Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 535998)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта.
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии  / №2 2014

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РАВНОВЕСНЫХ ЦЕН НА ИДЕАЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ (90,00 руб.)

0   0
Первый авторХацкевич
Страниц8
ID511950
АннотацияВ статье построена и исследована непрерывная динамическая модель рынка ценных бумаг, характеризующая изменение стоимости ценных бумаг во времени. Предлагаемая модель описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений. При естественных с экономической точки зрения предположениях на параметры модели установлена глобальная устойчивость рынка
УДК681.3
ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РАВНОВЕСНЫХ ЦЕН НА ИДЕАЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ [Электронный ресурс] / Хацкевич // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии .— 2014 .— №2 .— С. 42-49 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/511950

Предпросмотр (выдержки из произведения)

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ УДК 681.3 ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РАВНОВЕСНЫХ ЦЕН НА ИДЕАЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ В. Л. <...> Хацкевич Воронежский государственный университет Поступила в редакцию 27.02.2014 г. Аннотация. <...> В статье построена и исследована непрерывная динамическая модель рынка ценных бумаг, характеризующая изменение стоимости ценных бумаг во времени. <...> При естественных с экономической точки зрения предположениях на параметры модели установлена глобальная устойчивость рынка. <...> Ключевые слова: оптимальный портфель ценных бумаг, рыночное равновесие, устойчивость рынка ценных бумаг. <...> ВВЕДЕНИЕ В настоящей работе рассматривается применение концепции конкурентного рыночного равновесия по Вальрасу (см., напр., [1] ч. <...> Предлагаемый метод основан на построении функции обобщенного спроса, порождаемой спецификой оптимизационного подхода Марковица-Тобина (М-Т) к формированию портфеля ценных бумаг [2, 3]. <...> Он дает возможность получить формулы для равновесных цен, характеризующихся равенством спроса и предложения на рынке ценных бумаг. <...> Предлагаемая динамическая модель финансового рынка базируется на классическом © Хацкевич В. Л., 2014 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 14-01-00253А предположении о пропорциональной зависимости скорости из-менения рыночных цен от функции обобщенного спроса. <...> Это свойство обеспечивает устойчивость финансового рынка, т. е. равновесные цены являются пределами положительных траекторий, соответствующих решениям модельной системы дифференциальных уравне-ний при t→+∞ . <...> Исследование динамической модели рынка ценных бумаг опирается на методы качественной теории дифференциальных уравнений (см. <...> ) и результаты автора [6, 7] в области моделирования динамики конкурентного рынка. <...> Другие подходы к моделированию непрерывной динамики на финансовых рынках и построению равновесных цен продемонстрированы в [8–11]. <...> ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: СИСТЕМНЫЙ <...>