Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635213)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Финансы и кредит  / №8 2017

МОДЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЮ БАНКОВ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (180,00 руб.)

0   0
Первый авторСелютин Виктор Владимирович
АвторыВласенко Екатерина, Месропян Каринэ
Страниц20
ID579316
АннотацияПредмет. Устойчивость банковской системы к неблагоприятным процессам и событиям, влияющим на финансовое положение, является важнейшим условием экономической безопасности. Одной из проблем поддержания устойчивости выступает отсутствие ее однозначных объективных характеристик. Наиболее простым способом банковского риск-менеджмента является применение абсолютных и относительных нормативов, использующих группировки балансовых и внебалансовых статей. В банковскую практику в последние 10–15 лет вошел и такой инструмент, как стресс-тестирование. Новый импульс исследованиям и разработкам в области стресс-тестирования был дан мировым финансовым кризисом 2008–2009 гг., так как его последствия оказались серьезнее, чем ожидалось. Кроме того, крупнейшим российским банкам удалось сохранить платежеспособность в кризис только благодаря беспрецедентным мерам государственной поддержки. Таким образом, развитие и совершенствование подходов к стресс-тестированию весьма актуально Цели. Комплексный обзор существующих практик и достижений в области моделей стресс-тестирования. Методология. Литературный обзор, сравнительный анализ, дифференциальные уравнения. Результаты. Подходы к стресс-тестированию были рассмотрены в разрезе различных аспектов, таких как: сценарии, объекты (уровни), системность, направление тестирования, горизонт прогноза, целевые показатели в модели, размер финансовых институтов, виды моделируемых рисков. Выводы. Вопросам моделирования рисков ликвидности уделялось недостаточно внимания. В частности, недостатком существующих моделей является недоучет эффектов, связанных с временной структурой активов и пассивов. Представлен оригинальный подход к построению динамической модели банка с учетом временнòй структуры, которая может быть использована для оптимизации управления активами и пассивами и в целях стресс-тестирования.
УДК336.71.078.3
Селютин, В.В. МОДЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЮ БАНКОВ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ / В.В. Селютин, Екатерина Власенко, Каринэ Месропян // Финансы и кредит .— 2017 .— №8 .— С. 4-23 .— URL: https://rucont.ru/efd/579316 (дата обращения: 09.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

430–449 ISSN 2311-8709 (Online) ISSN 2071-4688 (Print) Банковская деятельность МОДЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЮ БАНКОВ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ* Виктор Владимирович СЕЛЮТИНa,● Каринэ Эдуардовна МЕСРОПЯНс a , Екатерина Алексеевна ВЛАСЕНКОb кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией, Институт математики, механики и компьютерных наук им. <...> И.И. Воровича Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Российская Федерация vvs1812@gmail.com b руководитель аналитической компании «Статзилла», Ростов-на-Дону, Российская Федерация ea.vlasenko@yandex.ru с кандидат экономических наук, научный сотрудник отдела научно-исследовательских работ и прикладных исследований, Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Российская Федерация carine@list.ru ● Ответственный автор История статьи: Принята 22.12.2016 Принята в доработанном виде 11.01.2017 Одобрена 25.01.2017 Доступна онлайн 27.02.2017 УДК 336.71.078.3 JEL: C39, C53, G17, G21, G32 Ключевые слова: стресс-тестирование, риск-менеджмент, математическое моделирование, банки, Базель III Введение* Устойчивость банковской системы к различным неблагоприятным процессам и событиям (шокам), влияющим на финансовое * Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. <...> Наиболее простым способом банковского риск-менеджмента является применение абсолютных и относительных нормативов, использующих группировки балансовых и внебалансовых статей. <...> Комплексный обзор существующих практик и достижений в области моделей стресс-тестирования. <...> Подходы к стресс-тестированию были рассмотрены в разрезе различных аспектов, таких как: сценарии, объекты (уровни), системность, направление тестирования, горизонт прогноза, целевые показатели в модели, размер финансовых институтов, виды моделируемых рисков. <...> Вопросам моделирования рисков ликвидности уделялось недостаточно внимания. <...> В частности, недостатком существующих моделей является недоучет эффектов, связанных с временной структурой <...>