Формализованное представление субпроблемы “системности” в общей проблеме обеспечения безопасности автоматизированных систем // Известия Института инженерной физики. <...> 25.621.3.088.003.12 ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ КОПУЛЫ БЕРНШТЕЙНА1 ESTIMATION OF THE MAXIMUM CORRELATION COEFFICIENT USING BERNSTEIN COPULA 1, 2) Слободян Антон Богданович мл. научн. сотрудник, аспирант E-mail: notna@frtk.ru 2) Пащенко Федор Федорович д-р техн. наук, профессор, зав. лабораторией E-mail: feodor@ipu.ru 1) Научно-исследовательский институт радио, Москва 2) Институт проблем управления им. <...> В. А. Трапезникова РАН, Москва Аннотация: Рассматриваются вопросы оценивания нелинейной стохастической связи сигналов в информационно-измерительных и управляющих системах. <...> Для оценки максимального коэффициента корреляции и соответствующих оптимальных преобразований стохастических сигналов используется копула Бернштейна. <...> Приведены формулы расчета максимальной корреляции в случае вырожденного стохастического ядра. <...> Предложен алгоритм оценки максимальной корреляции и соответствующих оптимальных, в общем случае нелинейных, преобразований случайных сигналов. <...> Рассмотрен пример оценки корреляционной зависимости случайных сигналов. <...> Ключевые слова: максимальная корреляция, состоятельная мера зависимости, собственные функции, копула, аппроксимация Бернштейна, вырожденное ядро. <...> 1,2) Slobodyan Anton B. Associate Scientist, Postgraduate E-mail: notna@frtk.ru 2) Pashchenko Fedor F. <...> Some basic concepts of the copula theory are discussed. <...> 10 Sensors & Systems · ¹ 2.2016 ВВЕДЕНИЕ Необходимость измерения степени статистической связи между случайными величинами регулярно возникает в задачах идентификации и моделирования информационно-измерительных систем, математической статистики, оценки погрешности датчиков и приборов. <...> Наиболее распространенные меры зависимости, такие как линейный коэффициент корреляции (Пирсона) и ранговые коэффициенты корреляции (Кендалла, Спирмена), как правило, успешно характеризуют лишь линейные и монотонные зависимости <...>