьших квадратов, рекуррентный метод наименьших квадратов, параметрическая коллокация, авторегрессионная модель, остатки. <...> Параметрическая коллокация, оценке которой посвящается данная статья, является обобщением модели множественной регрессии: YX sv=+ +β , (1) где X — матрица регрессоров, оказывающих влияние на трендовую составляющую процесса; Y — вектор наблюдений; ββ ββ=(, ,., ) 12 k — вектор-столбец параметров модели; T vv vvn ss ssm =(, ,., ) — вектор-столбец сигналов, n — объём выборки, T 12 12 k — число параметров модели, m — число сигналов, включенных в сигнальную составляющую эндогенной переменной модели. <...> Вектор оценок параметров определяется в рамках ОМНК (обобщённого метода наименьших квадратов): () β= ˆ TT XC XX CY AY − −− 11 1 = , где C — автоковариационная матрица вектора наблюдений. <...> 18 (2) =(, ,., ) — вектор-столбец случайных возмущений; T This article focuses on accuracy of estimation within recurrent collocation. <...> Для оценки точности оценок параметров (2) и сигнала (3) по всей выборке получим выражения для автоковариационных матриц этих случайных векторов. <...> Оценка параметров параметрической коллокации является ОМНК-оценкой, поэтому её автоковариационная матрица определяется по формуле [1, с. <...> 11 ββ ˆˆ = () T <...>