Модель принятия стратегических решений в рамках Solvency II (use test) (150,00 руб.)

Ломоносова, актуарий в фирме «Страховая компания КАРДИФ» СТРАХОВОЕ ДЕЛОфевраль, 2013 Модель принятия стратегических решений в рамках Solvency II (use test) В статье построена упрощенная внутренняя модель в рамках грядущего режима Solvency II и приведены примеры ее использования в процессе принятия стратегических решений при разных хвостовых распределениях. <...> Ключевые слова: Solvency II, внутреннее моделирование, use test, solvency capital requirement, модель принятия бизнес-решений. <...> Strategic decision model under Solvency II (use test) Введение Методология Solvency II представляет собой фундаментальный пересмотр понятия достаточности капитала для европейского страхового рынка и ставит перед собой цель установить единые требования к уровню капитала и стандартам риск-менеджмента, которые должны заменить существующие требования европейского регулятора. <...> Режим Solvency II позволит страховщикам определять свой собственный уровень требуемого капитала (solvency capital requirement — SCR1), используя методику годового VaR (value-atrisk) и внутреннее моделирование для измерения рисков, а также позволит заменить часть, или все, стандартные формулы расчета на собственные. <...> Методология Solvency II предлагает стандартные формулы для расчета требуемого уровня капитала (standard formula). <...> Для маленьких, средних страховых или перестраховочных компаний предлагается использование упрощенных стандартных формул, в случае если стандартные формулы будут слишком сложными для сравнительно не большой страховой деятельности компании. <...> Solvency II также допускает изменение некоторых параметров в стандартных формулах, если, по мнению страховщика, новые формулы больше подходят для оценки его специфического рискового портфеля. <...> Использование стандартных формул со спец1 Европейский страховой регулятор определил, что достаточный капитал должен быть таким, что в одном случае из 200 страховая компания не сможет выполнить свои обязательства в будущем году. <...> 10 СТРАХОВОЕ ДЕЛОфевраль, 2013 ифическими параметрами приветствуется <...>