Solvability of semilinear dierential equations with singularities. <...> Evolutionary models with implicit and degenerate differential equations. <...> E’volyucionnye modeli s neyavnymi i vyrozhdennymi differencial’nymi uravneniyami]. <...> On the Solvability Of the Cauchy Problem for the Descriptor QuasiRegular Equations in Banach Spaces. <...> On Existence Of Bounded Solutions Of Differential Equations With The Irreversible Operator In The Derivative. <...> O sushhestvovanii ogranichennyx reshenij differencial’nyx uravnenij s neobratimym operatorom pri proizvodnoj]. <...> Prodolzhenie reshenij polulinejnyx differencial’no-algebraicheskix uravnenij i prilozheniya v nelinejnoj radiotexnike]. <...> № 3 181 УДК 517.929.8 О ПРИНЦИПЕ УСРЕДНЕНИЯ ДЛЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ АРГУМЕНТОМ Хамид Кадим Аль Зухаири Воронежский государственный педагогический университет Поступила в редакцию 03.06.2014 г. Аннотация: целью настоящей работы является доказательство непрерывной зависимости от параметра α ∈ [0, 1] решений начальной задачи для стохастического дифференциального уравнения dXα = (AXα +aα(s,Sh1,.,hm Xα(s)))ds+bα(s,Sh1,.,hm Xα(s))dWs, с начальным условием Xα(0) = ϕ, где A — производящий оператор сильно непрерывной полугруппы, Sh1,.,hm — оператор, характеризующий наличие отклонений аргумента, 0 ⩽ hi(t) ⩽ t, i = 1, . . . ,m и t ∈ [0,T]. <...> Предполагается, что операторы aα, bα интегрально сходятся к a0, b0, удовлетворяют обобщенному условию Осгуда и условию подлинейного роста на бесконечности. <...> Доказательство основано на оценке стохастических операторов типа свертки и теореме о непрерывной зависимости от параметра для интегральных уравнений с отклоняющимся аргументом. <...> Ключевые слова: стохастическое дифференциальное уравнение , полугруппа линейных операторов, уплотняющий оператор. <...> ON THE AVERAGING PRINCIPLE FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH DEVIATING ARGUMENT Hameed Kadhim Al Zuhairi Abstract: the aim of this work is to study the dependence of the parameter in the initial value problem for a stochastic differential equation of the following form dXα = (AX <...>