430–449 ISSN 2311-8709 (Online) ISSN 2071-4688 (Print) Банковская деятельность МОДЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЮ БАНКОВ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ* Виктор Владимирович СЕЛЮТИНa,● Каринэ Эдуардовна МЕСРОПЯНс a , Екатерина Алексеевна ВЛАСЕНКОb кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией, Институт математики, механики и компьютерных наук им. <...> И.И. Воровича Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Российская Федерация vvs1812@gmail.com b руководитель аналитической компании «Статзилла», Ростов-на-Дону, Российская Федерация ea.vlasenko@yandex.ru с кандидат экономических наук, научный сотрудник отдела научно-исследовательских работ и прикладных исследований, Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Российская Федерация carine@list.ru ● Ответственный автор История статьи: Принята 22.12.2016 Принята в доработанном виде 11.01.2017 Одобрена 25.01.2017 Доступна онлайн 27.02.2017 УДК 336.71.078.3 JEL: C39, C53, G17, G21, G32 Ключевые слова: стресс-тестирование, риск-менеджмент, математическое моделирование, банки, Базель III Введение* Устойчивость банковской системы к различным неблагоприятным процессам и событиям (шокам), влияющим на финансовое * Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. <...> Наиболее простым способом банковского риск-менеджмента является применение абсолютных и относительных нормативов, использующих группировки балансовых и внебалансовых статей. <...> Комплексный обзор существующих практик и достижений в области моделей стресс-тестирования. <...> Подходы к стресс-тестированию были рассмотрены в разрезе различных аспектов, таких как: сценарии, объекты (уровни), системность, направление тестирования, горизонт прогноза, целевые показатели в модели, размер финансовых институтов, виды моделируемых рисков. <...> Вопросам моделирования рисков ликвидности уделялось недостаточно внимания. <...> В частности, недостатком существующих моделей является недоучет эффектов, связанных с временной структурой <...>